Отслеживание скачков волатильности цен и объемов торгов акций

Алгоритм ищет скачки цен и объемов торгов среди всех акций на обеих российских биржах с помощью статистических методов.

При наличии у акции отклонений и по цене, и по объему торгов она попадает в присылаемую выборку.

Отчет содержит списки бумаг цена и объем торгов у которых отклонились от своего месячного среднего-арифметического значения на два и более средних квадратичных отклонения (σ - 'сигма').

Так же, каждый отчет содержит ссылку на отдельные таблицы акций, имеющих повышенную волатильность, либо по цене, либо по объему торгов.