Пример настройки рыночно-нейтральной стратегии Long=Short по BTC или ETH

Пример настройки рыночно-нейтральной стратегии Long=Short по BTC или ETH

Apitrade

Алгоритм Long=Short разработан для того, чтобы одновременно зарабатывать на волатильности одной монеты на лонге и шорте. Основной доход данный алгоритм будет приносить при флэте, который происходит на рынке основную часть времени. На данный алгоритм рекомендуется выделять не более 5-10% от общего торгового депозита в целях диверсификации и минимизации рисков.

Напоминаем, что ключ к успеху - в диверсификации. Необходимо использовать много субаккаунтов с разными стратегиями, а не «держать все яйца в одной корзине».

Алгоритм не является безрисковым: при очень сильном и быстром движении, таком как 13 марта 2020 или 19 мая 2021 может произойти ликвидация (либо сильно уменьшится депозит в результате автоматического сброса части позиции в минус). Поэтому нужно своевременно выводить прибыль, полученную в периоды флэта. Стратегию можно сделать практически безрисковой, но для этого нужно увеличить депозит во много раз (см. калькулятор ликвидации Бинанса) при сохранении тех же настроек (но риск ликвидации шорта при экстремальном пампе сохраняется). При указанных ниже настройках стратегия может приносить в периоды флэта 3-10% в сутки в зависимости от волатильности. Увеличить доходность (при том же депозите), например, вдвое до 6-20% в сутки, можно, если вдвое увеличить размеры ордеров и размеры позиций в антиликвидациях, однако это значительно увеличит риски. Тактика камикадзе-ботов имеет право на жизнь с небольшими депозитами в отдельных субаккаунтах (прибыль нужно выводить намного чаще, т.к. риск ликвидации значительно увеличится). Также для увеличения доходности можно использовать более волатильные пары (однако, не забывать про вероятность пампа на 100+% любого альткойна).

Данный алгоритм является одним из наиболее сложных для понимания и настройки и рекомендуется для использования опытными пользователями. Мы не рекомендуем запускать этот алгоритм в числе первых, если Вы еще не полностью разобрались с работой бота в других более простых алгоритмах. При настройке алгоритма для снижения рисков нужно использовать весь имеющийся функционал «Урагана»:

  1. Функцию «лонг равен шорт» для того, чтобы автоматически увеличивать противоположную позицию по рынку в критической ситуации
  2. Функцию «автоматически определять» для того, чтобы набирать лонги на дневных и часовых минимумах, а шорты на дневных максимумах
  3. Функцию «Автосброс» (4 шт.) для того, чтобы фиксировать часть позиции с прибылью, а также в качестве «мягкого стоп-лосса» для частичного закрытия позиции в убыток в случае, когда ее размер становится слишком большим и создаёт риски ликвидации.
  4. Функцию «Анти-ликвидация», чтобы замедлять набор позиции при слишком сильном движении цены для снижения рисков.
  5. Усреднения с очень близким тейк-профитом, чтобы максимально быстро улучшать среднюю цену входа позиции (использовать их не обязательно)
  6. Режим для микродепозитов для защиты от очень резкого пролива - заранее ставится только один открывающий ордер. Если заранее выставлять много ордеров, то при очень резком проливе заполнились бы слишком много ордеров и позиция могла бы ликвидироваться.

При необходимости есть смысл немного корректировать настройки - например, при длительном нисходящем тренде нет смысла набирать лонг позицию выше дневных минимумов (по умолчанию лонг позиция набирается ниже середины дневного диапазона) - можно изменить настройки "Автоматически определять". Также рекомендуется изменять размер первого ордера: при сильном восходящем тренде первый ордер у лонг-бота целесообразно значительно увеличить.

Также есть смысл для снижения рисков периодически закрывать и лонг и шорт позицию в момент, когда PNL позиций после долгой проторговки сравнялся, а баланс маржи, например, на 10% больше баланса маржи, который был при последнем открытии позиций. Это связано с тем, что после долгого флэта обычно бывает сильный импульс, который лучше встречать без позиции.

Для быстрого запуска алгоритма нужно нажать кнопку "Системные шаблоны", указать депозит, например 100 USDT или 200 USDT, выделить лонг-стратегию "Лонг=Шорт" и торговую пару (рекомендуется BTC-USDT) и нажать кнопку "копировать", после этого выделить шорт-стратегию "Лонг=Шорт" и другую торговую пару (рекомендуется BTC-BUSD) и нажать кнопку "копировать". При необходимости можно отредактировать настройки.

