Лот №1. Трендовушка с хитрушкой

Александр Силаев

1. Что предлагается?

Полное описание алгоритма + торговый робот. Робот под Квик и срочный рынок Московской биржи. Технически торговать можно любые контракты, хотя не все стоит. Прилагается мануал, несколько десятков страниц. Можно сказать, Приложение№1 к моей книге «Деньги без дураков». Описание, как создавалась, тестилась и улучшалась конкретная система, стоящая в торгах с 2014 года по сей день. 

2. Что за торговая система?

Система трендовая, максимально эффективная на контракте «рубль-доллар», но также без всяких оптимизаций работала на любом трендовом инструменте – фьючерсе РТС, фьючерсе Сбербанка и т.д. 

Тестилась на ценовом ряде 2009-2013 гг. В реальных торгах показала результат даже лучше, чем на тесте (повезло, что с 2014 «рубль-доллар» расторговался так, как нам надо). 

Как сказано, система трендовая, но с изюминкой, с элементами контртрендовости. За счет этого она показала положительный результат в 2016 – 2017 гг., когда многие трендовики теряли деньги на Московской бирже. 

3. Каковы основные параметры? 

Выделим три периода. Тестовый: 2009 – 2013 гг. Торговля сугубо на моих личных счетах: 2014 – 2016 гг. Торговля после покупки системы первыми клиентами: 2017 – 2019 гг. 

Начнем с показателей на конец 2016 года, когда система предлагалась к продаже. Торговля на 300% капитала, инструмент Si, транзакционные издержки выставлены как 0.01% на сделку в графе комиссия (проскальзывание на Si этим учтено). 

Нюанс: робот торгует несколько вариантов одной логики, здесь представлен один из лучших вариантов. Но рекомендуется ставить в торговлю не только самые лучшие варианты, а разные. Это сильно сглаживает риски. 

В итоге реальная торговля на пул вариантов имела у меня чуть меньшую доходность и меньшие риски. Впрочем, если увеличить плечо – получилось бы примерно то же, что и в таблице по риск/доходности.

Знающие люди знают: обычно после публичного релиза доходность системы почему-то сильно падает. В худшем случае это объяснимо переоптимизацией на контрольном периоде, в лучшем – возвратом к среднему. Продемонстрировать систему обычно хочется на пике ее успешности, после пика идет корректировка. 

Поэтому подлинным испытанием было бы поведение системы после покупки первыми клиентами. С этой целью был заведен публичный мониторинг на Комоне. 

Вот график за более чем два года, торговля на 300-400% капитала. 

Мы видим, что система не стала работать хуже. 

Правда, падение волатильности после всплеска 2014-2015 гг. все-таки ухудшило ряд показателей. Средняя прибыль на сделку уже не 0.2-0.3%, но все равно не менее 0.1%, что приемлемо. Профит-фактор упал менее 2, но все равно не менее 1.5, что допустимо на большой серии однотипных сделок. Среднее время в позиции осталось тем же – около одной торговой сессии.

4. Почему это лучше, чем просто «торговый робот»?

«Черный ящик», то есть алгоритм, торгующий непонятным для своего владельца образом, не имеет ценности. Даже если его подключат к торгам корректным образом (а откуда пользователь знает, как должно быть, если он не знает, что должно быть?), это не спасет. Непонятный алгоритм, скорее всего, окажется в мусорке в первый же период более-менее долгой просадки. Чтобы доверять алгоритму, надо его знать. То есть раскрытие логики торговой системы – строго обязательно при ее поставке. 

Заметьте, в моем случае «продается система», а не «продается робот». Сам робот – всего лишь средство, которое прилагается. Если вы знаете, как оно должно торговаться, робота можете заказать любому толковому программисту, не вопрос. И если прибыльный робот без системы практически бесполезен, то прибыльная система даже без робота имеет ценность. 

5. Можно оценить полезность предложения – для среднего человека?

…Вряд ли это купит человек, ничего не знающий о бирже вообще, сначала он, скорее всего, будет верить брокеру, себе, учебникам, новостям. Разубедить его на этой стадии, что мир жестче, наверное, можно, но я не возьмусь. 

