Развитие методов статистического анализа ликвидности банковского сектора
👓 Г. М. Гамбаров
Серия:
📚 Прикладная эконометрика. Научные статьи
Развитие методов статистического анализа ликвидности банковского сектора✅ Целью данной статьи является развитие методов оценки уровня ликвидности банковского сектора с использованием новой индикаторной переменной, именуемой структурной ликвидностью. Приводятся подробные математические выводы о влиянии политики рефинансирования Банка 🥫 России на уровень 🔉 корреспондентских счетов 🧾 и, как следствие, на уровень 🔉 структурной ликвидности. Также предлагается модель для определения необходимых изменений в денежном предложении со стороны Центрального банка 🥫 с целью таргетирования процентной ставки межбанковского кредитования. Модель включает развитый аппарат ☎️ фильтрации и предлагает некоторые асимптотические оценки политики таргетирования.
Также:
Saul Stahl «Introductory Modern Algebra. A Historical Approach»
Евгений Евгеньевич Слуцкий «Экономические и статистические произведения. Избранное»
John Shynk J. «Mathematical Foundations for Linear Circuits and ➕ Systems in Engineering 👨🔬»
Александр Стрекаловский «Биматричные игры 🎮️ и билинейное программирование»
Marilena Furno «Quantile Regression. Estimation and ➕ Simulation»
