Превосходство фьючерсов, ч.1
Автор: Шароваров Артём Валерьевич, доктор эко-комических паук
Приветствую, дорогой читатель!
Позволь ввести тебя в курс дела перед началом прочтения основной массы текста. Сегодняшним утром я позволил себе шикануть, приобрев себе Latte Macchiato за 3.5 евро на летней террасе местной хипстерской кофейни со своим кровным братом, обсуждая начало так называемого "bull-run", благодаря которому эфир дал +40% на графике, а за ним и альта. В процессе обсуждения данного инфоповода и размышлений о возможностях заработка на нем, в нашем коллективном разуме образовалась злокачественная опухоль - желание открыть лонг по солане. Пятью минутами позже мой брат стал богаче на 8 долларов, которые как раз покрывали наши расходы на приобретение кофейных напитков.
Но прежде чем продолжить, позволь поделиться небольшим контекстом: до этого момента мой кровный брат годами держал активы на споте, купив их на предыдущей бычьей волне, надеясь хоть как-то выйти в плюс.
Эти самые заработанные 8 долларов стали для него откровением. Он наконец в полной мере осознал почему все это время его старания и муки не приносили ему должных плодов: он использовал инструмент, изначально лишенный должного потенциала, занижая риски, а соответственно занижая и потенциальное вознаграждение.
Но один момент в процессе своего краткосрочного просветления он упустил. Лонг по солане был вновь открыт, в этот раз со значительно большей маржой и увеличенным плечом, что вылилось в убыток многократно превышающий предыдущий заработок - 18$. Рынок не только забрал подаренное, но и устроил себе свой собственный пир на деньги моего кровного брата.
Именно это подтолкнуло меня на написание данной статьи. В первую очередь я бы хотел затронуть тему того, почему же фьючерсы фундаментально инструмент многократно эффективнее традиционного спота, а также немного углубиться в понимание некоторых связанных с этой темой философских учений и даже общих принципов нашего мироздания.
Глава первая.
Фундаментальные недостатки традиционного спота в современной финансовой парадигме.
Для начала обратимся к так называемой базе для понимания основных проблем спотовой торговли. Поскольку в данном виде торговли трейдер может лишь приобретать актив и зарабатывать на его росте, он фактически занимается той же фьючерсной торговлей, с основным различием в том, что на споте нельзя открыть шорт-позицию. В этом плане спотового трейдера можно сравнить с человеком, который может поставить ставку в футбольном матче только на одну из команд, каждый матч, каждый Чемпионат Мира для него предопределен и ему остается лишь выбор верить в предложенный ему вариант или нет, следуя модели несвободной воли.
Спотовый трейдер может быть участником рынка лишь при условии, что он верит в рост. Если же он в рост не верит - он автоматически перестает быть таковым, в ином случае - он лишен ума.
Данный сценарий в корне лишен смысла, располагая потенциального участника рынка в жесткие рамки, где заработать он может только если заработают все другие, только в условиях царства на рынке эйфории. Весь его путь, его успех и неудачи абсолютно лишены уникальности, сначала на техническом уровне, а потом и на уровне ментальном, делая его частью коллективной жажды заработать, частью СИСТЕМЫ.
В свою очередь фьючерсы, в привычном обычному криптану понятии, не ставят перед тобой выбор между "ВЕРИТЬ и быть участником рынка" и "НЕ ВЕРИТЬ и отказаться от участия в рынке", а предоставляют практически неограниченную свободу действий, естественно все еще в рамках, установленных рыночными стандартами. Позволю себе привести сравнение, на мой взгляд корректное и хорошо отображающее суть отличий этих двух инструментов.
Спот - это четырехколесный велосипед. Сравнительно безопасный, немного скучный и главное - уебищный. Фьючерсы же являются скорее БМВ в этой парадигме - обслуживание дорогое, постоянно что-нибудь вытекает из той или иной дырки и у водителя, как правило, двузначный айкью. Но дохуя-ли весело ездить на велосипеде по сравнению с БМВ? Вопрос риторический.
Глава вторая.
Преимущества фьючерсов над спотом в плане РР
Не секрет, что фьючерсная позиция на условные 100$ с плечом х100 эквивалентна по стоимости спотовым активам на сумму 10.000$
Исходя из этого, имея капитал стократ меньше спотового трейдера, вы как фьючерсный трейдер обладаете той же покупательной способностью. Именно поэтому ваши любимые influencers из культа безопасного спота убеждают вас, что фьючерсы - это небезопасно, это какая-то выдуманная "лудомания" и подписание себе финансового приговора. Они не хотят вас в качестве фьючерсных трейдеров, не хотят чтобы обычная челядь обладали и имели тот же вес, что они со своей спотовой позицией, не хотят изменений в своей вонючей старперской системе, где ваша ценность напрямую зависит от размера вашего криптокошелька. Справедливо ли это? Нет, и именно эта кастовость, ассимметрия в устаревшей спотовой парадигме стала одной из причин написания этой статьи.
Основной аргумент в пользу фьючерсов, о котором всё системные умалчивают это то, что для заработка со спотовой позиции +100% на вложенные средства выбранный вами актив должен вырасти на 100%. Часто ли вы находите такие активы до этого самого импульса? А если уточнить, что эти активы еще и должны быть высоколиквидны и условно безопасны?
А что нужно для заработка +100% на вложенные средства при использовании фьючерсов? Правильно, сотое плечо и 1% движения. Не нужны никакие статистические данные для осознания факта что активов, дающих 1% движения даже интрадей в тысячи раз больше, чем активов из примера спотовой торговли. При этом риск потерять не 100% вашей позиции, как в случае со спотовой торговлей, а лишь 1%, поскольку все остальное - это практически беспроцентный займ. Одна лишь только эта информация стоила прочтения данной научной работы.
Фьючерсы - не только инструмент для эффективного распоряжения своим капиталом, но еще и невероятно ценный источник знаний и практического опыта. Я позволю себе привести последнее сравнение фьючерсов и спота, поскольку смысл разбора недостатков спотовой торговли становится избыточным. Фьючерсы находятся в своей абсолютно уникальной плоскости, изолированной от других вещей. Большую роль в успешности вашей позиции здесь играют паттерны на коротких тайм-фреймах, в отличие от уже множество раз обосранной и обоссаной спотовой торговли. То, что вы учили бы на опыте спота годами пересиживания, вы выучите на фьючах за три дня.
К концу торговой недели вы сможете начать распознавать паттерны предстоящих манипуляций маркет-мейкером по вибрации кресла и количеству туалетной бумаги, использованной на вытирание жопы
Заключение
После всего сказанного ты мог задаться вопросом "это чо получается, мне больше не пользоваться спотом??". Ответ не так прост как кажется - нет, если данный вопрос еще возникает, значит спотом стоит продолжить пользоваться. Значит у тебя изначально не было даже возможности выбора выйти из системы. Потому что если вся системная толпа перестанет быть толпой - внесистемность превратится в ту же системность, только внешнюю. Нам, перешедшим на сторону фьючерсов, хорошо в нашем Зионе, а вам должно быть хорошо в вашей Матрице. Кто прочёл до конца и принял для себя решения забыть о споте - поздравляю, ты на правильном пути. До полного просвещения тебе ещё далеко, но первые шаги сделаны. Ты выбрал свободу, ты выбрал БМВ, ты выбрал латте-макиато, ты выбрал выбрать в конце концов. Ты - Top G.
