Курс Умный трейдер (уроки 6 и 7)

СОДЕРЖАНИЕ УРОКА:

• Как зарабатывать на падающем рынке.
• Как работать с короткими позициями в маржинальной торговле.
• Прямая и обратная корреляция. Какие монеты растут, когда все падает.
• Контрольные задания. 

Криптовалютный рынок - это рынок роста!

Если купить ТОП-10 криптоактивов по капитализации и не трогать их год, то с вероятностью 60-70% они будут выше, чем сейчас. Если забыть про них на 2 года, то вероятность увидеть их выше текущих значений приближается к 90- 95%.

Но, тем не менее, даже на таком рынке бывают и периоды падения, той или иной степени длительности. Радует, что эти периоды все меньше и меньше. Если в 2018 падали целый год, то в 2019 - менее полугода, а в 2020 период падения пока продолжался не более 3 недель.

Что делать в этот период на рынке?

Если инвестор - тут все ясно. Скупать активы. Как это делать правильно и с минимальными рисками, мы поговорим в курсе по инвестициям. Сейчас речь о трейдинге.

Торговля на спот - рынке

Тут все просто. Рынок падает - скупаем активы. Главный риск в том, что мы не знаем, где будет дно. И может возникнуть ситуация, когда весь фиат израсходован на 7500, а Биткоин падает до 5000 (вряд ли мы его там увидим уже когда-нибудь, цифры условные, но суть понятна).

Поэтому работаем так:

Во-первых, надо определить, это уже падающий рынок, или еще флэт? Момент важный, так как в первом случае мы еще делаем покупки от уровней важных поддержек в расчете на краткосрочный рост, во-втором случае мы закупаемся только в среднесрок.

Во-вторых, скупать на падающем рынке следует только ТОП. Примерное соотношение: 50% - Биткоин, 30% - Эфир, 20% - всё остальное.

«Все остальное» имеет гораздо больший потенциал роста, чем Биткоин с Эфиром. Но оно не имеет дна, даже приблизительно нельзя предположить, куда упадет какой-нибудь EOS (а это ТОП-10, я не говорю уже про остальное. 

Количество фиата, которое мы намерены направить на скупку падающих активов, принимаем за 100%.

Как только мы поняли, что рынок падающий, расставляем ордера на покупки. В пределах 10% падения ставим на 10-12%, в пределах 20% падения - 25-30%, на 30-35% падения ставим еще 20%.

Остальные 40% оставляем на случай, если 35% падения окажется еще не дном. Если падаем на 40% и больше - не покупаем до остановки и проторговки в каком-то диапазоне хотя бы в течение суток. Потом берем на 20%, остальное оставляем на случай дальнейшего падения.

Чтобы было понятно и наглядно, поясняю на примере.

Сейчас Биткоин стоит 10000, и мы поняли, что рынок падает. Выставляем ордера на покупку так:

• на 9000-8900 - на 1000
• на 800-8200 - на 3000
• на 7000-6800 - еще на 2000

Биткоин прошел все эти уровни и остановился, скажем, на 6200 - берем на 2000 на этом уровне.

У нас остается 2000, которые мы используем, если Биткоин упадет еще ниже. Цифры условные. Исходя из вашей стратегии управления капиталом, вы можете заходить другими объемами, тут важен принцип.

Но что делать, если Биткоин после падения на 20% резко ушел наверх? Большая часть фиата тогда остается без дела и не работает?

С одной стороны, это не эффективное использование капитала. С другой - есть пословица про пистолет, который можно носить годами ради того одного дня, когда он понадобиться. Вот так и с фиатом.

Представляете, как прекрасно себя чувствовали те, кто в марте 2020 был с фиатом, когда Биткоин был несколько дней ниже 5000? Вот ради таких дней его всегда надо держать в каком то количестве.

А что касается эффективного использования - спотом ведь рынок не ограничивается. И есть механизмы, которые позволяют эффективно использовать даже тот капитал, который держим для закупок внизу. 

Маржинальная торговля на падающем рынке

Главный инструмент заработка на падающем рынке - короткие позиции (шорт). Открываешь шорт Биткоина на 10К, и получаешь прибыль на его падении.

С одной стороны, это опасный инструмент. Шорты нельзя пересиживать, в отличие от лонгов, потому что цена может уже никогда не вернутся к прежним уровням. То есть шорт предполагает короткий стоп, а чем ближе стоп, тем больше вероятность его срабатывания.

