Путы на фондовом рынке

✅ ️Нужны деньги? Хочешь заработать? Ищешь возможность?✅ ️

✅ ️Заходи к нам в VIP телеграм канал БЕСПЛАТНО!✅ ️

✅ ️Это твой шанс! Успей вступить пока БЕСПЛАТНО!✅ ️

======================

>>>🔥🔥🔥(Вступить в VIP Telegram канал БЕСПЛАТНО)🔥🔥🔥<<<

======================

✅ ️ ▲ ✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ✅ ️

Как устроены опционы и что они из себя представляют

Путы на фондовом рынке

Курс 'Построение системы торговли'

Построение системы торговли. Опционы с нуля до профессионала. Для кого этот курс? По окончанию курса Вы сможете. Программа обучения. Всего 36 видео уроков. Длительность каждого урока мин. К каждому занятию есть майнд-карты и презентации, почти к каждому практические задания. Также имеется тест для проверки уровня знаний, дополнительные материалы и ссылки для дополнительного изучения по темам урока. Всего файлов дополнительных материалов. Вся информация - авторская. Это личный опыт Сергея Плешкова и его коллег. Если исходная идея, или методика взята из какого-то источника, то указывается данный источник обязательно. Необходимые знания. Поиск своего стиля опционного трейдинга. Зачем развиваться на рынке? Фьючерсный контракт фьючерс. Покупка и продажа опциона. Создание позиции. Сравнение эффективности покупки Call и Put. Выбор страйка опциона. Второе важное правило опционного трейдинга. Нелинейность убытка при продаже опциона. Вход в позицию. Тип опциона. Сравнение эффективности продажи Call и Put. Методы оценки опционов. Определение премии опциона по модели Блэка-Шоулза. Точность введенных в формулу данных. Альтернативы данной модели. Правило трех сигм. Необходимость расчета исторической волатильности. Рыночная волатильность IV. Продажа волатильности на примере продажи стрэддла. Прогнозирование будущей волатильности. Выводы о возможности прогнозирования будущей волатильности. ЧАСТЬ 1. Недостатки чистой покупки опционов. Применение на практике. Недостатки опционов. Более широкий спред. Работе в паре с фьючерсом. Синтетический Call и Put. Процесс хеджирования. Маржируемость всех опционов. Почему маржируемость опционов - это плюс? Более простое ценообразование опционной премии. Невысокая величина опционного контракта. Низкие транзакционные издержки. Нестандартный и закрытый механизм расчета ГО по опционным позициям. Специфика алгоритма расчета залоговых требований и особенности работы на нашем рынке по этой причине. Когда может вырасти ГО по купленным опционам более, чем в пять раз? Непрозрачная переоценка открытых позиций в течение торговой сессии. Отсутствие торговли комбинациями опционов. Анализ текущей ликвидности. Выбор инструментов для работы. Модели поведения и рекомендации при работе на российском рынке опционов. Ключевые отличия в организации торговли на срочном рынке России по сравнению с американским. Доступ на рынок опционов для частного инвестора. Новая классификация инвесторов. Варианты доступа на рынок опционов РФ у новичков с минимальным депозитом после принятия изменений. Критерии выбора брокера для опционного трейдинга. Единая денежная позиция ЕДП. Собственные методики расчета клиентского ГО. Политика в отношении клиентов в чрезвычайных ситуациях. Модель поведения при получении маржинколла. Рейтинг брокерских компаний России применительно к серьезному опционному трейдингу. Ключевые задачи при настройке торгового терминала под опционы. Больше информации не значит больше точности. График цены базового актива. Индикатор исторической волатильности HV для Quik. Настройка доски опционов. График волатильности конкретного страйка. Дополнительные моменты при настройке Quik применительно к опционному трейдингу. Особенности маржируемых опционов. Недельные опционы. Текущая ликвидность. Особенности недельных опционов. Торговые стратегии и применение. Торговля гаммой: выбор стратегии, критерий входа, методика оценки вероятности прибыли, критерии выхода. Покупка 'лотерейных билетов' и ее особенности. Вероятность прибыли при покупке 'лотерейных билетов' в недельных опционах. Заработок на временном распаде и его преимущества в более коротких сроках. Сравнение продажи месячных и недельных опционов. Продажа недельных опционов для финансирования длинных позиций в более долгосрочных опционах. Календарные спреды. Защита портфеля