Прогнозирование остатка денежных средств на текущих счетах клиентов. Доклад. Эктеория.

👉🏻👉🏻👉🏻 ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА ЗДЕСЬ ЖМИТЕ 👈🏻👈🏻👈🏻

Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.


Помощь в написании работы, которую точно примут!

Похожие работы на - Прогнозирование остатка денежных средств на текущих счетах клиентов

Скачать Скачать документ
Информация о работе Информация о работе


Скачать Скачать документ
Информация о работе Информация о работе


Скачать Скачать документ
Информация о работе Информация о работе


Скачать Скачать документ
Информация о работе Информация о работе


Скачать Скачать документ
Информация о работе Информация о работе


Скачать Скачать документ
Информация о работе Информация о работе

Нужна качественная работа без плагиата?

Не нашел материал для своей работы?


Поможем написать качественную работу Без плагиата!

Прогнозирование остатка денежных средств на текущих счетах
клиентов
Старший инспектор Управления ресурсов отдела операций
на денежных рынках АКБ «Волго-Вятский банк Сбербанка РФ», аспирант ННГАСУ 
В
процессе управления ликвидностью банка особое место занимает проблема
прогнозирования предполагаемого остатка денежных средств по обязательствам до
востребования. Как правило, значительную часть в структуре обязательств банка
занимают обязательства до востребования, такие, как текущие (расчетные) счета
юридических лиц, Лоро-счета других банков и небанковских кредитно-финансовых
организаций, вклады юридических и физических лиц до востребования (далее —
счета до востребования). Данный факт требует от банков поиска и использования
наиболее точных и надежных подходов к прогнозированию потенциального остатка
средств на текущих счетах клиентов для качественного управления своей
ликвидностью.
Ликвидность
банка является одним из основных факторов, обуславливающих выбор управленческих
решений по проведению финансовых операций и формированию уровня доходности
банка. В большинстве случаев чем ниже ликвидность, тем соответственно выше
уровень доходности банка, и наоборот. Однако возникает вопрос: как точно
спрогнозировать ликвидность банка? Решение данной задачи достигается путем
создания механизма, отслеживающего качество, срочность, объемы активов и
пассивов банка и соотношений между ними (мониторинг коэффициентов ликвидности).
Смысл этого механизма в том, чтобы валютно-временная и качественная структура
активов обеспечивала способность банка своевременно выполнять свои
обязательства перед вкладчиками и кредиторами. [4].
Средства
на счетах до востребования выгодны банкам, так как они самые дешевые из
структуры привлеченных ресурсов. Но при этом, средства до востребования очень
непостоянны, и значительный их объем представляет угрозу ликвидности банка
[2,3]. При управлении рассматриваемыми ресурсами особое внимание необходимо
уделить оценке неснижаемых остатков на вышеперечисленных счетах с точки зрения
постоянства, чтобы использовать их в качестве стабильного ресурса для
кредитования (в т.ч. МБК), вложения в ценные бумаги и т.д.
Очевидно,
что система управления активами, предусматривающая поддержание покрытия данных
обязательств высоколиквидными активами на уровне 100% является не эффективной.
Обычно высоколиквидными активами обеспечивается только нестабильная часть
обязательств до востребования.
Прогнозирование
размеров условно постоянных остатков является не только важным элементом
процесса оценки ликвидности банка, но и сложной экономико-математической
задачей. Для того чтобы эффективно справляться с этой проблемой, банку
необходим надежный методологический инструментарий по обработке соответствующей
информации.
Инструментарий
должен в полном объеме оценивать и анализировать рыночные, кредитные, риски
ликвидности и другие виды рисков, используя широкий набор современных
аналитических методик: Market-to-Market, анализ чувствительности, кривые и
плоскости прибылей/убытков, Value at Risk (в том числе Credit VaR),
историческое моделирование, метод Монте-Карло (Monte Carlo VaR), сценарный
анализ (What if?),
Stress Testing, BackTesting, и др [5].
Для
решения задачи прогнозирования поведения остатков на счетах до востребования
предлагается использовать подход, предусматривающий статистическую обработку
ряда в зависимости от выявленных закономерностей динамики счетов до
востребования [1]. Этот подход позволяет на основе исторических сведений о
динамике временного ряда получать прогнозную величину условно постоянного
остатка на определенный период в будущем при заданном доверительном интервале.
Сделанный
подобным образом прогноз может в дальнейшем использоваться для оценки
ликвидности банка, а также при прогнозирования остатка денежных средств на
счетах до востребования.
Эффективное управление ресурсами до востребования
является важной задачей для любого банка, а своевременное и точное определение
величины средств, приравниваемых к собственным, позволит банкам рационально
использовать этот наиболее дешевый источник привлеченных средств и получать
значительную прибыль.
1.
Волошин И.В. «Анализ денежных потоков коммерческого банка» // Оперативное
управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке.- 2002.- № 4. с.
97-102.
2.
Иванов В.В. Оперативный анализ текущей ликвидности банка.//Бухгалтерия и банки
№ 4, 1999;
3.
Иванов В.В. Технология расчета ликвидной позиции кредитной организации.
//Бюллетень финансовой информации № 8, 2000;
4.
Иванов В.В. Анализ финансового состояния банка //Банковское дело в Москве. № 9,
2000. с. 14-16.
5.
Пожарненкова С.Н. «Оценка эффективности использования банком клиентских
средств» // RS-Club, 2000, № 3(18), с. 38-42.

Похожие работы на - Прогнозирование остатка денежных средств на текущих счетах клиентов Доклад. Эктеория.
Доклад: Методы социологического исследования: общий обзор
Реферат по теме Культ фараона в Стародавньому Єгипті
Сочинение На Тему Молодым Быть Трудно
Курсовая работа: Реконструкция зданий и сооружений 2
Доклад по теме Концентрированные рубки леса
Курсовая работа по теме Мониторинг ОС
Реферат по теме Изменения в обучении географии
Отчет по практике по теме Шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна (на прикладі ТОВ 'ЯНУС')
Реферат: Agricultural Technological Advancements Essay Research Paper From
Налоги Это Деньги Взимаемые Властью Эссе
Курсовая Работа На Тему Водоснабжение Водоотведение
Умножение Дробей Контрольная Работа Мерзляк
Металлы И Их Применение Реферат
Реферат по теме Электроэнергетика России (WinWord 6.0)
Как Написать Методы В Дипломной Работе
Реферат: Прокатное и кузнечнопрессовое производство. Скачать бесплатно и без регистрации
Контрольная работа по теме Пилотажно-навигационные комплексы
Контрольная Работа Функция Y X 2
Реферат: Приборы ночного видения
Философия Человека Реферат
Статья: Деление произвольно заданного угла на 3 равновеликие части. Трисекция угла
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Похожие работы на - Химия серебра и его соединений с основами биогеохимии