Принцип Торговли Фьючерсного Бота

ℹ️ Данный бот предназначен для торговли тремя парами BTC/USDT, BNB/USDT и ETH/USDT на фьючерсном рынке биржи Binance.

📊 Индикаторы, доступные для использования в боте : MACD , RSI, Stoch, StochRSI, BBands, ADX .

🛠 Язык программирования - python

🔷 Бот принимает решение о входе на рынок, т.е. о создании ордера на покупку по маркету на основании технического анализа, используя следующие индикаторы: MACD, RSI, BBands, Stochastic, StochRSI, ADX .

Бот использует мульти-индикаторный подход с системой подсчета баллов (скоринга) для принятия решений о входе в позицию LONG или SHORT. Он одновременно анализирует сигналы для обоих направлений и входит в сделку, если суммарный балл от сработавших индикаторов достигает или превышает минимально установленный порог .

✅ Используемые индикаторы и их роль:

1. Bollinger Bands (BBands): Используется для определения как потенциальных разворотов (Сигналы 1-3, касание/пересечение границ), так и для определения силы тренда (Сигнал 4, две свечи за границей) или низкой волатильности (Сигнал 5, узкий канал). Дает значительный вес в скоринге (2 балла по умолчанию).
2. MACD: Классический индикатор тренда и импульса. Сигнал генерируется при пересечении линии MACD и сигнальной линии, которое удерживается на последней свече.
3. Stochastic Oscillator: Индикатор импульса, определяющий положение цены относительно ее диапазона за период. Сигнал генерируется при пересечении линий %K и %D, которое удерживается.
4. Stochastic RSI (StochRSI): Комбинация Stochastic и RSI, применяемая к значениям RSI. Более чувствительный осциллятор. Сигнал аналогичен Stochastic (пересечение линий).
5. RSI: Индикатор импульса, измеряющий скорость и изменение ценовых движений. Используется адаптивный уровень на основе ATR для определения условий перекупленности/перепроданности.
6. ADX: Индикатор силы тренда. Используется для подтверждения наличия тренда (ADX > порога) и его направления (+DI > -DI для LONG, -DI > +DI для SHORT).

✅ Механизм входа и выхода на рынок:

• Вход: Рыночный ордер ( по MARKET) при получении сигнала (достаточного количества баллов).
• Выход: Trailing Stop Loss (TSL): Ордер TRAILING_STOP_MARKET с настраиваемым процентом отступа. Это позволяет стопу двигаться за ценой, защищая прибыль.
• Take Profit (TP): Фиксированный LIMIT ордер, размещаемый на определенном процентном расстоянии от цены входа.
• Ордера TSL и TP работают как OCO (One-Cancels-the-Other) благодаря логике в коде бота, которая отменяет оставшийся ордер после исполнения одного из них.

Установка Trailing Stop-Loss: Активационная цена у Trailing Stop-Loss будет максимально близко равна текущей рыночной цене на момент установки и функция Trailing Stop-Loss на уже открытом ордере включится сразу же после открытия позиции. Расчёт активационной цены для Trailing Stop-Loss основан на входной цене ордера Entry Price.

После того, как Trailing Stop-Loss срабатывает, то происходит немедленная продажа по рынку. После этого бот снова начинает новый торговый цикл, заходя на рынок по маркету в случае срабатывания необходимого кол-ва индикаторов. Полученную от торговли прибыль бот фиксирует в USDT.

❗️❗️❗️ Иногда Вы будете получать в Ваш телеграм-канал от бота вот такие сообщения:

При настройке Trailing Stop-Loss на открытой позиции бот стремиться установить активационную цену для Trailing Stop-Loss максимально близко к входной цене ордера Entry Price. При каждой неудачной попытке настроить активационную цену бот увеличивает ее на 0.01 USDT и снова пытается установить Trailing Stop-Loss. Таких попыток у бота есть 100.

В случае, если после 100 попыток не удалось установить Trailing Stop-Loss на открытую позицию, то бот отменяет на бирже эту открытую позицию, т.к. не рекомендуется торговать без активированного Trailing Stop-Loss.

После этого бот снова заходит на рынок и устанавливает на заново открытую позицию новый Trailing Stop-Loss. Так будет продолжаться до тех пор, пока не будет настроен и активирован на данной открытой позиции Trailing Stop-Loss.

ℹ️ Цель подобных сообщений в том, чтобы пользователь бота в такой ситуации, по возможности, зашел на свой аккаунт на бирже Binance и проверил лично правильность установки Trailing Stop-Loss на уже открытой позиции. Вероятность того, чтобы будет какая-либо ошибка при установке очень мала, но, в любом случае, желательно проверять это самостоятельно, чтобы не допустить наличия открытой позиции на бирже без активированного на ней Trailing Stop-Loss.

