Корреляции на фондовом рынке

✅ ️Нужны деньги? Хочешь заработать? Ищешь возможность?✅ ️

✅ ️Заходи к нам в VIP телеграм канал БЕСПЛАТНО!✅ ️

✅ ️Это твой шанс! Успей вступить пока БЕСПЛАТНО!✅ ️

======================

>>>🔥🔥🔥(Вступить в VIP Telegram канал БЕСПЛАТНО)🔥🔥🔥<<<

======================

✅ ️ ▲ ✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ✅ ️

Корреляция финансовых инструментов | Азбука трейдера

Корреляции на фондовом рынке

Что такое корреляция и как ее считают?

Многие начинающие трейдеры слышали о торговых стратегиях, основанных на корреляции различных активов, которые обладают определенными взаимосвязями в своей ценовой динамике, что, собственно, и позволяет трейдерам совершать прибыльные сделки например, торговля на основе корреляции валютных пар. Корреляцию активов традиционно связывают с краткосрочными методами торговли, однако понятие корреляции весьма активно применяют и портфельные управляющие, что делает данное явление весьма значимым для успешного трейдинга. Можно сказать, что корреляция — это статистическая мера взаимодействия двух случайных переменных. А если говорить о корреляции в трейдинге, то двух торговых активов. Если же активы показывают противоположную динамику ценового изменения, то можно сделать заключение, что они проявляют обратную корреляцию, которая в этом случае будет приблизительно равна минус единице. Но, естественно, далеко не все активы показывают подобного рода корреляцию, причем даже активы с прямой и обратной корреляцией порой могут начать жить собственной жизнью и показывать совершенно иную динамику с коррелирующим активом. Одними из первых скальперских стратегий были торговые системы, основанные на корреляции. Так, фьючерс на индекс РТС повторял динамику фьючерса e-mini SnP, причем данное повторение реализовывалось с некоторой временной задержкой, что позволяло скальперам совершать сделки в направлении ценового импульса американского индекса с высокой вероятностью получения профита. Для подобного рода опережающей корреляции на трейдерском слэнге существует термин «поводырь» — то есть актив, который своей импульсной динамикой предопределяет динамику «ведомого» коррелирующего инструмента. И действительно, скальперы, наблюдая направление динамики SnP в период открытия американских торгов, при выходе важной статистики и при пробое важных уровней по SnP совершали сделки аналогичной направленности по фьючерсу на индекс РТС и зарабатывали таким незамысловатым образом. Да, порой наш фьючерс начинал двигаться в противоположную сторону, но в этом случае скальперы закрывали свои сделки, соблюдая риск-менеджмент. Также в краткосрочной торговле применяли корреляцию акций «Газпрома» и «Сбербанка» для совершения сделок с фьючерсом на индекс РТС. Дело в том, что основной «вес» в индексе РТС как раз и имеют такие тяжеловесы, как «Газпром» и «Сбербанк». И если оба этих актива во внутридневных фреймах начинали показывать синхронность динамики, то скальперы совершали сделки аналогичной направленности, понимая, что индекс РТС и фьючерс на индекс РТС, скорее всего, повторит данное движение подобного комплексного «поводыря». Причем если трейдер находится в прибыльной сделке и начинает наблюдать, что синхронно движущиеся активы начинают показывать уже различную динамику, то происходит полная или частичная фиксация прибыли по сделке. Однако стоит понимать, что рыночные условия подвержены переменам, и ранее действовавшие корреляции могут нарушаться. Но также могут и образовываться новые — все зависит от фокуса рыночного внимания. В различных аналитических обзорах мы часто можем встретить фразу вроде «при таких-то значениях индекса следует набирать бумаги в портфель, а при таких-то — фиксировать прибыль». Если взглянуть на данную фразу с точки зрения корреляции, то можно сделать следующие заключения. На Московской бирже торгуется около трехсот акций, из которых порядка пятидесяти являются индексообразующими, причем основных тяжеловесов в структуре индекса не так много. Но все же индекс является барометром российского фондового рынка, поэтому мы можем сказать, что если индекс показывает сильную повышательную динамику, то она, скорее всего, в различной степени отразится на достаточно большом количестве ценных бумаг с различным значением корреляции к индексу. Напротив, если индекс снижается, то широкому фронту акций будет гораздо тяжелее расти против динамики индекса. Таким образом, можно сказать, что основные портфельные приобретения целесообразно делать от значимых поддержек по индексу, когда сам индекс начинает отталкиваться вверх от достигнутой поддержки. Также, если учесть, что от индексных сопротивлений возрастает вероятность его снижения, в подобной ситуации можно зафиксировать часть прибыли по ранее открытым позициям. Естественно, различные бумаги будут иметь разную корреляцию с индексом. Ряд бумаг будет показывать весьма значимую корреляцию, приближенную к единице, ряд бумаг способен показать даже обратную корреляцию, но большинство бумаг покажут околонулевую корреляцию. Но в случае мощного роста индекса, скорее всего, часть роста сможет распределиться и на подобные бумаги. Также стоит отметить, что внутри отрасли бумаги могут проявлять несколько повышенную корреляцию, но не всегда. Так, если, например, нефть растет в цене, то можно предположить рост бумаг нефтегазового сектор. Если мы наблюдаем стремительный рост тяжеловеса отрасли, можно предположить определенный рост и некоторого количества остальных бумаг отрасли. Это и будет примером прямой корреляции. Встречаются и противоположные ситуации, когда при росте одной отрасли бумаги какой-либо другой отрасли показывают снижение. Так, если, например, при росте доллара США могут расти бумаги экспортеров, которые при этом смогут получить высокую рублевую выручку при конвертации валюты, то бумаги внутреннего спроса, напротив, могут показать понижательную динамику, так как покупательская способность населения при росте стоимости валюты снизится. Понимание рыночных корреляций необходимо для успешного трейдинга, причем как в плане реализации краткосрочной торговли, так и для построения портфеля ценных бумаг. Понимание корреляции на бирже позволяет взглянуть на рынок не как на разрозненные ценные бумаги, а как на комплексную структуру, показывающую целостное развитие. А именно комплексное понимание рыночных процессов уже выводит трейдера на новый уровень понимания торговли. Делитесь полезными материалами в социальных сетях и подписывайтесь на наш канал , чтобы узнать больше о мире инвестиций! Ещё больше интересных материалов в источнике. Учебный центр «Открытие Брокер» subscriber.

Призм криптовалюта цена к рублю сегодня