Учитывая специфику криптовалютного рынка, я скептически отношусь к шортам. Но на падающем рынке это эффективный инструмент получения прибыли.

Главные принципы его использования:

Вход в позицию - как можно выше, на ретесте бывших поддержек, которые

теперь стали сопротивлениями.

Второй вариант - шорт от сопротивления, которое цена уже несколько раз не может преодолеть, при наличии признаков ослабления восходящего движения. Не надо бесконечно ждать подтверждения, иначе войдете в конце движения, когда риск будет максимальным.

Объем шорт-позиции должен быть значительно меньше, чем лимитных ордеров на покупку внизу.

Расставляйте профиты или используйте хедж-режим, позволяющий открывать разнонаправленные сделки, иначе есть риск закрыть свой шорт об свой же лонг.

Используйте частичные фиксации позиции и стопы на прибыль. Помните - шорт для крипторынка противоестественен, потому прибыльная позиция в любой момент может быстро стать убыточной. 

Правильные действия на падающем рынке: 

• Не продавать активы на споте дешево, если не успели продать дорого. Практика показала, что те, кто продал Биткоин ниже 7000, жалеют гораздо больше, чем те, кто не продал его выше 10К (я говорю только о торговле на споре). Потому что у вторых есть хороший шанс выйти в плюс, надо только подождать некоторое время. А у первых такого шанса нет.
• Расставить лимитные ордера на покупку актива до 35% падения.
• В случае более глубокого падения отслеживать ситуацию и докупать актив после стабилизации.
• Приоритет - Биткоин и Эфир, остальное сводится к минимуму.
• Открыть шорт позицию, уделяя особое внимание правильной точке входа.
• Заходить как можно выше, от сильных уровней.
• Фиксировать прибыль частями и ставить стоп на прибыль.

Прямая и обратная корреляция

Прямая корреляция - это когда один актив растет тогда, когда растет другой. Обратная корреляция - это когда один актив падает, когда второй растет.

Понимая, как это работает, можно с высокой точностью прогнозировать движение активов и принимать правильные торговые решения.

Все ТОП-монеты имеют прямую корреляцию с Биткоином. Самая большая корреляция у Эфира и XMR, но в целом за Биткоином ходит весь ТОП.

Как это использовать на падающем рынке? 

К падению рынок как правило, переходит после роста или после консолидации.

В последние годы на крипторынке это выглядит так. Сначала длительный рост Биткоина, альткоины при этом от его сильно отстают, давая прекрасную возможность для заработка.

Потом Биткоин доходит до какого-то уровня и упирается в сопротивление. Несколько раз его штурмует, но безуспешно. Либо не штурмует, а просто чуть снижается и консолидируется.

После этого начинается бурный рост альткоинов. Индекс доминирования Биткойна падает, альты растут и к Биткоину, и к доллару, в какой то момент альткоины достигают локальных максимумов и ... тут следует обвал Биткоина, за которым следуют и альты.

Так было в декабре 2017- январе 2018, так было в феврале 2020, но это только самые крупные развороты, были и более мелкие- локальные.

Понимая эту картину и как работает корреляция, можно при падении биткоина (как только он начнет обновлять локальные минимумы, или столкнется с серьезной проблемой при росте), открывать короткие позиции по альтам.Или закрывать длинные, если вы торгуете без плеча.

При импульсном падении Биткоина альткоины падают гораздо сильнее, так что это хорошая торговая идея, главное, не принять коррекцию за разворот.

А есть ли активы, которые имеют обратную корреляцию с Биткоином и рынком в целом?

Глобально - нет. Падает Биткоин - падает все. Но меньше всего падают биржевые монеты глобальных бирж (Binance, Huobi, Okex). А в 2018, когда падало все, BNB от Binance показало рост, тем самым спасло мне год.  

Контрольные задания к уроку

Задание 1. Определите по графикам, где падающий рынок, а где флэт?

График 1 

График 2

График 3

График 4

График 5

Задание 2. Сейчас актив стоит 5000 и начинает падать. У вас 12000 USDT. Расставьте ордера на его покупку.

Задание 3. На графике падения Биткоина (май - декабрь 2018), расставьте ордера на покупку падающего актива, с учетом материала этого урока.

Задание 4. Что вы будете покупать на падающем рынке в первую очередь? 

