Паттерны и многое другое. 3 часть. BPS | Free

Индикатор ZigZag.

Этот индикатор действует по очень простому принципу – он выделяет наиболее значительные высшие и низшие точки графика и напрямую соединяет их линиями, не принимая во внимание мелкие колебания. Благодаря этому удается рассматривать важные рыночные движения, не принимая во внимание шумы (похожий принцип на графиках Ренко). В отличие от многих других индикаторов, ZigZag не прогнозирует поведение цены в будущем, а лишь указывает на значительные изменения в прошлом. Выглядит индикатор как ломаная линия, напоминающая ЗигЗаг (откуда и название), которая накладывается на основной график.

Стандартный ЗигЗаг наиболее эффективен в сочетании с другими средствами технического анализа, например, фракталами, полосами Боллинджера или волновой структурой Эллиота. Помимо классической версии, существует множество модификаций, использование которых поможет расширить возможности индикатора. В отличие от большинства других технических индикаторов, ZigZag не прогнозирует дальнейшее поведение цен, а только отображает их поведение в прошлом. Тем не менее он, безусловно, является достаточно эффективным средством для оценки текущей рыночной позиции.

Построение Индикатора ZigZag.

ZigZag строится следующим образом. На график наносятся условные точки, если цены разворачиваются не менее чем на заданную величи­ну. Затем эти условные точки соединяются прямыми линиями.

Если посмотреть на график с разметкой, то всё кажется элементарным – ZigZag просто ищет экстремумы и соединяет их линией, а нам остаётся лишь покупать и продавать по его сигналам. На самом деле, в реальном времени индикатор не даёт на 100% верных точек входа, так как последний его излом перерисовывается по следующему принципу:

1. Сначала формула ищет минимальный экстремум, сформированный в рамках интервала Depth, и фиксирует его;

2. Если цена продолжает падать, индикатор начинает «перемещать» линию ещё ниже каждый раз, когда рынок проходит расстояние Deviation или более. Отсюда и появляется перерисовка;

3. Если цена разворачивается и начинает расти, индикатор ZigZag оставляет в покое минимум и ищет локальный максимум, при этом он снова исследует период, состоящий из свечей, заданных в переменной Depth;

4. В том случае, если котировки продолжают расти, максимум начинает обновляться до тех пор, пока не будет найден новый локальный минимум;

5. Затем цикл повторяется до бесконечности.

Достоинства индикатора ZigZag.

Данный индикатор предназначается для анализа движений цен с заданной амплитудой и представляет собой линии тренда, соединяющие главные основания и вершины на графике. Благодаря тому, что ZigZag изображает только самые важные развороты и другие моменты изменений тенденции, он значительно облегчает оценку графиков. Давайте для начала выделим те выгоды, которые нам дает применение этого индикатора:

- Возможность анализа самых существенных тенденций и устранение рыночного шума;

- Работа на различных временных интервалах;

- Комбинированная работа с различными инструментами технического анализа;

- Эффективная работа с волнами Эллиотта или сетками Фибоначчи.

Недостатки индикатора ZigZag.

При работе с Зигзагом необходимо учитывать, что последний отрезок может изменяться в зависимости от изменений рассматриваемых данных. Собственно, именно поэтому ZigZag нужно использовать только для анализа минувших ценовых изменений. Вот основные минусы индикатора:

- Трудность формирования объективного прогноза (некоторые трейдеры по-разному интерпретируют одни и те же явления);

- При использовании стандартной версии индикатора нередко самый последний отрезок перерисовывается.

Наибольшую прибыль можно сделать при торговле, используя крупные таймфреймы. В связи с этим игрокам лучше использовать долгосрочные ТС. В обратном случае растет вероятность возникновения убыточных сделок.

Способы применения индикатора ZigZag.

Определение тренда.

Если вы определяете направление тренда в своей торговле классическим способом – через вершины и основания, то индикатор ZigZag может серьезно упростить вам эту задачу. 

Индикатор ZigZag также упрощает и построение трендовых линий.

Удобство поиска уровней поддержки и сопротивления.

На графике отчетливо видно, что при натяжении уровней Фибоначчи ZigZag наглядно показывает отбитие от важных ценовых уровней.

Измерение восстановления.

И снова давайте поговорим про торговлю по тренду. Как известно, цена в тренде движется волнами, постоянно откатывая назад после каждого нового обновления локальных экстремумов. Опытные трейдеры часто стремятся входить в сторону развивающегося тренда на этих самых откатах. Для того, чтобы понять, когда уже пора входить в позицию, применяют разные инструменты. Многие используют осцилляторы, но есть немало трейдеров, измеряющих силу отката при помощи уровней Фибоначчи. 