ℹ️ Таким образом, эти сообщения носят информационный характер, никаких критических ошибок в работе бота не происходит.

Установка Take Profit: Take Profit рассчитывается напрямую от средней цены входа (avgPrice), полученной из ордера.

После того, как Take Profit срабатывает, то происходит немедленная продажа по рынку. После этого бот снова начинает новый торговый цикл, заходя на рынок по маркету в случае срабатывания необходимого кол-ва индикаторов. Полученную от торговли прибыль бот фиксирует в USDT.

✅ Особенности используемой торговой стратегии:

🔷 Одновременное использование в одном открытом ордере Trailing Stop-Loss и Take Profit позволяет минимизировать убытки и зафиксировать прибыль.

Например: бот заходит на рынок по паре BTC/USDT по стратегии LONG, т.е. на повышение по курсу 85 000 USDT. Одновременно с этим на этот ордер бот открывает Take Profit со значением 2.1% и Trailing Stop-Loss со значением 0.7%.

При повышение цены на 2.1% от цены входа ( 85 000 USDT ) происходит продажа по маркету и фиксируется прибыль в размере +2.1%.

При повышении цены на 1% и последующем развороте движения цены в обратном направлении фиксируемая прибыль будет составлять 1% ( максимальное повышение цены ) - 0.7% ( значение Trailing Stop-Loss ) = +0.3%.

🔷 Диверсификация сигналов:

Использование набора индикаторов из разных категорий (тренд, импульс, волатильность) помогает отфильтровать ложные сигналы и повысить надежность входа, так как требуется "согласие" нескольких индикаторов через систему баллов.

🔷 Система скоринга: Позволяет гибко настраивать "вес" каждого индикатора и общую чувствительность стратегии к сигналам.

🔷 Адаптивный RSI: Использование ATR для подстройки уровней RSI — это более продвинутый подход, чем статичные уровни 30/70, так как он учитывает текущую волатильность рынка.

ℹ️ Ниже приведены точки входа для торгового бота отдельно по стратегиям LONG и SHORT:

1️⃣ Точки входа бота на рынок по стратегии LONG:

BBANDS может подавать один из 4-х разных сигнала ( считаются баллы только от одного сигнала BBands ): 

Сигнал 1: Одна свеча пересекла нижнюю полосу Боллинджера, а вторая свеча уже находится выше нижней полосы Боллинджера, что говорит о возможном развороте и начале восходящего тренда : этот сигнал дает 2 балла

Сигнал 2: Одна свеча пересекла нижнюю полосу Боллинджера, а вторая и третья подряд свеча уже находятся выше нижней полосы Боллинджера, что говорит о возможном развороте и начале восходящего тренда : этот сигнал дает 2 балла

Сигнал 3: Одна свеча пересекла нижнюю полосу Боллинджера, а вторая, третья и четвертая подряд свеча уже находятся выше нижней полосы Боллинджера, что говорит о возможном развороте и начале восходящего тренда : этот сигнал дает 2 балла

Сигнал 4: Ширина полос BBands: входить на рынок при bb_high - bb_low < 1-2% от close или < 70% средней ширины за 20 периодов : этот сигнал дает 2 балла

MACD: Линия MACD пересекает сигнальную снизу вверх и продолжает двигаться вверх. Сигнал от этого индикатора должен продолжаться для бота до тех пор, пока не произойдет изменений в индикаторе : этот сигнал дает 1 балл.

ℹ️ Сигнал от срабатывания индикатора MACD по стратегии LONG приходит сразу после того, как линия MACD пересечет сигнальную линию снизу вверх без ожидания подтверждения на следующей свече. Сигнал от этого индикатора продолжается для бота на протяжении последующих после момента пересечения еще 2-х свечей либо он прекращается, если раньше этого произошло обратное пересечение. 

STOCHRSI: Быстрая линия StochRSI пересекает медленную снизу вверх и продолжает двигаться вверх. Сигнал от этого индикатора должен продолжаться для бота до тех пор, пока не произойдет изменений в индикаторе : этот сигнал дает 1 балл.

ℹ️ Сигнал от срабатывания индикатора STOCHRSI по стратегии LONG после момента пересечения и подтверждения на следующей свече продолжается для бота еще на протяжении последующих 2-х свечей либо он прекращается, если раньше этого произошло обратное пересечение. 

STOCHASTIC: Быстрая линия Stochastic пересекает медленную снизу вверх и продолжает двигаться вверх. Сигнал от этого индикатора должен продолжаться для бота до тех пор, пока не произойдет изменений в индикаторе : этот сигнал дает 1 балл.

