Курсовая Работа На Тему Построение Эконометрической Модели И Исследование Проблемы Автокорреляции С Помощью Тестов Бреуша-Годфри И Q-Статистики

⚡⚡⚡ ПОДРОБНЕЕ ЖМИТЕ ЗДЕСЬ 👈🏻👈🏻👈🏻

Курсовая работа: Анализ финансовых результатов деятельности предприятия на примере ООО "Сатурн"
Введение
1. Теоретические аспекты анализа финансовых результатов предприятия
1.1 Понятие и виды финансовых результатов
1.2 Методика анализа финансовых результатов организации
1.3 Финансовые результаты деятельности ООО «Сатурн»
2. Анализ финансовых результатов ООО «Сатурп»
2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Сатуп»
2.2 Анализ состава, динамики и структуры прибыли ООО «Сатун»
Курсовая работа на тему построение эконометрической модели и исследование проблемы автокорреляции с помощью тестов бреуша годфри и q статистики.
Введение
3
Глава 1. Теоретические аспекты построения моделей автокорреляционной зависимости
7
1.1 Понятие автокорреляция
7
1.2 Понятие о регрессионной зависимости
13
1.3 Характеристики автокорреляционных моделей
16
1.4 Выводы по главе 1
19
Глава 2. Анализ и построение модели автокорреляций в условиях неполного предшествующего ряда
21
План
Введение
1. Автокорреляция и авторегрессия
2. Выборочный метод наименьших квадратов
3. Регрессионный анализ
4. Использование регрессионного анализа
5. Интерпретация результатов анализа
6. Заключение
7. Список используемой литературы
Введение
Актуальность темы исследования.
Для изучения и прогнозирования различных экономических процессов, а также для принятия управленческих решений в экономике, необходимо иметь информацию о связи различных явлений.
Курсовая работа на тему построение эконометрической модели и исследование проблемы автокорреляции с помощью тестов бреуша годфри и q статистики.
Построение модели с учетом автокорреляционной связи.
Решение задачи регрессионного анализа с помощью теста Q. Решение задачи регрессионого анализа по методу наименьших квадратов.
Анализ зависимости в модели.
Описание показателей оценки качества модели.
Изучение влияния факторов на результативный признак.
Определение параметров уравнения регрессии.
В этом случае не требуется построение регрессионных моделей.
Построить статистическую модель, которая бы позволяла объяснить изменение цен на акции по мере приближения даты их погашения.
Для этого по данным таблицы построить регрессионные модели.
Определить их параметры, а также регрессоры и проверить их статистическую значимость.
Рассчитать критерии Фишера, Стьюдента, Чандлера, Рунге-Кутта для проверки гипотезы о нормальном распределении изменений цен акций.
Курсовая работа на тему построение эконометрической модели и исследование проблемы автокорреляции с помощью тестов бреуша- годфри и q-статистики.
Введение.
Основные понятия.
Оценка параметров.
Тесты.
Q-тест.
Заключение.
Список литературы.
Приложение.
1. Введение.
В современной эконометрике, в частности, при построении моделей, использующих многомерные методы, очень часто приходится сталкиваться с автокоррелированными случайными величинами.
Структура курсовой работы.
В первой главе рассматриваются теоретические и прикладные аспекты проблемы автокорреляции.
Во второй главе проводится анализ данных, приводятся результаты исследования и формулируются выводы.
Курсовая работа состоит из введения, основной части, заключения, списка использованной литературы и приложений.
Введение включает актуальность, цель и задачи исследования, объект и предмет исследования, методы исследования.
Курсовая работа на тему: “Построение эконометрической модели и исследование проблемы автокорреляции с помощью тестов Бреуша Годфри и Q-статистики”.
Для проведения данного исследования использовалась программа Microsoft Excel.
В качестве объекта исследования была выбрана динамика цен на потребительские товары в России.
Целью данной курсовой работы является исследование проблемы автокореляции в эконометрических моделях.

Курсовая работа на тему построение эконометрической модели и исследование проблемы автокорреляции с помощью тестов бреуша годфри и q статистики.
Приемы и методы анализа данных при помощи теста бреуш годфри.
Применение теста q для оценки автокорреляционных свойств ряда.
Построение эконометрических моделей, их анализ и оценка.
Анализ автокоррелированности ряда остатков по методу q-статистики.
Расчет уровня значимости и доверительных интервалов.
Изучение проблемы автокоррупции.
Автор: admin
Тема: Построение эконометрической модели и исследование проблемы автокорреляции с помощью тестов Бреуша Годфри и Q-статистики
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение 1. Теоретическая часть 1.1.
Понятие автокоррелированной переменной 1.2.
Теория автокорреляций 1.3.
Оценка параметров автокорреляционных моделей 1.4.
Проверка автокорреляционной гипотезы 1.5.
Построение модели авторегрессии 2. Практическая часть 2.1.
Выборка данных 2.2.
Построение авторегрессионной модели 2.3.
Информационные Системы Проектирования Реферат
Курсовая Работа На Тему Разработка Учебного Пособия "Семейство Компьютеров Pentium"
Закон Ома