Разбор режима айсберг ордеров (iceberg orders) в боте Moonbot при торговле на бирже Binance

Разбор режима айсберг ордеров (iceberg orders) в боте Moonbot при торговле на бирже Binance

CRYPTOMOON VIP LOUNGE

02.10.2018 в боте Moonbot вышло обновление 4.0, в котором был добавлен режим айсберг ордеров.

Биржа Binance уже некоторое время позволяет пользователям API ключей применять данный тип ордеров. Важно отметить, что с сайта или официального приложения биржи айсберг ордера недоступны.

Айсберг (нем. Eisberg, «ледяная гора») крупный свободно плавающий кусок льда в океане или море. Около 90 % объёма айсберга находится под водой. (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3)


 Айсберг ордера абсолютно также можно прятать в торговом стакане, где лишь 1/10 часть ордера видна, а остальные 9/10 скрыты.

Принцип работы айсберг ордера: вы ставите ордер на продажу/покупку 1000 монет. Из них 100 монет (1/10 часть) будет видна в стакане другим трейдерам, 900 монет в стакане не будет видно. При этом ордер существует на бирже целиком на все 1000 монет, и пока у вас его не выкупят/вам не продадут полностью, цена выше/ниже не пойдет.

Есть в этом как положительные моменты, так и отрицательные.

Плюсы:

  1. Благодаря разработчику все пользователи Moonbot оставляют за собой такое же преимущество над участниками биржи как и ранее.
  2. Возможность спрятать любую сумму ордера в стакане (показав лишь ее 1/10 часть), чтобы не создавать стенки при покупке или продаже тем самым смущая других участников рынка.
Пример: ордер на продажу с эквивалентом 1.7 BTC выглядел в полупустом стакане как 0.17 BTC. Участники рынка покупали у невидимого продавца пока не закончились его монеты. Тем самым не была показана большая стенка с ордером, которая могла бы привести к падению цены.

Минусы:

  1. Невозможность качественного скальпинга на монетах с шагом цены более 0.08-0.1% (как правило со стоимостью до 1300 сатоши). На таких монетах из-за скопления большого количества участников по такой же цене особенно актуальным становится вопрос очередности покупки/продажи. Так как при режиме айсберг выкупается только по 10% от ордера, в то время как у остальных участников без режима айсберг выкупается полный ордер. Происходит это потому, что биржа выставляет 10% ордера в стакан изначально, а следующие 10% выставляются только при исполнении предыдущих. Но они выставляются не в рамках той же очередности, а идут в конец после последнего покупателя/продавца. Поэтому чем больше шаг цена (меньше стоимость монеты), тем больше покупателей/продавцов по одной и той же цене, а соответственно больше очередь и итоговое исполнение ордера в режиме айсберг.

https://www.youtube.com/watch?v=9NbN7mVS86o - видеообзор, который доказывает, что даже если бот с включенным айсберг ордером ставит ордер на покупку первый, бот с выключенным айсберг ордером совершит покупку быстрее.

В то время как бот с режимом айсберг ждет исполнения своего ордера на покупку (при каждом касании его цены исполняется только 10%), бот без режима айсберг исполняет свои ордера на 100%.

ПРИМЕР: представьте себе ситуацию (рисунок ниже), где вы хотите купить монету по цене 1120 сатошей и выставили по этой цене свой лимитный ордер объемом 1 BTC с режимом айсберг. После того, как вы выставили свой ордер, другой покупатель (назовем покупатель "X") выставил свой ордер по этой же цене в очередь (без режима айсберг).

В стакане будет показан объем 1.1 BTC на покупку по цене 1120 сатошей. После продажи 0.2 BTC по цене 1120 ваш ордер будет исполнен на 0.1 BTC, а следующие 0.1 BTC встанут в очередь после 0.9 BTC (0.1 BTC тоже частично исполнятся) покупателя "X". До следующего исполнения вашего ордера придется выстоять очередь в 0.9 BTC. Если в это время появится третий покупатель (покупатель "Y") с объемом 0.3 BTC по цене 1120 сатошей, то после того как по цене 1120 сатошей продадут еще 1.2 BTC (0.9 BTC исполнится до конца ордер покупателя "X", 0.1 BTC исполнится очередная ваша часть айсберг ордера, 0.2 BTC исполнится часть ордера покупателя "Y"), следующие 0.1 BTC вашего ордера встанут в очередь за остатками ордера (0.1 BTC) покупателя "Y".

И только если больше никто не будет ставить ордер на покупку по цене 1120 сатошей ваш оставшийся объем 0.8 BTC исполнится без очереди.


В режиме айсберг ваш ордер на покупку исполнится сразу только в двух случаях - по вашей цене после вас никто не становился в очередь или продажа по вашей цене будет больше всего объема из ордеров стоящих по этой цене на покупку.


2. Невозможность нормальной работы стратегии Moonshot по причине выше.

Частичное исполнение ордера на покупку при стратегии Moonshot

3. Невозможность адекватной оценки стакана (поиск больших ордеров на покупку/продажу куда обычно стремится цена) по причине наличия в нем невидимых стенок - чаще всего это недострелы до стенок вверх или вниз.





Официальный сайт бота: https://moon-bot.com/

Для получения ПРОМОКОДА со скидкой 3.33% на ПРО версию бота обращаться: https://t.me/feelsun


Регистрация на бирже Binance: https://www.binance.com/?ref=19939658


Вступление в клуб трейдеров CRYPTOMOON VIP LOUNGE: https://t.me/rk_investor


Наша ветка на форуме Moonbot: http://forum.moon-bot.com/index.php?showtopic=47


Youtube канал:
https://www.youtube.com/channel/UCy42WvQj-GY62oXLgf2zx_Q


Републикация без указания авторства запрещена.