Реферат: Модели кредитного риска

👉🏻👉🏻👉🏻 ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА ЗДЕСЬ ЖМИТЕ 👈🏻👈🏻👈🏻

для направления 080100.68 «экономика» подготовки магистра

Автор: М.В.Помазанов (
risk
@
hse
.
ru
)

«______» _______________________ 200 г.
«______» ______________________ 200 г
кафедры управления рисками и страхования
Автор программы
– к.ф.-м.н. Помазанов М.В.
Аннотация.
Курс «Модели кредитного риска» рассчитан на один семестр и читается студентам второго курса Магистратуры направления Экономика, обучающимся по магистерской программе «Управление рисками и актуарные методы».
Курс преимущественно предназначен для ознакомления слушателей с теорией и практикой расчета и управления кредитными рисками в банке, он может быть также полезен и для решения задач по управлению кредитными рисками в промышленной компании.
Поскольку мировое банковское сообщество не пришло к единой методологии оценки и управления кредитными рисками, студентам предлагается набор альтернативных подходов, используемых на практике ведущими мировыми рейтинговыми компаниями и банками.
Основное внимание в курсе уделено обучению студентов самостоятельно разрабатывать и адаптировать существующие подходы к реальным условиям, подробно рассматриваются примеры выбора, калибровки моделей, верификации по существующим данным. Многие из примеров взяты из личного опыта автора курса по разработке и адаптации моделей кредитного риска для практического внедрения в банках.
Полученные знания могут быть использованы в курсах экономического профиля и при подготовке магистерских диссертаций, связанных с проблемами расчета и управления кредитными рисками.
Важная роль в курсе отведена семинарским занятиям. Для успешного усвоения курса студентам необходимо не просто получить представление об основных методах анализа, но и научиться применять эти методы. Это требует непрерывной практики в решении задач, которая приобретается на семинарских занятиях .
Предполагается, что студенты знакомы с необходимым математическим аппаратом (математический анализ, теория вероятностей, теория случайных процессов, дифференциальные уравнения, численные методы). Предполагается также, что студенты имеют в своем багаже знания, касающиеся базовых экономических дисциплин (макроэкономика, микроэкономика, анализ хозяйственной деятельности предприятий и банков, основы бухг.учета). Кроме того от студентов потребуется знание английского языка на уровне чтения технической (экономической) литературы.
В результате изучения курса «Модели кредитного риска» студент должен:
- знать основные результаты современной методологии расчета и управления кредитными рисками
- обладать навыками использования и адаптации различных методов и моделей для оценки кредитного риска
- уметь применять полученные знания при решении теоретических и практических задач.
Общие характеристики и параметры кредитного риска
Модель риска Basel-2 IRB Approach, структурные продукты
- текущий контроль осуществляется путем устного опроса по прочитанным темам, регулярного решения задач на семинарах;
- промежуточный контроль осуществляется в форме реферативной работы в виде эссе;
- итоговый контроль – в форме письменного зачёта (решение теоретических и практических задач) в конце семестра.
Итоговый зачёт проводится в присутствии преподавателя и предполагает краткий ответ на вопросы, а также решение задач. Вопросы составляются с учётом материала, пройденного как на лекционных занятиях, так и на семинарских занятиях.
Время, отводимое на выполнение итоговой работы, 2 астрономических часа (120 минут).
Раздел


I


.


Общие характеристики и параметры кредитного риска.

1. Jorion, P. (2003) Financial Risk Manager Handbook.
McGraw-Hill.
2. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. //Под ред. А.А.Лобанова, А.В.Чугунова. -М.: Альпина паблишер, 2003, 761 с.
Раздел


II


I.


Модели банкротств.

Раздел


IV


.


Модель риска
Basel
-2
IRB
Approach
, структурные продукты.

6. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины.