Можно и настроить ботов вручную, не используя системные шаблоны. Для запуска стратегии нужно запустить в одном аккаунте двух ботов: одного в лонг (рекомендуется BTC-USDT), второго в шорт (рекомендуется BTC-BUSD). Напоминаем, что на бирже должен быть вручную включен режим мульти-активов, а также отключен режим хэджирования. Настройки рассчитаны на депозит в размере 100 USDT или BUSD (рекомендуется держать депозит только в BUSD, USDT не использовать для хранения средств в связи с дополнительными рисками). Для большего депозита нужно увеличить размеры ордеров и позиций в анти-ликвидации в соответствующее число раз (если используете системный шаблон, то достаточно указать в поле "Депозит" больший депозит, и все настройки будут скорректированы автоматически при создании бота). Например, для депозита 1000 USDT размеры ордеров и позиций в анти-ликвидации нужно увеличить в 10 раз, или в 5 раз, чтобы одновременно с увеличением депозита снизить риски (и доход).

Настройки лонг-бота:

Настройки шорт-бота аналогичные, за исключением стратегии "шорт" вместо "лонг" и выбора "если цена станет менее" вместо "превысит" в ниспадающем меню в настройках первого автосброса, а также мин цены продажи в опции "лонг равен шорт", другого RSI в усреднениях. Для того чтобы быстро создать шорт-бота можно сохранить настройки лонг-бота в шаблон, выделить галочкой пару BTC-BUSD, нажать "копировать" и выбрать данный шаблон для копирования, после этого отредактировать его, изменив указанные выше настройки.

Комментарии к настройкам:

Размер ордера и дистанция между ордерами: в связи с небольшим депозитом мы используем размер ордера на бирже в размере $20 (на бирже округляется до 0.001 btc). Мы используем стандартную дистанцию 0.4%, при цене биткойна $30 тыс. ордеры будут выставляться через каждые $120. При низкой волатильности этот процент можно уменьшить для более частых сделок, однако это повышает риски.

Первый ордер: От размера первого ордера во многом зависит частота сделок и риск: чем он больше - тем больше риск и потенциальная прибыльность. Если Вы видите, что наблюдается восходящий тренд, то есть смысл увеличить размер первого ордера у лонг-бота.

Автосброс: Включать его необходимо для снижения рисков. Мы используем несколько автосбросов:

Первый автосброс будет сбрасывать контракты всегда с прибылью (потому что используется галочка "сбрасывать лучше последней цены открытия позиции") если позиция больше $600 и PNL более $3 (0.5%). Его цель - сделать так, чтобы позиция при превышении цены открытия не переходила в первую анти-ликвидацию.

Второй автосброс может сбрасывать контракты и хуже цены открытия, но при высоком PNL. Это может происходить и в небольшой убыток (если это происходит значительно хуже цены открытия), но это лучше, чем сбрасывать контракты с очень значительным отрицательным PNL, т.к. в целом баланс кошелька от данного автосброса увеличивается, и размер позиции становится более комфортным, риск ликвидации снижается. Обычно подобный положительный PNL наблюдается на отскоках и это хорошая точка чтобы закрыть часть позиции. Сброс происходит только при балансе маржи больше начального ($100).

Третий автосброс будет постепенно сбрасывать часть контрактов при минусовом PNL, превышающем $50 и позиции более $1300 при экстремальном движении цены. Хотя при этом баланс кошелька уменьшается, цена ликвидации отдаляется и убыток в дальнейшем компенсируется прибылью от проторговки, которая становится возможна на новом ценовом уровне после того, как размер позиции стал комфортным.

Четвертый автосброс (сброс при убытке от позиции превышающем $75 и позиции более $900) добавлен на случай критической ситуации, когда цена ликвидации уже совсем близко, для сброса части позиции в большой убыток чтобы уменьшить риск полной ликвидации.

Автоматически определять: мы открываем позицию в лонг только внизу дневного и часового диапазона и не открываем в верхних 35% недельного диапазона, мы открываем позицию в шорт вверху дневного и часового диапазона, и не открываем в нижних 35% недельного диапазона, также мы используем дневной диапазон со степенью 85% чтобы открывать позиции только на дневных максимумах (в шорт) и минимумах (в лонг). Мы включаем "не ограничивать при позиции более" для увеличения количества сделок и увеличения прибыли (которая зависит от числа сделок), но не увеличиваем позицию на локальных максимумах в лонг и минимумах в шорт благодаря использованию функции "не размещать открывающие ордеры рядом с дневными минимумами" в случае, если текущая цена лучше цены открытия позиции и средней цены входа. Если Вы хотите, чтобы сделки были более частые, то можно сдвинуть ползунки опции "Автоматически определять" левее, но это повышает риски.