На самом деле в сочетании с индикатором ZigZag уровни Фибоначчи дают очень неплохой наглядный способ определения окончания отката в тренде. Как правило, откат завершается на уровнях 38.2, 50 или 61.8%. А для повышения точности можно применить и осциллятор как дополнительное подтверждение.

ZigZag - лучшая идентификация классических фигур технического анализа.

На графике ниже прекрасно видно, как индикатор помогает идентифицировать фигуры классического технического анализа. Вот, например, флаги:

ZigZag - Удобство и наглядность при подсчете волн Эллиота.

Закон волн Эллиотта по праву считается одним из лучших инструментов для анализа состояния рынка и прогнозирования его поведения. В основе волновой теории Эллиота лежит постоянная циклическая закономерность в психологии людей.

ZigZag - Определение гармонических паттернов.

Вот, например, бабочка Гартли...

ZigZag и Линии Боллинджера.

Индикатор ZigZag очень неплохо работает вместе с таким канальным индикатором, как Bollinger Bands. 

Как видно, сочетание этих индикаторов позволяет более наглядно представить информацию о текущей структуре ценовых движений.

Индикатор ZigZag, как мы с вами убедились выше, отлично позволяет делать две вещи: показывать образование новой волны Эллиота и определять тенденцию инструмента. Поэтому в трендовых стратегиях, основанных на индикаторах, зигзаг всегда используется как инструмент определения тренда. Он не участвует в поиске сигналов на открытие или закрытие позиции, но именно в зависимости от его показаний трейдер производит поиск сигналов на покупку или продажу. Если вы встречаете стратегии, где индикатор ZigZag используется иначе, то должны знать, что подобное применение в корне конфликтует с задачами зигзага. Кроме того, наиболее целесообразно применение зигзага на больших временных интервалах, начиная от 1 часа и выше.

Заключение.

Зигзаг не имеет возможности прогнозирования ценового движения и проводит линии, основываясь на фактическом движении. Этот индикатор, как мы с вами убедились выше – отлично позволяет делать две вещи: показывать образование новой волны Эллиота и определять тенденцию инструмента. С его помощью можно отфильтровать шум и избежать преждевременных входов в сделки. Поэтому в трендовых стратегиях, основанных на индикаторах, зигзаг всегда используется как инструмент определения тренда.

Большой популярностью он пользуется у тех трейдеров, которые работают с теорией Эллиота, потому что позволяет определить волны, не рисуя их вручную. Четкие линии индикатора помогают определять и паттерны, формирующиеся на графике, например, такие как бабочка Гартли.

Как торговать фигуру Флаг + ABC?

Паттерн Флаг (Flag) довольно часто встречается на рынке криптовалют. Эта фигура образуется после длительного или быстрого трендового движения. Флаг — это зона консолидации, после которой движение продолжится. Флаг не всегда хорошо понимают, поэтому часто не используют в трейдинге. В стратегии “Паттерн Флаг + ABC” объединились Флаг и волна АВС.

Базовые принципы стратегии.

Сперва нам нужно распознать ценовое импульсное движение. Актив делает быстрый и сильный скачок, потом консолидируется — здесь мы будем искать точку входа, но только после формирования Flag’а (тройная волна). Давайте обозначим её вершины — А, В или С. Как только будет сформирована точка (point) С, мы открываем сделку по трендовому движению, используя отложенный ордер.

Кроме факта сформировавшейся волны, нам нужно получить 3 подтверждающих сигнала. Это может быть расположение поинта С на важных Фибо уровнях (38,2% либо 61,8%), дивергенция, support и resistance, линии ценового канала, МА и т.д.

Из чего состоит фигура Флаг + ABC?

Points АВС должны соответствовать Фибо уровням, когда мы растягиваем сетку по флагштоку. Идеальный point А располагается на уровнях 23,6%, 38,2% или 50%, не далее.

Как только сформировалась точка А, следует растянуть новые Фибо уровни, стартовав на Maximum или Minimum флагштока (движение Up или Down соответственно) и закончив на point А. Идеальное расположение point В — между левелами 61,8-76,4%. Чем ближе к последнему, тем лучше. Point С должен располагаться на месте пересечения 2-й линии канала с уровнем Фибоначчи от флагштока, следующим за тем, где сформировалась точка А. Если мы растянули расширение А-В, и point С расположен на уровне 161,8% - это является сильным сигналом.

Далее следует растянуть вилы Эндрюса используя вершины флагштока + поинты А-В.

При движении В-С оно не должно пробивать или выходить за луч, проходящий через point В. Идеальной точкой входа будет пробитие лучем, проведенным от вершины флагштока (точка F), Фибо уровня, который следует за тем, где произошло касание point А и canal line. Позиция переводится в безубыточную, если цена пробила луч Эндрюса, исходящий из поинта В.

