Применение регрессионного анализа при оценке рисков - Экономико-математическое моделирование лабораторная работа

Главная

Экономико-математическое моделирование
Применение регрессионного анализа при оценке рисков

Модель зависимости доходности индекса телекоммуникации от индекса рынка. Результаты регрессионного анализа. Уравнение регрессии зависимости доходности отраслевого индекса от индекса. Регрессионная статистика, дисперсный анализ. Минимальный риск портфеля.


посмотреть текст работы


скачать работу можно здесь


полная информация о работе


весь список подобных работ


Нужна помощь с учёбой? Наши эксперты готовы помочь!
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с
политикой обработки персональных данных

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
КАФЕДРА ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И МОДЕЛЕЙ
по дисциплине: "Оценка и анализ рисков"
Руководитель: профессор Бутковский О.Я.
Определить характеристики каждой ценной бумаги: б, в, рыночный (систематический) риск, собственный (несистематический) риск, R 2 . Сформировать портфель минимального риска из двух видов отраслевых индексов RTStl и RTSog (при условии, что обеспечивается доходность портфеля (m p ) не менее, чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям), - 0,5% с учетом общего индекса рынка. Построить линию рынка капитала (CML). Построить линию рынка ценных бумаг (SML).
Для построения модели Марковица на первом этапе необходимо представить исходные данные в Excel в виде следующей таблицы.
Уравнение регрессии зависимости доходности отраслевого индекса RTStl (m 1 ) от индекса РТС (m r ) имеет вид:
Таблица 3. Регрессионная статистика
Собственный (несистематический) риск отраслевого индекса RTStl (m 1 ) равен
у 2 е 1 =?е 2 / (N-1) =158,067/11= 14,37
Аналогично построим модель зависимости доходности отраслевого индекса RTSog (m 2 ) от индекса РТС (m r ), для этого выполним все вышеуказанные действия.
В результате построения второй модели получаем следующие результаты:
Уравнение зависимости доходности отраслевого индекса RTSog (m 2 ) от индекса РТС (m r ) имеет вид:
Таблица 6. Регрессионная статистика
Собственный (несистематический) риск отраслевого индекса RTStl (m 1 ) равен
у 2 е 2 =?е 2 / (N-1) = 81,799/11=7,44, R 2 =0,50
Подготовлена форма для ввода данных .
(в ячейках D5 и Е5 (эти ячейки называются изменяемыми) будут находиться значения неизвестных Х 1 и Х 2 )
(для ввода формулы для расчета целевой функции воспользуемся функцией КОРЕНЬ ( шаг 1 ) )
Введение подкоренного выражения ( шаг 2 . )
Введение левой части системы ограничений по доходности портфеля .
Введение левой части системы ограничений по долям бумаг .
Указание целевой ячейки ( НЗ ), изменяемых ячеек ( D 6 : 5Е )
Ответ . Минимальный риск портфеля, равный 3,96%, будет достигнут, если доля отраслевого индекса телекоммуникаций (RTStl) составит77,02%, а доля отраслевого индекса нефти и газа (RTSog) - 22,98%. Полученные результаты можно представить в графическом виде, используя линию рынка ценных бумаг.
Зависимость индекса телекоммуникаций от общего индекса рынка : RTStl ( телекоммуникации ); - связь с рынком .
Зависимость индекса нефти и газа от общего индекса рынка : RTSog ( нефть и газ ); - связь с рынком
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОУ ВПО ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ
Факультет_финансово-кредитный____________________________
Специальность_финансы и кредит______________группа_5 к .2 ВО_
_____________________________________Личное дело _08 ФФД 62921___
по__Оценке и анализу рисков___________________________
на тему__вариант № 1, ____________________________________________________________________
( полное наименование темы или номер варианта )
Студента __Лебедевой Светланы Александровны _курса_5 к .2 ВО__
( фамилия, имя и отчество полностью )
Дата отправки работы в филиал или институт 1 5.11.20 10__________________
_______________________________________
Деканатом______________________________
Место работы и занимаемая должность_________________
Работы высылаются в институт в конверте.
Заполненный бланк обязательно наклеивается на лицевую сторону работы, отправляемой в институт.
Адресный бланк на обложку не наклеивается, а подгибается под обложку по линии сгиба.
Преподаватель : проф . Бутковский О .Я.
Правый край тетради ( линия сгиба ) АДРЕСНЫЙ БЛАНК
Для ускорения возврата после проверки Вашей контрольной работы пишите четко свой почтовый адрес .
Куда_______________________________________________________
( точный почтовый адрес студента ) Кому__________________ _____________ ( фамилия, имя и отчество студента )
Особенности формирования современного рынка труда, занятости и безработицы. Коэффициент корреляции для линейной, гиперболической, полулогарифмической видов зависимости. Увеличение уровня индекса потребительских цен и снижение количества безработных. курсовая работа [216,1 K], добавлен 05.01.2013
Построение математической модели выбранного экономического явления методами регрессионного анализа. Линейная регрессионная модель. Выборочный коэффициент корреляции. Метод наименьших квадратов для модели множественной регрессии, статистические гипотезы. курсовая работа [1,1 M], добавлен 22.05.2015
Теоретические основы прикладного регрессионного анализа. Проверка предпосылок и предположений регрессионного анализа. Обнаружение выбросов в выборке. Рекомендации по устранению мультиколлинеарности. Пример практического применения регрессионного анализа. курсовая работа [1,2 M], добавлен 04.02.2011
Построение доверительного интервала для коэффициента регрессии в заданной модели. Оценка качества модели по анализу ошибки аппроксимации, индекса корреляции и F-критерия Фишера. Оценка эластичности спроса в зависимости от цены. Уравнение авторегрессии. контрольная работа [156,8 K], добавлен 28.02.2011
Уравнение нелинейной регрессии и вид уравнения множественной регрессии. Преобразованная величина признака-фактора. Преобразование уравнения в линейную форму. Определение индекса корреляции и числа степеней свободы для факторной суммы квадратов. контрольная работа [501,2 K], добавлен 27.06.2011
Метод статистического исследования. Генеральная совокупность и выборка. Приведение статистики темпа инфляции за 10 лет. Выборочное обследование торговых предприятий, оценка величины запаса (в днях оборота). Этапы корреляционно-регрессионного анализа. контрольная работа [170,0 K], добавлен 20.01.2014
Дисконтирование прибыли, расчет чистой текущей стоимости проекта. Определение индекса рентабельности и внутренней нормы доходности проекта. Риск финансового инвестирования. Решение задачи оптимизации схемы транспортировки строительных материалов. курсовая работа [201,7 K], добавлен 29.05.2013
Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д. PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах. Рекомендуем скачать работу .

