✅LONG_STRATEGY 16.5

Суть стратегии

Стратегия строится на диверсификации. Используется множество небольших ботов с разной волатильностью, строгими фильтрами входа и сигналами на ордерах.

Ключевые преимущества:

• Набор небольших ботов с разной волатильностью - снижает совокупную просадку по PnL и защищает от крупных потерь при делистингах или скамах.
• 7–8% к общему депозиту в месяц (0.5% от общего депо на бота, 40 блокировка, 20х).

❕Это не вклад в банке - нужно понимать, что волатильность постоянно меняется и месяц может быть как 3-4%, так и 10-15%.

• Широкое перекрытие в 65%, ордера с усреднением по сигналам - позволяют выдерживать глубокие просадки.
• Высокий мартингейл - обеспечивает эффективное усреднение и быстрый выход из дампов.
• Вход с уточнением на ТФ от 1 часа до 1 минуты - баланс между прибыльностью и безопасностью.
• Универсальность алгоритма - в отличие от настройки под конкретную монету и период, универсальный алгоритм охватывает множество торговых ситуаций, снижая будущие риски.
• Монеты проверены с помощью ИИ на фундаментальную надежность, что снижает риск нарваться на скам или делистинг.

❗️Важно: алгоритм нельзя рассматривать в отрыве от стратегии. Алгоритм и стратегия взаимосвязаны.

✅Актуальный Шаблон-бот LONG_STRATEGY 16.X

Результаты бэктестов

LONG_STRATEGY 16.X:

🕘Период бэктеста 07.11.24 - 07.11.25 и 08.10.24 - 08.10.25

🕘Период бэктеста 07.11.22 - 07.11.25

❗️Важно: Если самостоятельно проводите бэктесты, то тестовый период следует выбирать после того, как завершится фаза повышенной волатильности, типичная для периода сразу после листинга.

❕Бэктесты не учитывают ручную страховку, которая прописана в стратегии. Т.е. боты пущены на самотёк, как если бы мы запустили их и не трогали 1-3 года. На реальной торговле с помощью страховки можно избежать многих проблемных ситуаций.

Основные настройки алгоритма

➡️ Списки монет для работы ботов

❔Одна монета - один бот. Т.е. если в списке, к примеру, 70 монет, значит создаются 70 ботов, каждый со своей монетой. Мультипарные боты не используем.

❗️Делистинг или смену токена заранее предсказать невозможно. Следите за новостями. Сам пользуюсь и рекомендую телеграм канал Delistings Feed.

➡️ Расчет депо на бота: 0.5% от общего депозита, 20х, блокировка на 40

❕Блокировка ставится "По позиции" и "По ботам".

❔Расчет депозита на бота на примере 1000 usdt:

1000 общий депозит. 1000*0.5%=5 usdt.

Боту прописываем депозит 5, ставим плечо 20х, блокировку на 40.

❗️Сверх этого еще дополнительно в поддержку ничего не нужно. Делаем ровно так как написано выше.

❗️По умолчанию режим позиции на бирже — односторонний. Необходимо проверить и переключить режим позиции с "Одностороннего" на «Хеджирование», если это не так.

❗️Маржа должна быть выставлена на значение «Кросс».

➡️ Сетка:

1 ордер - 0.04%, объем 6.66%

2 ордер - 6%, объем 8%

3 ордер - 15%, объем 13%

4 ордер - 28%, объем 16%

5 ордер - 40%, объем 30%

6 ордер - 65%, объем 26.34%

Подтяжка сетки ордеров 0.4%

➡️ Сигналы на ордерах (На закрытии бара):

❗️Отступ от цены входа.