Довольно часто можно встретить ретест данного уровня, что никоим образом не противоречит данной стратегии.

Условия стратегии “Фигура Флаг + ABC”, касающиеся времени.

Для данной стратегии важны также условия по времени. Волны (waves) F-A и B-C должны быть равны, или же F-A может быть чуть больше В-С. Расстояние С-D, где D – point достижения верхней canal line при uptrend или нижней при downtrend, должно быть меньше или равняться дистанции А-В.

Для лучшего восприятия вышеуказанного следует нарисовать на графике 2 разноцветных прямоугольника. Диагонали этих фигур и будут waves F-A и A-B. Далее нужно спроектировать наши фигуры от поинта В, а отбития цены при идеальном моделировании можно ждать от границ нарисованных прямоугольников.

Если цена на момент отбития выходит за границу 4-го прямоугольника, но не достигает противоположной границы канала, то желательно перевести позицию в безубыточную. Лучший вариант — закрыть позицию, фиксируя текущую прибыль, поскольку по факту паттерн Флаг + ABC не завершил свой формирование. Значит, далее будет трудно спрогнозировать ценовое движение.

В идеальном варианте фигуры Флаг + ABC:

- актив будет достигать первой цели примерно в 90% случаев;

- вторая цель будет достигнута без коррекции и возвратов в 25% случаев;

- если в point С мы получим дополнительный сигнал, то вторая цель будет достигнута c 55%-ной вероятностью;

- чем ближе открытие сделки к Фибо уровню 23,6%, растянутутому по флагштоку, тем выше вероятность, что актив преодолеет второй левел TakeProfit;

- чем больше амплитуда коррекции, тем меньше шанс достижения второго целевого уровня;

- чем резче движение В-С, тем более сильное импульсное отбитие от поинта С.

Психология стратегии “Паттерн Флаг + ABC.

- относительно спокойный рынок получает ценовой импульс;

- трейдеры входят по ходу импульса, надеясь на дальнейшее его продолжение;

- Первый целевой уровень достигнут, первый трейдеры фиксируют прибыль — видим откат;

- по откату начинают выходить с рынка трейдеры, вошедшие позже. Они боятся потерять несколько пунктов, поэтому они быстро закрываются;

- трейдеры, пропустившие начало движения, открывают сделки после небольшого отката в сторону первого импульса. Формируется волна с вершиной В. Но этого мало для преодоления предыдущего экстремума;

- это смущает спекулянтов “первого отката”, они закрывают свои сделки. Аналогично делают те, кто видит рыночный разворот в этом ценовом движении. Теперь она приближается к точке С;

- от этого уровня те спекулянты, которые запустили импульс и выждали максимально выгодные условия для открытия сделки, торгуют в направлении флагштока и желают зафиксировать прибыль, достигнув его или даже больше.

Идеально мы получаем профит в 2 этапа: сперва на уровне вершины флагштока (максимум прибыли) и потом немного на Фибо расширениях.

Паттерн Треугольник.

Треугольник является одной из наиболее известных фигур технического анализа. Он довольно часто встречается при анализе графика. Трейдеры любят треугольники, поскольку высока вероятность пробития данной фигуры и хорошего движения цены, а значит, есть возможность получить прибыль.

Треугольники встречаются на всех графиках и на любых таймфреймах. Чем выше таймфрейм, тем надежнее сигнал.

Виды треугольников.

Различают несколько типов паттерна треугольника:

Восходящий — направлен вверх. Возможное расположение линии сопротивления (то есть верхней) — либо вверх, либо она расположена горизонтально. Ожидаемое движение цены — вверх.

Виды треугольников.

Нисходящий — направлен вниз. Линия сопротивления (нижняя) направлена вниз или расположена горизонтально. Чаще всего цена пробивает такой треугольник вниз.

Не имеет выраженной направленности угла, трендовые линии такого треугольника сходятся примерно посередине паттерна. Чаще всего пробитие ценой происходит в сторону продолжения текущего тренда:

Как торговать паттерны треугольника?

Как определить точку входа? Как только цена пробила любую из трендовых линий и продолжает движение, можно открывать сделку. Очень высока вероятность успеха, если мы видим отбой цены от пробитой трендовой линии, то есть продолжение движения. Также возможно открытия сделки, если цена обновила локальный максимум или минимум треугольника.

Идеальной считается возможность открытия позиции в случае прорыва, который произошел в первых 2/3 паттерна. Если же пробитие треугольника произошло в оставшейся трети фигуры, следует проявить осторожность, поскольку в данном отрезке часто случаются ложные пробои.

Стоп приказы. Для того, чтобы установить Take Profit, следует оценить “ширину” треугольника и отложить аналогичное количество пунктов от уровня ценового прорыва. Как вариант, трейдер может нарисовать линию, которая параллельна противоположной стороне фигуры. Таким образом мы увидим параллельный канал.