Примеры вопросов (задач) для проверки качества знаний:

A. Средне-вероятная величина всех возможных потерь
C. VAR (Value at risk) при заданном уровне надежности
Самостоятельные работы студентов заключаются в написании рефератов (эссе) на определенные темы по различным методическим источникам, освещающим те или иные аспекты оценок, анализа и управления кредитным риском. Список тем не является неизменным и может пополняться новыми вопросами по мере появления новых работ и книг по кредитному риску. Темы могут более подробно раскрывать вопросы, разобранные в курсе, а также и освещать новые, которых курс не коснулся. Оптимальный объем реферата (эссе) 5-10 стр. Для освящения тем студентам будет выделено время для докладов с регламентом 20мин – 1 тема. Допускается и приветствуется инициатива студентов в самостоятельном выборе вопросов для реферата (эссе), не вошедших в список, но относящихся к теме курса.
8. Методические рекомендации преподавателю.

При построении лекций необходимо, по возможности, демонстрировать связь теории, лежащей в основе тех или иных моделей кредитного риска, с практическими возможностями ее применения в реальных условиях работы коммерческой кредитной организации. Не следует вкладывать в сознание студентов определенные стереотипы, «канонизируя» какой-либо «рецепт» оценки риска. Следует развивать у студентов критическое мышление, внимание к условиям и границам применения тех или иных моделей.
Данный курс предназначен прежде всего для обучения студентов к способности самостоятельного освоения той или иной методологии, работы с иностранной литературой, адаптации существующих подходов в тех специфических условиях, в которых они могут оказаться, работая в коммерческой организации, например, сложности получения полноценных статистических данных.
9. Методические указания студентам.

10. Рекомендации по использованию информационных технологий.

Различные материалы по этому курсу будут вывешиваться на личных страницах преподавателей на сайте ГУ – ВШЭ, а также на сайте www.creditrisk.ru.
Автор программы:_________________________________ Помазанов М.В.
[1]
Список используемой в курсе литературы может быть обновлен по мере появления новых работ и книг

Название: Модели кредитного риска
Раздел: Рефераты по экономике
Тип: реферат
Добавлен 19:20:54 24 мая 2011 Похожие работы
Просмотров: 104
Комментариев: 14
Оценило: 2 человек
Средний балл: 5
Оценка: неизвестно   Скачать

Срочная помощь учащимся в написании различных работ. Бесплатные корректировки! Круглосуточная поддержка! Узнай стоимость твоей работы на сайте 64362.ru
Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Да, но только в случае крайней необходимости.

Реферат: Модели кредитного риска
Директорская Контрольная Работа По Истории 6 Класс
Контрольная Работа На Тему Взаємозвязок Математики З Філософією
Статья На Тему Программа Mathcad И Ее Использование
Курсовая работа: Механизм ипотечного кредитования банками второго уровня в современных условиях на примере АО "БанкЦентрКредит"
Реферат: Обретение Финляндией независимости
Отчет По Производственной Практике Юриста
Управление Брендом Компании Курсовая
Контрольная Работа По Теме Правление Александра
Написать Сочинение Дубровского Счастливый Финал
Курсовая Работа На Тему Инвестиционная Политика Предприятия
Реферат по теме Платежный баланс России и его особенности
Реферат: Подходы к изучению экономических районов
Курсовая Работа Мдк 03.01
Сочинение По Тексту Нагибина Про Дружбу
Пособие по теме Учет и отчетность на сельскохозяйственном предприятии
Аттестационная Работа На Тему Неуспевающий Ребенок Как Психолого-Педагогическая Проблема
Реферат: Дискуссия о конституции Венгрии 2022 г. и проблемы развития европейского конституционализма в XXI веке
Контрольная работа по теме Право собственности на землю в современной России
Отчет По Производственной Практике В Школе
Написать Эссе По Обществознанию Егэ
Доклад: Св. Амвросий
Реферат: Индонезийская оккупация Восточного Тимора
Реферат: Macbeth Relationship Analysis Essay Research Paper MACBETH