Ноябрь в цифрах / 2022
RSI Capital
В ноябре биткоин обновил минимум с конца 2020 года, повторно провалив ключевую отметку $20 000. По итогам месяца курс упал на 16,2%. Прошел ровно год с момента, как первая криптовалюта установила исторический максимум на уровне $69 000. Ethereum удалось удержать уровень $1000. В результате криптовалюта скорректировалась на 17,6%. Общая рыночная капитализация вновь опустилась ниже $1 трлн, достигнув к 1 декабря $850 млрд (в моменте — ниже $800 млрд).
Биткоин обновил двухлетний минимум, повторно провалив уровень $20 000.
Капитализация рынка опустилась ниже $900 млрд на фоне банкротства биржи FTX.
Пользователи проявили значительный интерес к децентрализованным биржам и некастодиальным кошелькам.
Объем торгов Ethereum-фьючерсами второй раз в истории опередил показатель биткоина.
Совокупный объем Ethereum на счетах централизованных бирж сократился на 15%.
В ноябре произошла четвертая по величине капитуляция биткоин-инвесторов.
Кризис майнеров значительно усугубился — они отключают оборудование и распродают запасы криптовалюты.
Общий объем добычи биткоина в ноябре упал на 20%.
Доля пула Foundry USA в хешрейте первой криптовалюты превысила 26%.
TVL DeFi-приложений сократился на 22%. Показатель Solana обвалился на 70%.
Акции, связанные с криптовалютами компаний:
MicroStrategy (MSTR): -22,9%
Coinbase (COIN): -27,7%
Bakkt (BKKT): -18,4%
Galaxy Digital (GLXY): -33,2%
Динамика ценных бумаг майнинговых компаний:
Canaan (CAN): -13,9%
Ebang International (EBON): -51,8%
Riot Blockchain (RIOT): -27,9%
Hut 8 (HUT): -45,7%
Marathon Digital (MARA): -48,2%
Core Scientific (CORZ): -25,9%
Рыночные настроения, корреляции и волатильность:
Несмотря на крах FTX, в ноябре статистическая взаимосвязь биткоина с американским фондовым рынком изменилась незначительно. Сглаженный 90-дневной средней показатель составил 0,49 для индекса S&P 500 и 0,46 для Доу Джонса (в октябре — 0,54 и 0,47 соответственно).
Такая динамика свидетельствует о том, что макроэкономические факторы по-прежнему оказывают значительное влияние на цифровые активы. Корреляция биткоина с золотом продолжает расти (0,21 против 0,19 в октябре). Для сравнения: в ноябре 2021 года показатель составил 0,02. Усредненное значение индекса исторической внутридневной волатильности биткоина (BVOL24H) составило 2,9% (1,9% в октябре). На пике индикатор достиг июньского показателя (9,3%). Экстремум пришелся на 8 ноября — именно тогда большая часть сообщества узнала о проблемах компаний Сэма Бэнкмана-Фрида.