© 2000 — 2021



Применение регрессионного анализа при оценке рисков лабораторная работа. Экономико-математическое моделирование.
Курсовая работа по теме Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами (на примере ООО МедТехника-Сервис)
Курсовая работа по теме Расчет посадок подшипников качения
Реферат: Internal Combustin Engines Essay Research Paper INTERNALCOMBUSTION
Реферат по теме Учет собственного капитала
Убиты Под Москвой Сочинение
Реферат: Спекуляция и ее роль в экономике
Реферат: Роль і значення ґрунтів в боротьбі з забрудненням. Екологічне нормування техногенних забруднень
Особенности Оформления Курсовой Работы
Как Начать Аргумент Из Жизни В Сочинении
Реферат по теме Февральская революция 1917 года в Pоссии в контексте международных отношений
Отчет по практике по теме Общество с дополнительной ответственностью 'НП-Сервис'
Дипломная работа по теме Вплив емоційної нестабільності на навчальну діяльність молодших школярів
Курсовая Работа Социальная Стратегия Предприятия
Реферат: Профилактика заболеваний органов дыхания
Курсовая работа по теме Американский менеджмент
Реферат по теме Профилактика заболеваний молочной железы
Реферат по теме Социальная психология в системе наук. Социальная перцепция
Лекция На Тему Социальная Работа В Сельской Местности
Особенности Системы Образования Региона Санкт Петербурга Эссе
Реферат На Тему Лесопригодность Почв
Развитие международных отношений Филиппин со странами Ближнего Востока - Международные отношения и мировая экономика реферат
Технология производства зольного обжигового гравия - Строительство и архитектура курсовая работа
Изучение особенностей работы с программой Norton Commander - Программирование, компьютеры и кибернетика контрольная работа