[2 ордер]

- ADX 15 минут Больше 40 (ордер мобильнее, выше шанс выйти на откате)

- CMO 30 минут Больше -90 (доп. защита от докупки на безоткатном дампе)

По сигналу исполнение ордера может протянуться от 6% до 15%, в редких случаях до ~20-25%

[3 ордер]

- Полосы Боллинджера 5 минут (ожидаем перепроданность, выход за границу нижнего канала, тянем ордер ниже)

- CMO 30 минут Больше -90 (доп. защита от докупки на безоткатном дампе)

По сигналу исполнение ордера может протянуться от 15% до ~20-25%, в редких случаях до ~35-40%

[4 ордер]

- Канал Кельтнера 5 минута (ожидаем перепроданность, выход за границу нижнего канала, тяжелее Боллинджера, тянем ордер ниже)

- CMO 30 минут Больше -90 (доп. защита от докупки на безоткатном дампе)

По сигналу исполнение ордера может протянуться от 28% до ~40-45%, в редких случаях до ~65%

[5-6 ордер]

- Уровни CCI 1 минута (во время сильного безоткатного дампа помогает ордерам закупиться гораздо ниже у возможного разворота, т.к. индикатор определяет возможный выход актива из зоны перепроданности)

- CMO 30 минут Больше -90 (доп. защита от докупки на безоткатном дампе)

По сигналу исполнение 5 ордера может протянуться от 40% до ~55-60%, в редких случаях до ~65-70%

➡️ Условия открытия сделки (На закрытии бара):

1. CCI 1 час Меньше 80 (исключаем вход на сильных хаях)

2. CMO 30 минут Больше -90 (доп. защита от входа на безоткатном падении)

3. Williams %R 30 минут Меньше -80 (цена в зоне перепроданности)

4. Полосы Боллинджера 15 минут (цена за нижней полосой канала)

5. ATR% 5 минут Больше 0.5 (достаточная волатильность, чтобы не входить на вялом рынке (например, медленное стекание цены))

6. Уровни RSI 1 минута (локальный признак разворота)

➡️ Выход из сделки (На закрытии бара):

Turtle Zone:

5 минут

Минимальный P&L - 1%

Индикатор Turtle Zone помогает визуально определить зоны поддержки и сопротивления, отображая канал с зонами, симметрично расположенными вокруг скользящей средней цены. Ширина канала адаптивна и рассчитывается на основе текущей волатильности, измеряемой средним истинным диапазоном (ATR).

Преимущества:

+ Адаптивность к волатильности

Ширина канала динамически меняется в зависимости от текущей волатильности рынка. При спокойной фазе зоны сужаются, при росте активности — расширяются. Это позволяет точнее определять границы «нормального» движения цены.

+ Устойчивость к шуму

Благодаря встроенному сглаживанию, индикатор фильтрует рыночные «подскоки» и снижает количество ложных сигналов.

Недостатки:

- При резком движении (например, на пампе) выход из канала может быть слишком быстрым и профит получится меньше ожидаемого

- В условиях слабого движения бот может удерживать позицию дольше, чем ожидалось

Страховка

🟢Обычный рынок:

95% времени руками лезть вообще не нужно. Запустили, и стратегия просто работает. Вмешиваемся, если монета собрала 5–6 ордеров и не собирается в откат. Анализируем и стараемся закрыть монету на откате в минимально возможный минус.

❗️Рекомендую для анализа использовать индикаторы на TradingView (ниже в разделе "Полезные инструменты")

❔По каждой позиции, если их несколько, проводим анализ с помощью рекомендованных индикаторов. Оцениваем шансы на тейк. Нас интересуют 1Ч, 4Ч, Д ТФ.

На Д смотрим лишь общее направление на ближайшие недели/месяцы. Затем спускаемся на 4Ч и смотрим перспективы похода цены, затем уже на 1Ч смотрим локальную картину. На каждом из этих ТФ отмечаем поддержки и сопротивления, также же оцениваем границы канала в котором ходит цена.

Если перспективы слабые — закрываем на откате у сопротивления/верха границы канала на 1Ч/4Ч (зависит от ситуации), чтобы минимизировать убыток.

5 ордер — не повод для паники. В большинстве случаев позиции самостоятельно доходят до тейка.

6 ордер — тревожный сигнал. В таком случае закрываем позицию при первой же возможности на откате в минимально допустимый минус.

🔴Сильный дамп:

Закрываем часть позиций на откате — в плюс или с небольшим убытком — чтобы снизить нагрузку на депозит и подстраховаться на случай продолжения нисходящего движения.

