Моделирование доходности на дистанции

Всех приветствую, на связи Павел!

Давайте разберемся, с чего должен начинаться любой осмысленный трейдинг? Разумеется с аналитики. Очевидно, что если вы решаетесь сделать трейдинг профессией, необходимо расписать свою торговую систему на бумаге, рассчитать то, как вы будете управлять своим капиталом, завести дневник трейдера и строго придерживаться расписанного регламента.

И не стоит ожидать, что вы моментально поймаете звезду с неба. На разработку собственной торговой системы может уйти не один год и не одна пачка зеленых. Но, чтобы сэкономить ваши деньги и время, я от лица команды 89WAVES подготовил для вас лонгрид.

Сегодня пишу о том, что увязать аналитику с управлением рисками на дистанции нам позволяет два показателя: расчетное отношение риска к прибыли сделок (p/l - profit/loss) и % отработки прогнозов. Чтобы приблизительно прикинуть насколько плоха или хороша ваша система, я написал небольшой макрос для Excel. Алгоритм представляет из себя рандомизированное моделирование через псевдослучайные числа. Калькуляция производится с учетом сложного процента. Уже запутались?) Тогда забейте и погнали дальше :)

Например, вы наверняка знаете, что в трейдинге принято считать сделки с p/l 1 к 3 минимально-удовлетворимыми для построения торговой системы. Но верится в это слабо, правда? Рисковать одной частью депозита, чтобы заработать три. Так себе идея. Но что может сказать статистика на дистанции?

Если отрабатывает хотя бы 3 сделки из 10, то оказывается, что этого уже достаточно, чтобы торговать не в минус. Как это интерпретировать? Как минимум так, что для более успешной торговли следует повышать либо p/l, либо % отработки входов.

Всё же интересно, что будет если торговать p/l 1 к 1? И сделаем вероятность отработки не 50 на 50, а 55 успешных против 45 убыточных. Ждет ли нас успешный успех?

Похоже, что успешной торговлей с такими вводными вообще не пахнет, потому что хоть и получилось положительное (с натяжкой) математическое ожидание, в нашей модели не учитываются спреды, свопы, фандинги, комиссии и прочие способы заработка брокеров на трейдерах. Резюме - на дистанции имеем сползание вниз.

Всё же, а что если p/l 1 к 1 и закрывается каждая вторая в плюс?

Неее, это точно не наш путь, всё слишком грустно. А что если ну нафиг большие p/l, может всё обман и можно заработать с отношением риска к прибыли 1 к 0,5? Ну вот "вижу ситуацию, сейчас зайду в сделочку, получится - зафиксирую хотя бы половину и выйду, быстрые деньги, чё". Предположим, по статистике таким образом мы закрываем в плюс 7 из 10 таких сделок. Что скажет калькулятор?

Очередная идея в топку, тут точно прогорим на дани брокеру... Да и за тысячу сделок профит рисует вообще не фонтан...

Но что, если разработать систему, способную выдавать p/l 1 к 20 с отработкой лишь 1 из 10 таких входов?

Ничего себе, похоже это одна из вариаций успеха... Только где найти эту 1 к 20 на графиках? Может взять что попроще? Хотя бы 1 к 10, встретить такое можно явно почаще. И, допустим, из 20 сделок отрабатывают только 3. Я думаю, что это более чем реально. Погнали моделировать!

Существует огромное множество стратегий и методов заработка с рынка, но всё же возникает вопрос: почему люди сливают? Да потому, что между математическим моделированием и реальным рынком стоит человек. Это самая сложная переменная, которую невозможно описать формулой. Способны ли вы зайти в сделку после пятнадцати словленных стоп-лоссов, как того подразумевает ваша отполированная прибыльная ТС? Нет, серьезно, когда я смоделировал p/l 1 к 10, с успешными 3 сделками и 17 убыточными, вы уже в голове перебирали что купите на мульён баксов?? Или задумались о том, что по дороге к этому миллиону вас будет вышибать по стопам, вы будете ловить тильт, вы будете бояться входить, вы потеряете веру в себя и трейдинг, при входе в сделку будет выбрасываться адреналин в кровь и вас будет колотить? Если второе, то я жму руку. Если первое, то торговать вам, однозначно, ещё рано. Так что идею грааля я подкинул, ловите 1 к 10 и закрывай хотя бы 3 из 20 в плюс. Хороша же идея, и математическое моделирование на нашей стороне, но способна ли ваша психика принять и переварить? Вопрос на миллион долларов))

В этом я и вижу всю проблему трейдинга. Даже если с вами поделятся супер успешной граальной системой, вы всё равно будете сливать, если вы не способны следовать прописанному на бумаге регламенту. Да-да, именно с него я и начал этот лонгрид, потому как считаю, что без регламента вы - не профессионал и весь трейдинг сводится в угадайку. Возникают идеи: "ой, цена идет против меня, надо усредниться", а потом мысли "блин, вот бы выйти хотя бы по безубытку". Цена идет к нему и вы уже думаете не о выходе, а о том, сколько денег поднимете с увеличенной позицией. И пока вы считаете кеш, вас в аккурат тенью выбивает по стопу. А затем, по иронии судьбы, цена уходит по прогнозу. Вы разбиты. Дважды.

Да даже если закрывать 4 из 10 в плюс с p/l 1 к 3 можно не плохо так заработать:

Но для этого нужна чёткая торговая система. А на основе чего ещё можно строить свою ТС, кроме как не на базе Волнового анализа? Волновый анализ позволяет совершать не ситуативные, а стратегические сделки. Ведь как вы думаете, откуда такие большие p/l берутся? Это мои бредни и фантазии? О нет друзья..)) Я вам скажу так, что и 1 к 500 не предел. Поэтому, если вы не проходили наш бесплатный курс с бонусами и подарками, то обязательно приходите в нашу Школу трейдинга и Волнового анализа 89WAVES, регистрируйтесь на бесплатный курс с кураторами и наставниками. Также в чате телеграм @waves89_free мы ежедневно публикуем уникальные задания по Волновому анализу, а каждый вторник выходим на прямые трансляции с лекциями, мастер-классами, обзорами рынков и просто форматом вопрос-ответ.

В заключении хотел бы сказать, что не очаровывайтесь цифрами. Это просто символы. Работайте над собой каждый день, потому что только это действительно способно принести вам профит, а не какие-то там моделирования и фантазии о сладкой жизни по щелчку пальцев.

Сам калькулятор доступен студентам годового обучения и тем, кто оформил подписку через донаты в группе вконтакте. Можете потыкать и поклацать любые циферки. Например, вы сможете узнать с т.з. моделирования профитная ли будет торговля сетапов 1 к 100 с вероятностью отработки 2 сделки из 100? А если 3 из 100? Но не увлекайтесь калькулятором, он не создает эмуляцию настоящего рынка с подтягиванием вашей ТС. Только ваша аналитика и ваша торговая система отвечает за то, сколько вы оставите в рынке, или сколько вынесите из него.

С уважением, @koffe09.