Анти-ликвидация. Мы увеличиваем дистанцию между ордерами при увеличении позиции до 600, 900, 1200 USDT до 0.6%, 0.9%, 1.2% соответственно. И отключаем открывающие ордеры при позиции более $1600. По калькулятору ликвидации Бинанса Вы можете увидеть, что при депозите $100 цена ликвидации при позиции 1450 USDT будет достаточно близко (несколько тыс. USD от цены открытия), но из-за автосброса при позиции более $600 позиция более $1450 вряд ли будет когда-либо набрана, к тому же отрицательный PNL от этой позиции будет частично уравновешивать положительный PNL от открытой противоположной позиции, что будет постоянно отдалять цену входа.

Опция "лонг=шорт": Увеличивать лонг-позицию по рынку если суммарный объем шорт позиций становится более чем на 65% больше чем размер лонг позиций и при этом "доводить лонг позицию до 50% от шорт-позиции": пример: если шорт-позиция становится $800, а лонг-позиция $400, то покупаться по рынку в лонг ничего не будет. Если же цена увеличится дальше, и шорт-позиция станет $960, то опция увеличит лонг-позицию по рынку до $480, но только если текущая цена соответствует ограничениям, указанным в опции "Автоматически определять" в ползунке "Степень (дневной диапазон) при превышении указанной позиции". Если же шорт-позиция достигнет $1200, то есть станет на 200% больше, чем лонг-позиция ($400), то увеличение лонг-позиции по рынку с $400 до $444 (37% от $1200) произойдет по любой цене до "Максимальной цены покупки", игнорируя ограничения, указанные в опции "Автоматически определять".

Если Вы не включаете автоматическое изменение "Максимальной цены покупки" у лонга и "Максимальной цены покупки" у шорта, то нужно вручную периодически корректировать "Минимальную цену продажи" и "Максимальную цену покупки" в функции "лонг = шорт" в зависимости от ситуации на рынке. В этих полях нужно указывать цену, хуже которой боту нельзя увеличивать позицию по рынку ни при каких условиях в связи с тем, что при резком сквизе дальше этой цены очень велика вероятность резкого отскока. Например, эта цена может быть на расстоянии 4-10% от середины текущего дневного диапазона, т.к. обычно после резкого сквиза на 10-15% происходит отскок и коррекция.

Также, т.к. указанные настройки являются высокорисковыми (размер позиции может быть значительно (в 10-14 раз) больше депозита), необходимо периодически следить за ценами ликвидации позиций и работой бота (Вы должны понимать с какой целью и в соответствии с какой настройкой бот совершил каждую сделку из "истории сделок" на бирже, если Вы это не понимаете, то рекомендуется прояснить это в чате), при необходимости добавить депозит или изменить настройки автосброса.

Приведенные настройки не обязательно являются самыми оптимальными для текущего рынка и волатильности (т.к. невозможно подобрать настройки, идеально подходящие к любому рынку): скорее всего, Вы сможете подобрать и более оптимальный вариант в соответствии с текущим рынком и Вашей любовью к риску. Они являются основой для Ваших экспериментов и помощью для первоначальной настройки и запуска данного алгоритма.

Примеры стратегий: Пример безрисковой торговли по уровням (покупка внизу дневного и недельного диапазона), Постоянный безрисковый грид-бот в лонг с усреднениями по BNB, BTC - пример настроек, Стратегия торговли BTC в выходные вокруг цены закрытия CME, Пример настройки алгоритмов "Колебания" и "Звезды",

Сравнение с другими сервисами: Сравнение "Урагана" и других сеточных ботов для Binance Futures и описание всех возможностей, Сравнение ботов 3Commas и Apitrade, Сравнение ботов Revenuebot и Apitrade, Сравнение ботов Bitsgap и Apitrade, Сравнение встроенной грид-торговли Binance и ботов "Ураган" от Apitrade

Инструкция и FAQ по "Урагану"

Официальный телеграм-канал Apitrade

Официальный телеграм-чат Apitrade

Регистрация в сервисе Apitrade.ru