Развитие методов статистического анализа ликвидности банковского сектора
👓 Г. М. Гамбаров
Серия:
📚 Прикладная эконометрика. Научные статьиРазвитие методов статистического анализа ликвидности банковского сектора
✅ Целью данной статьи является развитие методов оценки уровня ликвидности банковского сектора с использованием новой индикаторной переменной, именуемой структурной ликвидностью. Приводятся подробные математические выводы о влиянии политики рефинансирования Банка 🥫 России на уровень 🔉 корреспондентских счетов 🧾 и, как следствие, на уровень 🔉 структурной ликвидности. Также предлагается модель для определения необходимых изменений в денежном предложении со стороны Центрального банка 🥫 с целью таргетирования процентной ставки межбанковского кредитования. Модель включает развитый аппарат ☎️ фильтрации и предлагает некоторые асимптотические оценки политики таргетирования.
Также:
Saul Stahl «Introductory Modern Algebra. A Historical Approach»