линейных инструментов. Хеджирование более длинного опционного портфеля. Порядок экспирации опционов на нашем рынке. Виды затрат при работе на опционном рынке РФ. Биржевой сбор. Брокерская комиссия. Прочие платежи в адрес брокера. Расходы на специализированное ПО. Спреды и проскальзывания. Контанго фьючерса. Оценка совокупных затрат при разных стилях опционного трейдинга на примере пяти самых популярных брокеров: среднесрочная направленная торговля, покупка волатильности, покупка лотерейных билетов на недельных опционах, агрессивная продажа далеких опционов OTM, активный внутридневной трейдинг. Средние совокупные затраты при позиционном опционном трейдинге. Налогообложение торговых операций. Удержание НДФЛ при выводе денежных средств с торгового счета у разных брокеров. Сальдирование финансового результата по торговым операциям на срочном и спотрынке. Удержание НДФЛ при торговле нефондовыми деривативами. Три подхода к торговле опционами. Анализ цены БА фьючерса. Анализ текущей волатильности. Децильный способ оценки текущей IV. Анализ текущей рыночной ситуации. Карта ситуаций. Матрица стратегий. Торговый шаблон. ЧАСТЬ 2. Покупка или продажа опционов на российском рынке? Теорема замещения арбитража. Сравнение рыночной и реализованной волатильности: американский рынок, российский рынок. Оценка опционных премий по наиболее ликвидным инструментам российского рынка опционов. Какие инструменты наиболее подходят для продажи волатильности? Причины неэффективности рынка. Как увеличить свои шансы при продаже опционов? Сравнение теоретического и реального риска при разных вариантах продажи волатильности. Важные нюансы реализации торговых стратегий на российском рынке опционов. Работа от покупки опционов. Исследование рынка. Как увеличить свои шансы при покупке опционов? Подходящие стратегии. Выбор страйков по наиболее ликвидным инструментам российского рынка опционов. Покупка волатильности в дальних сериях. Работа от продажи опционов. Почему опасно продавать непокрытые путы? Ускорение времени. Последовательность открытия, перестройки и закрытия позиции. Борьба с проскальзыванием. Способы закрытия позиции со стороны покупателя и продавца. Опционные дески и голосовые опционные брокеры на современном российском рынке опционов. Введение в риск-менеджмент опционных позиций. Греки первого порядка и второго порядка. Нужно ли изучать и знать греки? Два подхода к опционному трейдингу. Торговля, исходя из прибыли двумерное мышление. Частые причины потери депозита. Торговля, исходя из рисков многомерное мышление. Схема работы с рисками опционных позиций. Классификация рисков в опционном трейдинге 'маршрутная карта'. Первичные, вторичные и прочие риски. Характеристики дельты и ее применение в опционном трейдинге. Степень изменения. Положительная и отрицательная дельта. Эквивалентная позиция в базовом активе. Коэффициент хеджирования. Принцип дельта-нейтральности. Примерная вероятность того, что опцион окажется 'в деньгах' на момент экспирации. Динамика дельты опциона. Изменение дельты опциона при изменении цены БА. Нелинейность опциона. Изменение дельты опциона с течением времени. Учет изменения дельты за выходные или праздники. Charm чарм. Изменение дельты опциона под влиянием волатильности. Vanna ванна. Торгуем своей вероятностью против вероятности, которая закладывается рынком. Размер позиции с точки зрения дельта-риска. Способы управления дельта-риском. Динамическое дельта-хеджирование. Способы реализации. Регулирование корректировка дельты за счет добавления в портфель опционов с противоположным знаком дельты. Использование вертикальных спредов OTM. Ребалансировка дельты путем роллирования. Роллирование длинной позиции в опционах и его преимущества. Роллирование короткой позиции. Определение точки роллирования. Характеристики гаммы и ее применение в опционном трейдинге. Гамма как мера нелинейности опциона. Мера выпуклости convexity или вогнутости concavity опционного портфеля. Положительная и отрицательная гамма. Способ определения границ при дельта-хеджировании. Чувствительность позиции к фактической волатильности базового актива. Концепция гамма-скальпинга как способ заработка на фактической волатильности БА. Основные замечания при реализации на практике. Динамика гаммы опциона. Изменение гамма