Лучшее время для случайного члена

⚡ ПОДРОБНЕЕ ЖМИТЕ ЗДЕСЬ 👈🏻👈🏻👈🏻

Лучшее время для случайного члена
Главная страница » Предположения о случайном члене
Мы рассмотрим эти условия один за другим и кратко объясним, почему Они важны. Я также подробно объясню последние три условия Описано в следующей главе. Первое условие Гаусса-Маркова: E (Ut) = 0 для всех наблюдений Первое условие — математическое ожидание случайного члена Любое наблюдение должно быть нулевым.
Иногда случайные члены Положительный, иногда отрицательный, но не должен быть систематическим Смещение в одном из двух возможных направлений. На самом деле, если уравнение регрессии содержит постоянный член, Тем не менее, разумно предположить, что это условие автоматически выполняется Ки, роль констант все систематически Включает в себя тренды по y, которые не учитываются пояснительными переменными Ny уравнения регрессии.
Второй Гаусс — Марков Состояние: Поп. var (u) является константой Обо всех наблюдениях Второе условие заключается в том, что случайный член дисперсии Постоянный для всех наблюдений. Иногда случайные члены растут, Но меньше, не должно быть априорной причины, по которой он Некоторые наблюдения имели большие ошибки, чем другие.
Эта постоянная дисперсия обычно обозначается как a2. Форма А2 и условия описаны следующим образом: Население var (u) = все J / ‘. (3.12) Потому что E (u) = 0 и поп. var (u) = E (u?), условие можно переписать в следующем формате: E (u?) = Отсосы жен в очках фото
Красота в каждой детали фигурки
Кремпаи на каждый вечер