СОДЕРЖАНИЕ УРОКА:

• Управление рисками и управление капиталом.
• Что такое управление рисками. Виды рисков.
• Управление капиталом. Что это такое, почему важно и как работает.
• Рискуй прибылью, а не депозитом - механизм снижения рисков.
• Точки входа и точки фиксации прибыли, как инструмент снижения рисков.
• Стереотипы в трейдинге. Контроль эмоций. Контрольные задания. 

Обязательным условием успеха на крипторынке есть управление рисками.

Какие риски есть на крипторынке?

Мы все приходим на крипторынок для того, чтобы заработать тут деньги.

Все, что может нам помешать и вместо заработка привести к потерям - это риски.

Риски бывают:

• рыночные (неверно открытая позиция, сильное движение против позиции);
• нерыночные.

Нерыночные риски - это риск взлома или скама биржи, риск, вызванный действиями регуляторов в той или иной юрисдикции, риск взлома вашего аккаунта на бирже или кошелька, риск утери ключей или паролей в результате ошибки или проблем с компьютерной техникой.

Чтобы управлять этими рисками, то есть сводить их к минимуму, надо научится их видеть. Например, если вы покупаете Биткоин в обменнике, переводите на онлайн-кошелек, а оттуда на криптобиржу для торговли, какие у вас есть риски?

• Риск мошенничества со стороны обменника при покупке.
• Риск взлома онлайн-кошелька или утери персональных данных.
• Риск взлома или скама криптобиржи или утраты доступа к аккаунту, а также его блокировки.

Это все нерыночные риски.

Избежать мы их не можем, но можем контролировать и сводить к минимуму.

Понимая их, становятся очевидны и способы минимизации - выбирайте проверенный обменник, пользуйтесь известным онлайн-кошельком с хорошей репутацией и отзывами, соблюдайте меры безопасности при работе с кошельком и хранении персональных данных, работайте на биржах из ТОП-5 в мире.

Чтобы управлять рисками, надо их видеть. Раскладывайте каждое свое действие на составляющие, выявляйте и сводите к минимуму не рыночные риски , и тогда останутся только рыночные (торговые) риски.

Отношение к рыночным рискам зависит от вашей торговой системы - она может быть как консервативной (риски минимальны), так и агрессивной (риски высокие).

Понятно, что повышение уровня риска должно сопровождаться увеличением прибыльности системы. Если этого не происходит - система не жизнеспособна, не приведет вас к успеху и нуждается в замене.

Рисковать 1000, чтобы заработать 5000 - это хорошо. Рисковать 5000, чтобы заработать 100- плохо. 

Общие принципы управления рыночными рисками:

• Покупать дешево, продавать дорого;
• Всегда иметь часть активов в крипте, часть в фиате;
• Никогда не оставаться без позиции по Биткоину.

Если взять историю, то наибольший рост он показывал в течение 10 дней в году. То есть в году есть в среднем 10 дней, когда Биткоин показал свой основной рост.

Не имея постоянной позиции по Биткоину, очень мало шансов поймать такой рост. Поэтому позицию по нему надо иметь всегда.

Но бывает и по другому - за свою историю главная криптовалюта и рынок в целом показывал немало и сильных и быстрых падений. На этот случай всегда надо иметь фиат для закупок внизу.

Общее правило - чем выше идет рынок, тем меньше крипты и больше фиата. На максимумах сбрасываем крипту, набирая фиат для закупок внизу.

ВНИМАНИЕ! Это не касается инвестиционной части портфеля, она всегда должна быть в крипте, ее мы держим в долгосрок, с целями, которые сейчас кажутся не реальными.

Когда рынок идет вниз, делаем наоборот - покупаем крипту за фиат. Чем ниже рынок, тем больше у нас крипты и меньше фиата.

По линии Биткоин - альткоины мы набираем альткоины за биткоин при высоком индексе доминирования, и продаем их за биткоин при низком.

Управление капиталом - это часть управления рисками

Основной вопрос тут - какой частью сделки входить в позицию. Войти малым объемом - будет

минимум рисков, но и минимум прибыли, то есть капитал будет использоваться не эффективно.

Вход излишне большим объемом в случае движения цены против позиции оставит вас без свободного капитала на споте, иногда на достаточно длительный срок. А ошибка такого рода при торговле с плечом может уничтожить ваш депозит.

Как правильно управлять капиталом - тут нет единого ответа, это зависит от вашей стратегии, которая может быть как консервативной, так и агрессивной.