опциона при изменении цены БА. Изменение гаммы опциона с течением времени. Реализация гамма-риска. Изменение гаммы опциона под влиянием волатильности. Опасность продажи опционов при очень низкой рыночной волатильности. Cценарный анализ. Дельта-гамма хеджирование и его преимущества. Характеристики тэты и ее применение в опционном трейдинге. Положительная и отрицательная тэта. Фактор равновесия для гамма-эффекта. Фундаментальные различия позиций с длинной и короткой гаммой. Условие равновесия для гамма-эффекта. Параметр для расчета гамма-фактора опционной позиции. Понятие гамма-фактора и его применение на практике. Три ключевых момента принципа философии инвестирования по Мобуссину. Как увеличить вероятность прибыли в долгосрочном периоде для длинной и короткой гамма-позиции? Динамика тэты опциона. Изменение 2 тэты опциона при изменении цены БА. Изменение тэты опциона с течением времени. Скорость временного распада опционов 'центрального страйка' по сравнению с опционами 'вне денег'. Изменение тэты опциона под влиянием волатильности. Практические замечания и рекомендации. Временной распад опциона внутри дня. Оценка тэта-распада на практике. Выбор оптимального страйка по гамма-фактору. Позиции с одновременно положительной тэтой и гаммой. Тэта и риск. Роллирование в более дальний срок. Временной стоп и стоп по прибыли. Лимитирование совокупной тэты портфеля. Вега как степень изменения. Положительная и отрицательная вега. Риск-кластеры опционных стратегий. Динамика веги опциона. Изменение веги опциона при изменении цены БА. Продаже опционов дальних страйков и вега-риск. Ванна Vanna как характеристика вегастабильности. Ванна опционов разных страйков. Положительная и отрицательная ванна. Благоприятная для опционного трейдера позиция по ванне. Формирование позиции с нужной ванной и дельтой, но нейтральной по веге. Изменение веги опциона с течением времени. Изменение веги опциона под влиянием волатильности. Вомма Vomma как выпуклость веги для покупателя опциона. Положительная и отрицательная вомма. Благоприятная для опционного трейдера позиция по вомме. Формирование позиции с благоприятной воммой, но нейтральной по веге. Как извлекать преимущество из корреляции между изменением цены БА и рыночной волатильности? Преимущества разобранных торговых схем. Сложности вега-хеджирования. Хеджирование фьючерсом на волатильность российского рынка RVI и недостатки данного способа. Методика хеджирования вега-риска с помощью данного инструмента. Хеджирование опционами более дальней серии. Календарный риск. Хеджирование опционами более дальних страйков той же серии. Хеджирование опционами ближних страйков той же серии. Преимущества способа. Поверхность волатильности Volatility Surface. Улыбка волатильности Volatility Smile. Почему возникает улыбка волатильности? Ограничения модели Блэка-Шоулза. Ухмылка волатильности Volatility Skew. Обратный наклон волатильности Reverse Skew и его причины. Прямой наклон волатильности Forward Skew. Перевернутая улыбка волатильности Volatility Frown. Динамика кривой волатильности. Изменение поверхности волатильности при движении ФЧС. Правило 'липкой дельты' Sticky Delta. Учет динамики кривой волатильности при дельта-хеджировании. Понятие реальной дельты позиции. Расчет реальной дельты на примере короткого стрэнгла. Изменение поверхности волатильности под влиянием времени. Подъем 'крыльев' кривой волатильности с уменьшением времени до экспирации. Реальный временной распад против модельной тэты. Учет и хеджирование рисков изменения кривой волатильности. Концепция временной структуры волатильности. Параллельный и непараллельный сдвиги временной структуры волатильности. Расчет взвешенной веги портфеля. Риск уменьшения или увеличения наклона кривой волатильности Skew Risk. Risk Reversal как мера перекоса текущей кривой волатильности. Расчет значения перекоса ассиметрии кривой. Торговля перекосом поверхности волатильности. Риск уменьшения или увеличения выпуклости кривой волатильности Convexity Risk. Расчет значения выпуклости кривой. Хеджирование подъема 'крыльев' поверхности волатильности. Volatility Risk. Способы учета и управления. Модельные и реальные греки позиции. Гарантийное обеспечение по опционным позициям. Завышено ли ГО на российском рынке опционов? Новая система