⚫️Делистинг / Скам / Метка "ST":

Как только появилась информация о делистинге, скаме или монета получила метку "ST", так сразу же закрываем позицию, меняем монету.

❗️Не ждем отката - его может и не быть. А вот удержание позиции может привезти к еще большим убыткам.

🟠Снизилось плечо с 20х:

Закрываем позицию, меняем монету.

FAQ

В: Боты долго берут тейк-профит, это нормально?

О: Когда много ботов - не важно, как долго будет браться тейк. Какая-то часть ботов будет «висеть» долго, а какая-то, более волатильная часть, выйдет быстрее и приступит к новой работе. Первое время это может вызывать дискомфорт, но потом на это просто не будете обращать внимание. Бот пробыл в сделке день или месяц — неважно. Поток тейков идёт, всё работает.

В: Некоторые монеты в сделки не входят неделями, так и должно быть?

О: Боты заходят в подходящие моменты, стараясь избегать боковиков. Не нужно переживать за одну монету. Пока одни монеты «спят», другие работают и приносят прибыль.

В: Боты не входят в сделки днями, блокировка полностью не заполнена, так и должно быть? Не лучше ли более простой вход?

О: При высокой волатильности боты активно торгуют. В периоды затяжной низкой волатильности их активность падает, и слоты блокировки простаивают.

Кажущийся недостаток стратегии становится её преимуществом в периоды резких падений (апрель, август 2024, февраль, апрель, октябрь 2025). Рынок спокоен — хочется "движухи", когда "движуха" начинается — готовы не все.

❗️Блокировка нужна, чтобы риски не выходили за допустимые границы. Это не целевое значение для "забивки" слотов.

❗️В редких случаях блокировка может забиться быстрее ожидаемого, а именно, когда происходит резкий слив рынка с быстрым откупом.

В: Как алгоритм покажет себя на скаме монеты или дампе от 50%?

О: Фильтры входа и сигналы на ордерах дополнительно страхуют во время дампа. При открытой позиции перед дампом бот постарается докупить на возможном дне, что позволяет выйти с минимальными потерями или даже в плюс.

В: Не лучше ли сделать 20 ботов с 1%?

О: Снижение разнообразия волатильности повышает риски от делистинга/ скама. Краткосрочный профит может быть выше, но со временем монеты уйдут в просадку/боковик. Меньшее число ботов усиливает влияние проблем — больше ботов снижает риски: убыток от одного бота будет меньше и его позицию легко закрыть.

В: Никогда раньше не работал с ботами. Мне нужно постоянно за ними следить?

О: Стратегия делает ставку на безопасную долгосрочную торговлю. В 95% случаев вмешательство не требуется. Иногда нужно прибегать к страховке, но случается это довольно редко. Для быстрого заработка стратегия не подходит; для спокойного и стабильного — да.

В: Не лучше ли взять 3-5 монет и работать только с ними, предварительно идеально их настроив на максимальный профит и самую низкую просадку?

О: Такие настройки работают только на истории: легко подобрать идеальные параметры под прошлые данные — обойти дампы, собрать пампы, получить красивое профит/МПУ. Но при реальной торговле всё меняется: график отличается от прошлого, и бот создаёт проблемы. Отсюда и жалобы: «рынок не такой, торговать невозможно».

Торгую с 2022 и постоянно слышу про «не такой» рынок. Секрет прост: не надо заниматься самообманом и подстраивать настройки под историю конкретной монеты. Продуманная стратегия важнее идеального алгоритма.

В: Какой минимальный депозит необходим под стратегию?

О: Для запуска на Bybit с (0.5%, блокировка 40) достаточно от 200 USDT. Большинство монет пройдёт по минимальному ордеру в 1 USDT. Те монеты, которые не пройдут по минималке, можно заменить на другие монеты из списка. Предварительно проведите собственные бэктесты или посмотрите уже проведенные.

Возможен запуск от 100 USDT (1%, блокировка 20). Но рекомендуется по мере роста депозита постепенно переходить на 0.5% и блокировку 40.

