Почему индикаторы бесполезны?

В данной статье мы поговорим с вами на тему индикаторов. Это тема которая так волнует всех новичков, я расскажу вам, что такое по сути своей индикаторы и почему никто из профессионалов их не используют. Разберем самые популярные индикаторы, такие как скользящие средние, RSI и так далее. В конце я коротко скажу вам где всё-таки индикаторы использовать можно.

Почему же все новички так любят эти индикаторы?

Каждый новичок который пришел на фондовый или криптовалютный рынок, в том числе и я проходил через этап индикаторов, когда ты их вертишь, комбинируешь, подкручиваешь значения, как какой-то алхимик. Вообщем как-то пытаешься соединить два или более элементов, чтобы в итоге они дали результат, но само собой никакого результата это никому и никогда не даст. Но тем не менее через это проходят все новички. 

Связано это с тем, что людям тяжело анализировать информацию, уровни, патерны, объемы, стаканы и так далее, люди всегда пытаются все упростить, а что может быть легче чем индикаторы, когда у тебя две линии пересеклись - всё значит есть сигнал. Индикатор RSI входит в зону перекупленности и все, есть сигнал. Но в рынке не существует ни одного волшебного индикатора, который бы вам сообщал сигналы и вы бы на этом зарабатывали деньги. Любой индикатор берет свои значения из цены пропускает эту цену через какую-то формулу и на выходе мы имеем ту же самую цену только в немного измененном формате. Никакой новой информации индикаторы нам не предоставляют. 

Итак, давайте разбираться на примерах и начнем с самого распространенного индикатора, который лежит в основе многих остальных индикаторов. Это обычная скользящая средняя. По сути это тот же самый график цены только в немного сглаженным виде. Самая распространенная торговая система это пересечение двух скользящих средних, то есть на график мы накладываем две скользящих с разным периодам и в точке их пересечения вроде, как у нас разворотная точка. В теории это звучит именно так, но на деле же все совершенно иначе. И вот сейчас очень внимательно, это касается всех индикаторов без исключения, но разберём именно на примере скользящей средней, так как это будет легче всего понять.

По сути вы сами говорите индикатору где он должен пересечься, то есть перед тем, как его наложить вы задаете его значение, период от этого периода и будет зависеть где линии пересекутся. То есть вы сами создаете на пустом месте точку входа и сами начинаете в неё верить. Если вы зададите значение индикатора меньше, то и точка входа будет раньше, установите высокие значения, линии пересекутся чуть позже. Это касается не только скользящих, но любого индикатора. Вы сами создаете точку входа и начинаете верить в неё. 

Индикаторы это психологическая ловушка

Человеку всегда нужно, чтобы ему кто-то скомандовал. Людям, как я уже сказал, очень сложно анализировать информацию, делать какие-то выводы и принимать самостоятельные важные решения, поэтому они перекладывают эту ответственность на кого-то, в данном случае на индикатор. То есть, индикатор мне сказал заходить, я вроде как в сделку зашел. Запомните, ни один индикатор не предсказывает движение цены. Индикатор вам просто показывает ровно то же самое, что видит сам. Индикатор видит, что цена начала разворачиваться, соответственно скользящие пересеклись. Но вы это и сами видите прекрасно, если мы скользящие уберем, то мы увидим, что цена в этой в этой точке начинает разворачиваться. Но это не означает что рынок улетит и дальше вниз. 

Абсолютно тоже самое у нас и с индикатором RSI. Это наверное один из самых популярных индикаторов вообще в мире. Как работает у нас индикатор RSI. 

Индикатор отслеживает перекупленность и перепроданность. То есть у нас есть участки рынка где инструмент сильно вырос, люди пытаются это использовать следующим образом. Если цена вошла в зону перепроданности, значит надо покупать. Здесь тоже самое. Что считать этой самой зоной перепроданности? Вы ведь сами устанавливаете периоды, вы сами устанавливаете рамки перекупленности и перепроданности, вы сами задаете все значения, тем самым даете точку входа. Вы в мельчайших подробностях объясняете индикатору где он должен пересечься. Возникает резонный вопрос.

Кто-то может возразить и сказать, что ведь можно найти самые оптимальные значения для индикатора. И это будет очередная ошибка, потому что никаких оптимальных значений не существует. Даже если вы воспользуетесь тестером на истории и прогоните эту информацию за 10 лет, посмотрите самые оптимальные значения, вы убедитесь что для каждого значения индикатора результаты будут примерно одинаковы.