Покупатели этого курса могут бесплатно изучить тему управления капиталом в авторском курсе известного аналитика, и задать ему все интересующие вопросы. Там есть и формулы для расчета объемов сделок для консервативной и для агрессивной стратегии. 

Но надо отметить принципы управления капиталом, которые необходимо соблюдать при любой стратегии.

1. Риск - это не всегда плохо. Иногда самый большой риск - это отказ от рисков.

Почему так?

Когда сведен к минимуму риск, то к минимуму сведена и возможность получения прибыли. Например, если ты завел на Bitmex 10К, а торгуешь на 100 долларов, то риск слива депозита у тебя практически отсутствует. Но и возможность получить прибыль тоже. Ведь даже если ты удачно зайдешь в сделку и сделаешь 100% прибыли, то в деньгах это будет всего 100 долларов. Это 1% от суммы депозита.

Но 100% на сделку удается делать не так часто. 15-20% с плечом в краткосрок считается хорошей сделкой. По описанной выше стратегии это копейки. При этом все нерыночные риски (например, краха Bitmex по какой-то причине), ты несешь такие же, как и тот, кто входит в сделку на 10000 долларов и зарабатывает несколько тысяч со сделки.

Потому низкий риск - это не всегда правильно и эффективно.

2. Прибылью можно и нужно рисковать гораздо сильнее, чем депозитом.

Депозит - ваш рабочий инструмент. Прибыль - результаты деятельности.

Если вы торгуете депозитом в 10К, и в среднем зарабатываете 1500-2000 в месяц, то такой уровень вы будете держать только в том случае, если сохраняете депозит в 10К.

Если вы его частично потеряли, и он стал 8К, то для того, чтобы заработать 2000, как раньше, надо на 20% увеличивать нагрузку на депозит, что может быстро привести к дальнейшим потерям.

Если же вы потеряли часть заработанной прибыли, то вы сохраняете прежние возможности и можете все исправить следующей сделкой.

Вывод - рисковать прибылью ради еще большей прибыли - можно. Рисковать депозитом без крайней необходимости не следует.

3. Точки входа в позицию и точки фиксации прибыли - важный фактор успеха.

Хороший вход - половина успешной сделки. Практика показала, что вход с рынка редко бывает хорошим, потому используйте лимитные ордера.

На рынке бывают неожиданные импульсы - вот и ловите их.

Лучше всего ставить лимитные ордера в зонах стопов, которые располагаются за сопротивлениями, (для шорт позиций), и ниже поддержек (для лонгов).

А поставить ордер на Биткоин на 7-12% ниже рынка и ждать срабатывания - это успешная сделка в большинстве случаев. То же самое касается и Эфира и многих топовых альткоинов. 

В Profit ChieF 90% сделок открыто именно так. Потому и соотношение прибыльных сделок к убыточным около 10:1.

Главное правило - лучше никакой сделки, чем сделка с плохим входом.

Покупать с рынка оправдано или в целях хеджирования других позиций, или в случае сильных движений. В остальных случаях только лимитный ордер. Это правило хорошо помогает не попасть под FOMO и FUD.

Для фиксации прибыли выставляйте тейк-профит. Если позиция в прибыли, но до целей не дошла, а ситуация на рынке может по всякому повернуться, используйте стоп на прибыль.

Также полезно фиксировать прибыль частями. Хороший прием при наборе позиции - усреднение.

Это выглядит так - вы купили актив по 10, он падает, вы еще добрали его по 8, а потом по 6. Причем чем ниже покупаете, тем больше объем (читайте урок о торговле на падающем рынке).

В результате средняя цена актива у вас будет около 7.5, и при возврате его к 10 вы будете уже в хорошей прибыли. Конечно, это все надо делать с учетом правильного управления капиталом.

Несколько слов о популярных стереотипах в трейдинге

Думаю, вы все слышали, что стоп к профиту должен относится 1:3, что стоп-лосс надо обязательно ставить на каждую позицию, что нельзя усреднять, и что нельзя «ловить ножи» (странно, а мы все время в Profit ChieF их ловим и заработали больше 1000% за 4 месяца, результаты закрытых сделок смотрите здесь).

Все эти «правила» не имеют применения в практическом трейдинге. Почему так и откуда вообще это все пошло, читайте в моей статье о стереотипах в трейдинге. На цифры внимания не обращайте, она написана год назад. Смотрите на суть, она не поменялась и будет актуальна всегда. 

Но как правильно использовать такой важный инструмент, как стоп-лосс? Об этом уже говорили в уроке 3, но повторим основные моменты.