ℹ️ Сигнал от срабатывания индикатора STOCHASTIC по стратегии LONG после момента пересечения и подтверждения на следующей свече продолжается для бота еще на протяжении последующих 2-х свечей либо он прекращается, если раньше этого произошло обратное пересечение.

RSI: Значение индикатора RSI 14 период : устанавливаются адаптивные уровни RSI 14 период через ATR (25-30 ), что говорит о начале восходящего тренда и является сигналом для покупки : этот сигнал дает 1 балл.

ADX: Требование значения ADX > 25 + проверка направления (+DI/-DI) для стратегии LONG : этот сигнал дает 1 балл.

При наборе всего 5 баллов из 7 возможных баллов бот должен заходить на рынок в LONG, одновременно открывая, в зависимости от установленных настроек, Trailing Stop и/или Take-Profit .

2️⃣ Точки входа бота на рынок по стратегии SHORT:

BBANDS может подавать один из 4-х разных сигнала ( считаются баллы только от одного сигнала BBands ): 

Сигнал 1: Одна свеча пересекла верхнюю полосу Боллинджера, а вторая свеча уже находится ниже верхней полосы Боллинджера, что говорит о возможном развороте и начале нисходящего тренда : этот сигнал дает 2 балла

Сигнал 2: Одна свеча пересекла верхнюю полосу Боллинджера, а вторая и третья подряд свеча уже находятся ниже верхней полосы Боллинджера, что говорит о возможном развороте и начале нисходящего тренда : этот сигнал дает 2 балла

Сигнал 3: Одна свеча пересекла верхнюю полосу Боллинджера, а вторая, третья и четвертая подряд свеча уже находятся ниже верхней полосы Боллинджера, что говорит о возможном развороте и начале нисходящего тренда : этот сигнал дает 2 балла

Сигнал 4: Ширина полос BBands: входить на рынок при bb_high - bb_low < 1-2% от close или < 70% средней ширины за 20 периодов : этот сигнал дает 2 балла

MACD: Линия MACD пересекает сигнальную сверху вниз и продолжает двигаться вниз. Сигнал от этого индикатора должен продолжаться для бота до тех пор, пока не произойдет изменений в индикаторе : этот сигнал дает 1 балл.

ℹ️ Сигнал от срабатывания индикатора MACD по стратегии SHORT приходит сразу после того, как линия MACD пересечет сигнальную линию сверху вниз без ожидания подтверждения на следующей свече. Сигнал от этого индикатора продолжается для бота на протяжении последующих после момента пересечения еще 2-х свечей либо он прекращается, если раньше этого произошло обратное пересечение. 

STOCHRSI: Быстрая линия StochRSI пересекает медленную сверху вниз и продолжает двигаться вниз. Сигнал от этого индикатора должен продолжаться для бота до тех пор, пока не произойдет изменений в индикаторе : этот сигнал дает 1 балл.

ℹ️ Сигнал от срабатывания индикатора STOCHRSI по стратегии SHORT после момента пересечения и подтверждения на следующей свече продолжается для бота еще на протяжении последующих 2-х свечей либо он прекращается, если раньше этого произошло обратное пересечение.

STOCHASTIC: Быстрая линия Stochastic пересекает медленную сверху вниз и продолжает двигаться вниз. Сигнал от этого индикатора должен продолжаться для бота до тех пор, пока не произойдет изменений в индикаторе : этот сигнал дает 1 балл.

ℹ️ Сигнал от срабатывания индикатора STOCHASTIC по стратегии SHORT после момента пересечения и подтверждения на следующей свече продолжается для бота еще на протяжении последующих 2-х свечей либо он прекращается, если раньше этого произошло обратное пересечение.

RSI: Значение индикатора RSI 14 период : устанавливаются адаптивные уровни RSI 14 период через ATR ( 70-75) , что говорит о начале нисходящего тренда и является сигналом для покупки : этот сигнал дает 1 балл.

ADX: Требование значения ADX > 25 + проверка направления (+DI/-DI) для стратегии SHORT : этот сигнал дает 1 балл.

При наборе всего 5 баллов из 7 возможных баллов бот должен заходить на рынок в SHORT, одновременно открывая, в зависимости от установленных настроек, Trailing Stop и/или Take-Profit .

❇️ Управление данным торговым ботом для фьючерсного рынка биржи Binance происходит полностью через телеграм-бота с понятным и удобным интерфейсом .

Подробное видео о функциях телеграм-бота прилагается отдельно:

https://flic.kr/ps/46anxA