Stop Loss – чаще всего, данный стоп приказ устанавливают с противоположной стороны паттерна.

Паттерн Треугольник был и остается актуальной и достоверной фигурой технического анализа на любых рынках.

Паттерн “Шип”.

Паттерн “Шип” – это модель разворота тенденции. Данный паттерн является довольно неоднозначной моделью, поскольку он с большой вероятностью говорит о скором развороте тенденции, но при этом не обозначает конкретных точек входа в рынок, а также фиксации профита.

Паттерн часто используется трейдерами как вспомогательный сигнал для определения приоритета ценового движения. конкретно открытие позиции осуществляется по другим, более точным сигналам.

Распознавание модели “Шип” (для продаж).

1. Паттерн формируется на восходящей тенденции в рамках одних суток (24 часа).

2. Максимум (High) модели – это максимум всего восходящего движения.

3. На относительно тихом рынке в какой-то момент начинается резкое, достаточно сильное и импульсное движение вверх. Его причиной чаще всего является паника на бирже после выхода той или иной значимой новости.

4. По истечению некоторого времени игроки (участники рынка) понимают, что значение этого события было слишком переоценено, поэтому цена примерно такими же темпами начинает снижение к исходной точке.

5. Важно, чтобы на пике модели не было участков с продолжительной консолидацией. Другими словами, цена резко идёт вверх и практически сразу возвращается обратно. 

6. Идеальным вариантом является случай, когда модель “Шип” формируется внутри одних суток. Именно поэтому модель часто называют также “паттерном одного дня” (для временных интервалов ниже D1). Понятно, что для старших таймфреймов данное правило не актуально.

Покупка по стратегии по паттерну “Шип”.

Последний максимум (High) перед началом формирования модели будем считать важным уровнем сопротивления. После того, как он будет пробит снизу вверх (свеча должна закрыться выше), нужно дождаться тестирования сверху, когда и будем входить в рынок.

Если котировка не тестирует уровень, то позиция не открывается.

StopLoss нужно установить по классической схеме – чуть ниже минимума паттерна. Чтобы немного уменьшить размер стоп приказа, можно применить уровни Фибоначчи, а конкретно – 61,8% от последнего движения вверх, но не менее указанного процента.

Фиксация профита происходит в 2 этапа. 1-й этап: закрытие 50% позиции или перевод в безубыток всей сделки, когда цена прошла расстояние, равное высоте паттерна, отложенному от точки входа.

2-й этап: 2 высоты нашего паттерна, так же отложенные от точки входа.

Некоторые трейдеры закрывают часть позиции на важных уровнях Фибоначчи 38,2 и 61,8%, которые растянуты на всю предшествующую тенденцию.

Продажа по стратегии по паттерну “Шип”.

Последний минимум (Low) перед началом формирования модели будем считать важным уровнем поддержки. После того, как он будет пробит сверху вниз (свеча должна закрыться ниже), нужно дождаться тестирования снизу, когда и будем входить в рынок.

Если котировка не тестирует уровень, то позиция не открывается.

StopLoss нужно установить по классической схеме – чуть выше максимума паттерна. Чтобы немного уменьшить размер стоп приказа, можно применить уровни Фибоначчи, а конкретно – 61,8% от последнего движения вниз, но не менее указанного процента.

Фиксация профита происходит в 2 этапа. 1-й этап: закрытие 50% позиции или перевод в безубыток всей сделки, когда цена прошла расстояние, равное высоте паттерна, отложенному от точки входа.

2-й этап: 2 высоты нашего паттерна, так же отложенные от точки входа.

Некоторые трейдеры закрывают часть позиции на важных уровнях Фибоначчи 38,2 и 61,8%, которые растянуты на всю предшествующую тенденцию.

Рекомендации к применению паттерна Шип.

1. Если паттерн “Шип” является “головой” в известной модели “Голова и плечи”, это усиливает сигнал.

2. Не приветствуется чрезмерно затяжной флэт. Шип в идеале формируется на активной и развивающейся тенденции.

3. Паттерн может состоять и из небольшого количества свечей, например, 2-3-х. согласно свечному анализу, это выглядит как одна из разворотных моделей. Чем длиннее хвосты на отбой, тем лучше.

____________________________________________________________________________

Наша группа: https://t.me/homesignals

НА ГЛАВНУЮ

____________________________________________________________________________

Дисклеймер:

Данный урок собран на правах правообладателя. Используя и полагаясь на данный урок, Вы несёте полную ответственность за свои средства. Полные или частичные потери Ваших средств не касаются автора этого материала. Прочитав этот материал, Вы отказываетесь от любых претензий в сторону автора данного материала.