Стоп лосс ставить обязательно в следующих случаях:

1. Шорт позиции. Лонг в крипте всегда можно пересидеть. Шорт нельзя, так как глобально рынок растущий и есть много шансов, что к прежним уровням он уже не вернется.

Почему шорт крипты гораздо опаснее Лонга, читайте тут.

2. Торговля в канале, особенно если цена находится в нем долго.

3. Торговля монетой с низкой капитализацией.

4. Покупка возле максимумов, продажа возле минимумов в расчете на пробой (зачем это вообще делать - вопрос отдельный, у меня ответа на него нет, я так не делаю никогда. Но если кто практикует такое - то хотя бы со стопами).

5. У вас малый запас прочности, а вы торгуете с плечом, депозит не выдержит просадки 10-15%.

В этом случае лучше торговать на споте. Но если по каким-то причинам все же маржа - то стоп обязателен.

Когда стоп не нужен вообще:

• Торговля на споте топовыми монетами.
• Торговля с плечом при отсутствии цены ликвидации.
• При торговле по тренду с достаточным запасом прочности стоп на ваше усмотрение.

Помните - чем ближе стоп, тем больше вероятность его срабатывания.

Зона стопов - объект интереса маркетмейкеров и крупных игроков. Не ставьте стопы там, где их ставит рыночная толпа (за поддержками и сопротивлениями). Там лимитные ордера надо ставить, как мы выше уже говорили. А стопы надо ставить на таких уровнях, дохождение цены до которых однозначно говорит, что что-то пошло не так и пора включать план Б.

Где еще полезно использовать стопы, так это для фиксации прибыли (стоп на прибыль). 

Контроль эмоций 

Трейдинг - это больше не математика, а психология. Поэтому даже самые мощные и современные компьютеры не могут просчитать и обыграть рынок и проигрывают на дистанции опытному трейдеру.

Так происходит потому, что на рынке есть толпа (большинство). Эта толпа руководствуется эмоциями (в основном страхом и жадностью), поэтому она продает активы дешево, а покупает дорого. И в результате отдает деньги меньшинству - тем, которые действуют наоборот.

Самый главный враг трейдера и причина его финансовых потерь - не киты, маркетмейкеры и инсайдеры. Главная причина - его собственный мозг, который попадает под влияние эмоций и заставляет трейдера делать глупые и нелогичные действия. Например, продать Биткоин по 6000, или войти в него на всю котлету около 12К с плечом 1:100.

Как работают эмоции и какие эмоции чаще всего отбирают у вас деньги - читайте в этой статье, а также в этой.

Как с ними бороться?

Самый эффективный способ - Дневник Трейдера и торговый план. Об этих инструментах говорили в уроке 2.

Там должен быть прописан основной план (что вы собираетесь делать на рынке) и план Б, на случай, если что-то пойдет не так. Когда есть план и остается только его выполнять, тогда нет места эмоциям.

Не поддавайтесь FOMO. Что это такое и как с ним бороться, читайте тут.

Не поддавайтесь и страху, это еще хуже, чем FOMO. Людей, которые жалеют о покупке Биткоина, в разы меньше, чем тех, кто жалеет о его продаже. Биткоин всегда остается Биткоином и перспективы его очевидны - мы увидим его и по 30К, и по 50К, и по 100К. И это будет в обозримом будущем. Потому продавать его потому, что он упал на 10-15-30% - глупое решение.

Формула прибыльного трейдинга проста, как все гениальное. Покупать дешево - продавать дорого. Все, что этой формуле противоречит - вредно для ваших денег. Убивайте эмоции логикой, разумом и контролем, и победа будет за вами. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К УРОКУ:

• Вы собираетесь купить USDT за фиат, чтобы завести их на биржу и торговать. Какие риски в схеме есть и как их можно снизить?
• Вы зашли на крипторынок с 40К долларов фиата. Цена Биткоина 11600. Ваши действия, если цель - заработок на криптотрейдинге?
• В удачной сделке вы заработали 20% прибыли. Появилась возможность войти в сделку, где можно заработать 30-50%, но есть высокий риск потерять 20-30%. Будете ли вы в эту сделку входить и каким объемом (% к депозиту)? То же самое, но перед появлением возможности входа в сделку вы получили убыток в 5%. Ваши действия в первом и во втором случае?
• Завтра вы начинаете самостоятельную торговлю. Составьте торговый план. О чем будете писать в Дневнике трейдера?