При этом люди часто занимаются подгонкой, они открывают график за последние несколько дней, накладывают на него индикаторы, начинают подкручивать его значения, так, чтобы конкретно на этом участке индикатор лег максимально эффективно. Естественно хороший результат он покажет только на этом участке рынка. Во всех остальных местах он будет безбожно ошибаться и сливать ваши деньги. 

Поймите, что индикаторы ничем не обоснованы сами по себе, то есть если мы работаем например с уровнями, то мы подразумеваем, что на уровне есть участники и здесь происходит борьба между покупателями и продавцами. А индикаторы совершенно оторваны от реального рынка и никак с ним не связаны. Индикатор по сути просто дублируют информацию из графика. Например инструмент сильно вырос и индикатор RSI нам показывает, что инструмент сильно перекуплен. Но мы это и без него видим, нам для этого индикатор то не нужен. Я могу посмотреть на абсолютно любой участок цены и сказать с уверенностью, что здесь индикатор RSI нам покажет перекупленность. Если мы наложим индикатор то мы действительно увидим, что индикатор нам показывает, что здесь инструмент вошел в зону перекупленности. Но мне для этого индикатор не нужен, я это и так вижу прекрасно.

Теперь давайте я вам приведу ещё одно доказательство того, что индикаторы абсолютно бесполезны. Все сделки по патерну плюс-минус похожи, то есть они конечно отличаются и каждая ситуация безусловно уникальна, но тем не менее у них есть сходство, они похожи, это и называется системностью. Рассмотрев сделки по индикатору RSI, мы увидим, что никакой системности в этих сделках нету. Даже иногда возникает ощущение, что эти сделки совершаются просто от балды, где попало. Это опять же доказывает, что индикаторы не несут в себе никакой реально полезной рыночной информации. 

Также поймите одну очень важную вещь. Рынок не делится на «да» и «нет», на «плюс» и «минус», вот именно, поэтому новички так любят индикаторы, потому что тут все очень легко. Линии пересеклись - есть сигнал, не пересеклись - нет сигнала. Но в рынке на самом деле никаких сигналов нет, любая точка входа в рынке - это совокупность факторов и никто вам однозначно не скажет стоит здесь входить в рынок или не стоит. А линии пересеклись и вы вошли в сделку и на этом заработали, ну это что-то уже из разряда фантастики. Никто из профессионалов индикаторы не использует, потому что они по сути просто дублируют информацию с графика. 

Кто-то может сказать, но ведь можно использовать индикаторы в дополнения, как подтверждение сигнала. Опять же возникает вопрос. Подтверждение чего? Как я уже сказал, индикаторы по сути просто дублируют цену. Тогда поставьте себе в таком случае два абсолютно одинаковых графика цены. 

Мне кажется, что не существует человека, кто бы перескочил этап с индикаторами, его проходят все. Вопрос лишь в том, как надолго вы здесь застрянете. Я знаю, что многие годами занимаются этим подбором, комбинированием разных индикаторов, пытаются найти какой-то грааль. Но я вас уверяю это тупик абсолютный, который отнимет у вас время, деньги и нервы. 

Когда индикаторы использовать можно?

Но также есть и ситуации в которых можно использовать индикатор. И первый случай это индикаторы которые дают нам дополнительную биржевую информацию. Например индикатор открытого интереса. Этот индикатор не дублируют цену, он показывает нам совершенно иную информацию, показывает нам, как увеличивается или уменьшаются открытые позиции. То есть наращивают участники свои позиции или наоборот сокращают. Я лично этот индикатор не использую, но ничего против него не имею.

Второй вариант это использование индикаторов в алгоритмической торговле. В данном случае индикаторы это лучший способ донести свою мысль до компьютера. Компьютер человеческого языка не понимает и индикаторы в таком случае выступают в роли языка общения. Как объяснить роботу, что рынок в данной точке пошел на разворот? Можно описывать это многочисленными формулами, а можно просто наложить обычные скользящие средние и в точки их пересечения и будет разворот и робот-компьютер и это отлично поймет. Или например, как объяснить компьютеру, что цена у нас на актив в данный момент падает или растет? Очень просто. Если цена у нас находится ниже скользящей в данный момент, значит рынок падает, если цена выше скользящей, значит рынок растет. В данном случае это просто удобный язык общения с компьютером, а не какой-то инструмент для анализа рынка.

Человеку использовать индикаторы просто нет никакого смысла. Индикаторы это тема которую надо быстренько изучить, чтобы просто знать, что это такое и больше к ней не возвращаться.  Этой статьей я бы хотел дать вам понимание того, что такое индикаторы и почему они совершенно бесполезны. Чтобы просто сохранить ваше время и направить вас в верном направлении.

Статья является транскрипцией видео - https://www.youtube.com/watch?v=4afdxZiFvE0&feature=youtu.be