маржирования на срочном рынке. Риск нехватки денежных средств для покрытия текущих позиций. Коэффициент покрытия и его расчет. Превентивные защитные меры. Адекватная загрузка депозита и установка лимита на ГО. Лимиты на ГО для сбалансированного опционного портфеля и для непокрытых продаж опционов. Расчет наихудшего сценария стресстест. Методика SPAN. Самостоятельная оценка ГО по опционным позициям с учетом их дельты и прогноз изменения гарантийного обеспечения. Методы снижения ГО. Важные замечания. Риск ликвидности. Отсутствие ликвидности в конкретном инструменте. Текущая ситуация на российском рынке опционов на апрель года. Модель поведения. Отсутствие ликвидности в конкретном страйке. Подача заявки на экспирацию. Использование синтетики. Отсутствие ликвидности в периоды аномально высокой рыночной волатильности. Досрочная экспирация. Пин-риск на конкретном примере. Хеджирование хвостового риска. Подход Нассима Талеба. Покупка опционов Put OTM, эффективность и замечания. Другой подход к хеджированию хвостового риска с относительно низкими затратами на защиту портфеля и торговый план. Лимитирование дельты, гаммы, тэты и веги позиции. Лимиты на риски для стратегий в пяти самых ликвидных контрактах на рынке опционов Московской биржи. Также специализируюсь на хеджировании рисков и создании консервативных инвестиционных продуктов на основе опционов. На рынке с года. Работаю, преимущественно, с опционами и облигациями. Фьючерсы используются только вместе с опционами. Акциями практически не торгую. В инвестбизнесе прошел путь от обычного рядового трейдера на опционах до начальника Отдела ДУ. В год управлял активами крупнейшей в регионе инвесткомпании-профучастника. Есть опыт хеджирования валютных и рыночных рисков в штате крупной российской нефтяной компании. Участвовал в организации и курировании официального маркет-мейкинга биржи по опционам. В настоящее время, вместе с партнерами, являюсь совладельцем бизнеса, оказывающего весь спектр услуг в области опционного трейдинга. Аттестованный специалист фондового рынка серия 1. Профессиональные направления - опционный трейдинг, рынок деривативов включая экзотику и fixed income , финансовая инженерия, quantitative finance. Считаю, что рынок невозможно прогнозировать, несмотря на большое многообразие методов анализа рынка. Не использую в своей торговле технический, волновой, объемный и прочие методы анализа рынка, так как не вижу в этом практической ценности. Это основная предпосылка, на которой я строю свою систему торговли опционами. Автор курса. Варианты обучения. Все что входит в пакет «Построение системы торговли». Роботизированный терминал «Delta PRO» - подписка на 3 мес. Пакет «PRO». Все материалы по курсу предоставляются в записи. Доступ к записям бессрочный. Закрытый чат с обратной связью. Групповая сопроводительная поддержка по курсу. Усанов, Ю. Красноруцкий длительностью ,5 часа. Демонстрационные уроки из курса. Занятие 1. Обзор курса 'Построение системы торговли'. Занятие 9. Занятие Отзывы о курсе. Заполните соответствующие поля в форме и мы свяжемся с Вами в ближайшее время. Получите консультацию по курсу! Заполните поля. На главную. Наша специализация. Обо мне. Вопросы и ответы. Роботы для Квик. Заказать робота. Социальные сети. Продукт нашей компании - программное обеспечение, которое позволяет получить дополнительные данные для анализа рынка. Клиент, в свою очередь, использует полученные данные на свое усмотрение. Любая информация на этом сайте предоставлена исключительно в информационных целях и не может быть воспринята как рекомендация к торговым операциям. Договор оферты. Ваше имя. Оплачивая товар, вы соглашаетесь с условиями покупки. А именно: Программный продукт 'торговый робот' возврату и обмену не подлежит. Торговый робот привязывается к вашему торговому счету. Для торговли на нескольких счетах, вам нужно приобрести дополнительную лицензию. Любая лицензия предусматривает неограниченный срок использования и получение бесплатных обновлений. Консультации по вопросам установки и настройки торгового робота осуществляются бесплатно. После оплаты, в течении дня с вами свяжется наш технический специалист для передачи вам оплаченного торгового робота. Telegram WhatsApp Vkontakte Skype. Made on.

Как пройти уроки в тинькофф инвестиции