Парадокс Паррондо
@JoyFromXПарадокс Паррондо - парадокс в теории игр, который обычно характеризуют как проигрышную стратегию, которая выигрывает. Парадокс назван в честь его создателя, Хуана Паррондо, испанского физика.
Утверждение парадокса выглядит следующим образом:
Возможно выиграть, играя поочерёдно в две заведомо проигрышные игры.
Более точная с точки зрения математики версия парадокса звучит следующим образом:
В двух играх с зависимыми исходами, в каждой из которых вероятность проигрыша больше вероятности выигрыша, можно построить выигрышную стратегию, манипулируя очерёдностью между ними.
Парадокс заключается в следующем: играя в две специально подобранные игры А и Б, каждая из которых имеет более высокую вероятность проигрыша, чем победы, можно построить выигрышную стратегию, играя в эти игры поочерёдно. То есть, играя в одну игру, в которой на 5 проигрышей выпадает 4 выигрыша, игрок неизбежно проиграет по итогам большого количества розыгрышей. Затем, играя в другую, в которой на 10 проигрышей выпадает 9 выигрышей, игрок также проиграет. Но если чередовать эти игры, например АББАББ и т. п., то общая вероятность выигрыша может оказаться больше вероятности проигрыша.
Условием возникновения парадокса Паррондо является связь между результатами игр А и Б (игры с «капиталом» игрока), либо общий предмет в правилах игры.
Вариант с капиталом игрока
Связь двух игр может осуществляться через текущий капитал игрока. Под капиталом игрока подразумевается накопительная количественно измеряемая компонента исходов игры.
Пусть игра А такова, что игрок выигрывает 1 $ с вероятностью 10% - x (с положительным, достаточно малым x) и проигрывает 1 $ с вероятностью 50% + x. Математическое ожидание результата такой игры, очевидно, равняется -2x, то есть отрицательно.
Игра Б является комбинацией двух игр — Б1 и Б2. Если капитал игрока в начале игры Б кратен 3, то он играет в Б1, иначе — в Б2.
Игра Б1: игрок выигрывает 1 $ с вероятностью 10% - x, проигрывает с вероятностью 90% + x.
Игра Б2: игрок выигрывает 1 $ с вероятностью 75% - x, проигрывает с вероятностью 25% + x.
При любом ненулевом положительном значении x игра Б также обладает отрицательным ожиданием результата (например, при x = 0.005).
Можно увидеть, что некоторые комбинации игр А и Б обладают положительным ожиданием результата. Например (с указанным значением x):
- Случайно выбирая каждый раз игру между А и Б, мы получим ожидание результата 0,0147.
- Играя поочерёдно 2 раза А, затем 2 раза Б, получаем ожидание результата 0,0148.
Чтобы лучше понять суть парадокса с капиталом игрока, можно представить, что игрок стоит на лестнице с пронумерованными ступенями, и должен подняться по ней вверх. Поскольку наиболее неприятным для игрока исходом является игра Б1, когда он стоит на ступеньке с номером, кратным 3, то в этот момент ему следует переключиться на игру А, а на ступенях с номерами, не кратными 3, переключиться обратно на игру Б и сыграть по правилам Б2. Так, при x в интервале [0;0.084] игроку в долгосрочной перспективе обеспечен выигрыш.
Вариант с блокировкой игры
Связь может также осуществляться ссылкой правил на общий предмет.
Пусть перед игроком имеется жетон с двумя сторонами — белой и чёрной.
Игра А — игрок бросает монетку:
если жетон обращён белой стороной к игроку:
• выпал «орёл» - игрок получает 3$;
• выпала «решка» - игрок теряет 1$ и переворачивает жетон другой стороной.
если жетон обращён чёрной стороной к игроку:
• выпал «орёл» - игрок получает 1$;
• выпала «решка» - игрок теряет 2$.
Игра Б — игрок бросает монетку:
если жетон обращён чёрной стороной к игроку:
• выпал «орёл» - игрок получает 3$;
• выпала «решка» - игрок теряет 1$ и переворачивает жетон другой стороной.
если жетон обращён белой стороной к игроку:
• выпал «орёл» - игрок получает 1$;
• выпала «решка» - игрок теряет 2$.
Очевидно, что играя в одну из этих игр в долгосрочной перспективе, игрок в среднем будет проигрывать, играя же в эти игры поочерёдно (или каждый раз выбирая случайным образом одну из двух игр), игрок получает возможность выбраться из неблагополучной для него конфигурации.
Применение парадокса
Парадокс Паррондо в настоящее время широко используется в теории игр. Также в настоящее время рассматривается возможность его применения в технике, динамике популяций, оценке финансовых рисков и т. д. Однако этот парадокс приносит мало пользы в большинстве практических ситуаций, например, в инвестировании в фондовый рынок, так как парадокс требует, чтобы выигрыш по меньшей мере в одном из вариантов игры зависел от капитала игрока. А это представляется невозможным.