Купить Инвестиции. 4 задачи.
👉 ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН ДЛЯ ПОКУПКИ ✅
👉 ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН ДЛЯ ПОКУПКИ ✅
👉 ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН ДЛЯ ПОКУПКИ ✅
4. Инвестор открыл длинные позиции по активам А и С и короткую позицию по активу В. В момент открытия позиций акции А, В, С стоили соответственно: 400 тыс. руб., 300 тыс. руб., 300 тыс. руб. В течение месяца акции А выросли в цене на 25%, акции В упали в цене на 10%, акции С выросли в цене на 5%. Дивиденды по акциям не выплачивались. Через месяц инвестор закрыл все позиции. Какова реализованная доходность портфеля инвестора за месяц? Расходами, связанными с открытием и закрытием позиций, пренебречь. Дано: Стоимость акций: A - 400 тыс. руб. B - 300 тыс. руб. C - 300 тыс. руб. Падение стоимости – 25, 10, 5 %. 13. Российский инвестор купил акции иностранного эмитента за доллары. Стандартное отклонение доходности акции в расчете на день составляет 1,2%. стандартное отклонение валютного курса в расчете на день 0,2%, коэффициент корреляции между курсом доллара и доходностью акции равен 0,3. Определить риск портфеля в расчете на день. Дано: Стандартное отклонение – 1,2%. Стандартное отклонение валютного курса в расчете на день 0,2%. Коэффициент корреляции – 0,3. 24. На основании следующей информации рассчитайте \«бета» портфеля, состоящего из 5 активов. активы 1 2 3 4 5 Бета 0,95 1,40 1,00 0,60 0,55 Wi 0,3 0,2 0,1 0,15 0,25 Дано: Данные представлены в таблице выше. 35. Портфель инвестора состоит из акций компании А и В. Коэффициент корреляции между доходностями акций компаний равен 0,4. Однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% по акциям компании А равен 20 тыс. руб., по акциям компании В 30 тыс. руб. Определить VaR портфеля из данных бумаг. Дано: Коэффициент корреляции между доходностями акций компаний равен 0,4. Однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% по акциям компании А равен 20 тыс. руб. по акциям компании В 30 тыс. руб. Дополнительная информация 4. Инвестор открыл длинные позиции по активам А и С и короткую позицию по активу В. В момент открытия позиций акции А, В, С стоили соответственно: 400 тыс. руб., 300 тыс. руб., 300 тыс. руб. В течение месяца акции А выросли в цене на 25%, акции В упали в цене на 10%, акции С выросли в цене на 5%. Дивиденды по акциям не выплачивались. Через месяц инвестор закрыл все позиции. Какова реализованная доходность портфеля инвестора за месяц? Расходами, связанными с открытием и закрытием позиций, пренебречь. Дано: Стоимость акций: A - 400 тыс. руб. B - 300 тыс. руб. C - 300 тыс. руб. Падение стоимости – 25, 10, 5 %. 13. Российский инвестор купил акции иностранного эмитента за доллары. Стандартное отклонение доходности акции в расчете на день составляет 1,2%. стандартное отклонение валютного курса в расчете на день 0,2%, коэффициент корреляции между курсом доллара и доходностью акции равен 0,3. Определить риск портфеля в расчете на день. Дано: Стандартное отклонение – 1,2%. Стандартное отклонение валютного курса в расчете на день 0,2%. Коэффициент корреляции – 0,3. 24. На основании следующей информации рассчитайте \«бета» портфеля, состоящего из 5 активов. активы 1 2 3 4 5 Бета 0,95 1,40 1,00 0,60 0,55 Wi 0,3 0,2 0,1 0,15 0,25 Дано: Данные представлены в таблице выше. 35. Портфель инвестора состоит из акций компании А и В. Коэффициент корреляции между доходностями акций компаний равен 0,4. Однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% по акциям компании А равен 20 тыс. руб., по акциям компании В 30 тыс. руб. Определить VaR портфеля из данных бумаг. Дано: Коэффициент корреляции между доходностями акций компаний равен 0,4. Однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% по акциям компании А равен 20 тыс. руб. по акциям компании В 30 тыс. руб.
👉 ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН ДЛЯ ПОКУПКИ ✅
👉 ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН ДЛЯ ПОКУПКИ ✅
👉 ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН ДЛЯ ПОКУПКИ ✅
🟠Semrush Guru unlimited 30 дней Быстрая доставка🟠
Педагогика высшей школы.Тест Синергия