Простая модель определения оптимального распределение активов для ИИС.

Если посмотреть на график индекса МосБиржи (это портфель из 45 акций российских компаний) за последние несколько лет, то можно посчитать годовые доходности портфельного инвестирования в акции российских компаний из индекса ММВБ. 

В 2015 и 2016 году акции только росли в цене по 26%, а в 2017 году первую половину года они падали до -20%, за вторую половину года выросли на 15%.

Из этих цифр я сделал вывод, что покупая акции - сразу надо быть готовым к снижению их стоимости на -20% и годовую доходность больше 25% от них не ждать.

Теперь в Excel легко создать простые модели (без реинвестирования ДП, комиссий, налогов) будущего развития событий по доходности акций и облигаций на ИИС, сравнить их и выбрать оптимальное для себя распределение:

Посмотрев на эти возможные фин. результаты при разном распределении активов, решил что: во-первых: не хочу получить по итогу года потенциальный убыток, поэтому распределение, где доля акций больше 70% отпадает, во-вторых: хочу минимальную годовую доходность на уровне депозита в банке 6-8%, поэтому распределения 70/30 и 60/40 отпадают, в-третьих: хочу максимальную премию за риск – так и получилось 50/50.

⚠Людям не склонным к риску и тем, кто только начинает разбираться с финансовыми инструментами на московской бирже, советую выбирать долю облигаций больше 80% (хотя бы на первый год).