РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ТА RISK/REWARD

Сьогодні ми розберемо тему ризик менеджменту. З цього повинен починати шлях кожен новоспечений трейдер, адже без правильного дотримання ризик-менеджменту ви швидко можете втратити свій депозит. Навіть професійний трейдер, який на ринку вже декілька років, може закрити місяць у мінус, і щоб цей мінус був не занадто великий, потрібно завжди контролювати всі ризики. Але спершу давайте детальніше поговоримо про RR.

Що ж таке Risk/Reward?

Risk/Reward - це співвідношення стопа до тейку. Але як же визначити наш RR?

Почнемо з фіксованого RR:

Для цього ми заходимо на графік, шукаємо умови і виставляємо стоп і потім підганяємо тейк, щоб у нас вийшов RR 1/3 ( рекомендую угоди з RR нижче 1/3 не брати ). 

Для прикладу я знайшов цікавий мені ордерблок ( про нього поговоримо трохи пізніше ). Виставив стоп за свіп і тейк я підганяю так, щоб обведена цифра дорівнювала "3"

Фіксований RR я рекомендую використовувати новачкам, оскільки по початку буває складно визначити куди вірно буде виставити тейк

Динамічний RR:

У такому разі мій RR не завжди дорівнюватиме 1/3. Я визначаю важливі точки, до яких ціна може дійти і тягну туди тейк. Для прикладу візьму ту ж ситуацію

Якщо прокрутити графік трохи лівіше, то я можу помітити важливу ліквідність ( ліквідність - стопи інших трейдерів. Детальніше поговоримо в наступних методичках ). До неї я і виставлятиму свій тейк.

І, як ми бачимо, якщо ціна дійде до моєї цілі, то я зможу отримати трохи більший прибуток і не пропущу решту руху.

Тепер поговоримо про РМ

Ризик менеджмент - правильний розподіл ризику на позицію. Ризик же означає те, скільки ви втратите по стопу від депозиту у відсотках. Я рекомендую використати статичний ризик в 1%.

Також забув згадати про кредитне плече - це множник особистих грошей інвестора, які він позичив у брокера для операцій на біржі.

Приміром ми завели на біржу 100$. Для торгівлі це маленька сума, тому ми використовуємо плечі. Візьмемо стандартне плече 20х. Починаємо урок математики : у нас є 100$ і 20 плече, що означає, що ми можемо відкрити угоду на суму в 20 разів більше, ніж є у нас. Таким чином наш баланс вже не 100$, а уявних 100$ * 20х = 2000$. Так уже легше торгувати, але не варто виставляти занадто великі плечі. Відкиньте думки "Чим більше плече, тим вище дохід". Ця чергова помилка, з якою ви швидко втратите свій депозит і можливо, зловите ліквідацію - примусове закриття угоди біржею або брокером у зв'язку з втратою усієї маржі. Підганяйте плечі під ваш ризик.

Також ці 2000$ не красуватимуться у вас на балансі. Плечі збільшуватимуть вашу маржу - сума, яку ми виділяємо на угоду ( я виділяю 5% від депозиту )

Давайте розберемо детальніше вирахувати РМ:

Для полегшення розрахунків візьмемо круглі 1000$ балансу.

Ризик у нас рівний 1%. Тому у нас виходить 1000$ * 1%=10$. Це означає, що з угоди ми можемо втратити по стопу 10$.

Як же нам це використати?

Приміром, ми беремо 5% від нашого депозиту, що являється 50$. Під цю суму ми підганятимемо наш ризик.

Повторюся, що ми можемо втратити 10$. Шляхом нехитрих обчислень ми можемо дізнатися, що 10$ це 20% від нашої маржі. А це означає, що в угоду ми можемо завести максимум в -20% ( це називається RoE - відсоток руху без плеча * плече ). І так, уявимо шорт позицію, в якій у нас 1% рух по стопу без плеча ( у червоному кружку ), і 3% руху по тейку теж без плеча ( у синьому кружку ).

Ми вираховуватимемо плече по стопу, оскільки ми хочемо обмежити свої збитки. Перед цим ми дізналися, що RoE у нас не повинно перевищувати -20%. У такому разі нам треба 1% * 20х = 20% RoE. Запропоную про всяк випадок перерахувати чи правильно ми вирахували ризик 50$ * 20% = 10$.

Сподіваюся, ця тема була не занадто складною для вас і ви в ній розібралися та стали досвідченіші на шляху до становлення гуру у трейдингу!)