В: Почему сигналы на ордерах используют отступ "от цены входа", а не от "предыдущего ордера"?

О: С отступом «от цены входа» легко рассчитать риски. Ордера исполняются не раньше, чем это рассчитано сеткой.

Отступ «от предыдущего ордера» имеет непредсказуемость. Ордера могут исполниться слишком рано, и позиция уйдёт в огромный минус. И как-то заранее это рассчитать невозможно.

В: Почему в списках нет свежих популярных монет?

О: Берём в работу только «зрелые» монеты — тем, кому уже больше 2–3 лет. За это время они обычно успокаиваются после листинга, и их график становится более предсказуемым. Это как раз то, что нужно для алготорговли. А вот свежие монеты не трогаем: их поведение слишком хаотичное, и алгоритмы на них часто ошибаются.

По этой причине тестовый период следует выбирать после того, как завершится фаза повышенной волатильности, типичная для периода сразу после листинга.

В: Почему тейк Mean Reversion Channel (MRC) заменили на Turtle Zone? Наложил график - это тоже самое.

О: Turtle Zone - это улучшенный MRC. По графику схоже, на деле - есть отличия.

По профиту Turtle Zone показывает результаты между MRC «Средний уровень» и MRC «Слабый уровень». При этом он имеет лучшую адаптивность и более стабильную отработку на большинстве монет, что особенно заметно по стресс-тесту.

Профит немного ниже, но взамен убрался главный минус MRC «Средний уровень» — "застревание" бота при недотягивании до тейка.

Ключевые улучшения от замены тейка:

• Рост количества сделок — в среднем на 30%
• Сокращение среднего времени сделки с 3 до 2 дней
• Снижение суммарного МПУ на ~9% (на тестовом периоде за 3 года)

В: Цена ушла далеко вниз, а бот не выставляет ордера на докупку. Все правильно работает?

О: На ордерах имеются сигналы. Бот выставит ордера только при совпадении условий по фильтрам. Благодаря этому сетка становится гибче и безопаснее.

Если бот не выставил ордер там, где ожидалось — переживать не стоит. Ордер может быть выставлен значительно ниже, что снизит размер убытка по мере падения и сильнее усреднит позицию после исполнения докупки.

❔Иногда при сильном отклонении ордеров может нарушиться последовательность усреднения (один из примеров ниже). Проблемы в этом нет.

В: Часть монет из списка устарели или имеют спорный фундаментал. Может лучше взять только надежные?

О: В работу берутся монеты с повышенной волатильностью, укатавшиеся на дно после листинга и с длительной историей (как минимум в 2-3 года). 

На высоколиквидных «тяжёлых» монетах волатильность, как правило, низкая. Это делает их менее подходящими для торговли ботами.

Что касается фундаментальной надёжности — это важно, но в то же время нужно иметь в виду, что мы не держим монеты в долгосрок в ожидании «иксов». Наша задача — на волатильности войти в сделку, взять свой процент профита и выйти.

Если какая-либо монета решит обвалиться, заскамиться или будет делистнута — действуем по страховке.

❗️Как показывает история, фундаментальная надёжность не гарантируют, что проект однажды не обвалится, не заскамится и не будет делистнут.

В: Почему используются плечи 20х?

О: Если сохранить объём депозита, выделенного под бота, но уменьшить плечо, то при сильном дампе может не хватить свободных средств для открытия поздних ордеров.

Пример с депозитом 1000 usdt:

20х, 40 ботов с 5 usdt (0.5%) = 200, т.е. 800 свободной маржи

10х, 40 ботов с 10 usdt (1%) = 400, т.е. 600 свободной маржи

В: Почему не используются мультипарные боты?

О: Если потребуется удалить какую-либо монету из списка, её нужно будет убрать не из одного бота, а со всех мультипарных ботов, где она используется.

В: Какую просадку выдерживают боты при наихудшем сценарии?

О: Ликвидация возможна при следующих значениях:

- просадка одновременно всех 40 ботов на 52% от точки входа

- просадка одновременно 25 ботов на 65% от точки входа

❗️Не учитываются сигналы на ордерах, которые снижают просадку, растягивая сетку.