На второй стадии, когда уже пришло понимание, что все это не работает, перед нами потенциальный клиент. Насколько ему – полезна моя брошюра? Средний счет физического лица на Московской бирже это несколько сот тысяч рублей. Если купить на эти деньги акций-облигаций и забыть – это одна история, впрочем, тоже не безоблачная. Но предполагается, что человек вошел в другую историю, начал спекулировать. Вопрос, сколько стоит на рынке непонимание рынка? Зависит от болевого порога, от 10% до 100% первого депозита как минимум. Разумение моего мануала спасает новичка от инициации подобного типа. Чистая экономия… ну, например, 2 года упущенного времени и 200 тысяч рублей, и это не преувеличение, скорее усреднение. 

Нужна ли система профессионалу? Если его устраивают мои показатели риск-доходности, то почему бы и нет. Для диверсификации. Тем более для него моя цена вообще не цена, это почти даром. 

6. А какие гарантии?

С одной стороны, никаких – честные люди ничего на рынке не гарантируют. 

С другой стороны... 

Во-первых, вы получаете алгоритм. При желании берете простейший тестер и гоняете модель сами на исторических данных (может, даже придумаете что-то получше, чем у меня). Делая с параметрами что угодно, вы не получите сливную систему или даже заметно более худшую. То есть можете лично убедиться – нет, это не переоптимизация на истории. 

Во-вторых, все это работало несколько лет на реальном счете. Пока оно не отработало хотя бы пару лет, я стеснялся предлагать это как товар: мало ли, может все-таки переподгонка. 

Но может система сломаться вот прямо завтра? Теоретически – да. Но почему завтрашний день будет такой особенный? Почему не год назад? Почему не через год? Теоретически у нас нет 100% гарантии, что мы будем живы через год, но обычно люди исходят в своих планах из того, что через год они живы, и обычно они правы. 

7. Сколько стоит? Почему так дешево? 

50 т.р. Будет еще пара систем – попроще и подешевле. 

Вопрос, «почему так дорого?», надеюсь, никто не задаст. Вот здесь дорого, где 328 т.р. https://pratrader.livejournal.com/373510.html . 

Тогда почему дешево? На уровне среднемесячной зарплаты в РФ продается небольшой денежный станок. 

Но профессионалу не особо надо – у него есть свой. Чужой он, возможно, готов посмотреть за небольшую сумму. Если же у человека пока нет своей системы, или она его не устраивает – для него это шанс и вопрос жизни на рынке. Но будем реалистами: у среднего физика на Мосбирже просто нет больших денег. Если средний депозит равен 300 тысяч, робот не может стоить столько же. Ну купят его, а торговать на что? 

Наконец, ни у кого не может быть 100% гарантии, что я не шарлатан, как, увы, множество продавцов трейдерских ботов. Мне кажется, это обычно видно – шарлатан или нет. Можно мой блог почитать бесплатно для начала. Книжку купить задешево. Полагаю, оттуда видно, кто я и что. 

Но даже хорошее изделие у хорошего продавца может сломаться. 6 лет реальных торгов это много, очень много для ТС. Но не 100% гарантия 7-го года. Небольшая цена – как бы закладка на этот небольшой, но все-таки риск. 

8. Зачем это вам, еще раз?

Уже сказано: если нет своего проверенного баблоруба или он внушает сомнения, купить чужой дешевле, чем месяцами и годами идти к своему. По деньгам, по времени, по усилиям. Если есть свое, и свое нормально работает, для диверсификации. 

9. Сложно ли использовать систему?

Усвоение материала зависит от предыдущего опыта, от мотивации, от психофизиологии. Пока что за пару дней – все про все понимали. А сама торговля? Несколько дней советую понаблюдать за тем, как все происходит. Также, возможно, в первые дни будут вопросы, их можно будет задать. Дальнейшая эксплуатация – не сложнее, чем чистить зубы, и примерно столько же по времени. Утром нажать кнопку включения, вечером выключить. Торговать с любого устройства, где стоит Квик. 

10. Как взаимодействуем?

Любые вопросы – пожалуйста. Для начала можно полистать (перелистать) мой блог. Я уже упоминал про книгу. Без этого не совсем понятно, чем я отличаюсь от инфоцыган. После этого – понятно. 

Если надо, есть сильно более подробная презентация этой системы от 2016 года. С тех пор ничего не изменилось, что жирный плюс. Если надо, могу прислать. 

Если все устраивает, меняем систему на деньги. Получаете мануал и все необходимые файлы с роботом. Дальнейшие вопросы по эксплуатации – всегда пожалуйста.