❗️Не учитывается текущая просадка по позициям, т.к. все зависит от конкретного случая.

В: На бирже Bybit у монеты появилась метка "ST". Что она означает?

О: "ST" — это специальная предупредительная метка, которая означает «Special Treatment» — «Особое обращение».

Это сигнал тревоги от биржи, который предупреждает: ⚠️ «Этот токен находится в зоне риска и может быть скоро удалён с торгов (делистинг)».

В: Почему используется вход "по отступу", а не "по маркету"?

О: Прибыль при входе "по маркету" немного выше, но и монеты чаще набирают более высокий МПУ, чем при входе "по отступу".

Это происходит потому, что при выставлении лимитного ордера цена может уйти выше — ордер не сработает, и вход будет пропущен. Однако если после этого цена пойдет ниже, то бот получит ещё один шанс войти в сделку, но уже по более выгодной цене.

При входе "по маркету", напротив, бот сразу входит в сделку. Цена затем может пойти ещё ниже, и минус окажется больше, чем мог бы быть.

Таким образом, при входе "по отступу" основной риск — пропустить сделку. А при входе "по маркету" — получить более высокий МПУ.

Полезные инструменты

➡️ Индикаторы на TradingView для быстрого анализа:

Intraday Smart Money Expert - показывает уровни поддержки и сопротивления. Чем выше ТФ, тем сильнее вероятность разворота цены от уровня.

Wave Trend mtf v1 - показывает канал в котором двигается актив.

Выход цены за верхнюю границу говорит о возможной коррекции; за нижнюю — о вероятном развороте.

❕В настройках этого индикатора нужно отключить "Метки на панелях" в разделе "Стиль".

➡️ Отслеживание делистинга монет:

Телеграм канал Delistings Feed

➡️ Экономический календарь Investing.com (есть сайт и приложение):

Помогает отслеживать важные экономические новости, которые могут повлиять на волатильность рынка.

❕В фильтрах экономического календаря необходимо отключить все страны кроме "США" и отметить важность "⭐️⭐️⭐️".

➡️ Таблица расчета рисков:

DCA Calc Шаблон LS

❕Нужно сохранить себе этот файл и для корректного расчета открывать через "Google Таблицы"

❗️Дисклеймер❗️

Всё вышеизложенное — это то, чем я пользуюсь сам.

Все риски при использовании вы берёте на себя.

Прежде чем запускать стратегию, необходимо тщательно разобраться как она работает и протестировать её на бэктестах, особенно, если вносите какие-то свои изменения.

Автор не несёт ответственности за возможные убытки или иные последствия, возникшие в результате использования представленной информации.

❗️Не даю никаких финансовых рекомендаций.

❗️Отвечаю исключительно в чате «Veles PRO Трейдинг» и только если в самом материале нет ответа на ваш вопрос. В личку писать бесполезно. Без обид.

❗️Остерегайтесь мошенников❗️

Мой профиль в Telegram @latuserge и он у меня единственный.

Если кто-то напишет от моего имени - это мошенник.

Первым в личку тоже никогда не пишу.

⚠️ В Telegram включите запрет на добавление в группы и каналы сторонними людьми.

➡️ "Настройки" -> "Конфиденциальность" -> "Группы и каналы"

🍞Поддержка🍞

Стратегия доступна абсолютно бесплатно. Так было и так будет.

Если желаете материально отблагодарить, то можно это сделать переводом на кошелек или подписаться по реферальной программе:

➡️ VELES:

ID Veles: #14436

Реферальный код: latuserge

❔Если аккаунт на Veles был зарегистрирован без использования реферальной ссылки, то можно привязать мой реферальный код обратившись в "Чат Поддержки".

➡️ BYBIT:

UID Bybit: 30559954

Кошелек TRC-20: TDuycEyS3yKWHjswHYR2az6AkQs76hxUCw

Реферальный код: VJ8AL5

❤️Выражаю огромную благодарность сервису Veles и ребятам с чата "PRO Трейдинг" за поддержку и идеи❤️