Компьютерный анализ: математика на службе у трейдера
https://t.me/cryptobangВ трейдинге используется огромное количество методик и инструментов. Хороший трейдер следит за новостным фоном, проводит глубокий анализ проектов и, конечно, умеет работать с графиками и теми цифрами, которые они могут дать. Решение по покупке или продаже какого-то токена должно быть хладнокровным, взвешенным и подкрепленным аргументами, полученными с помощью разных видов анализа.
Одним из самых популярных и продуктивных методов оценки ситуации на рынке и прогнозирования ближайшего будущего является компьютерный анализ. Он основан на обработке данных, которые дает график (цены, объемы торгов и т.д.), с помощью математических формул. Результатом обработки являются разнообразные технические индикаторы, которые могут подсказать трейдеру удачную точку захода в токен и точку выхода, помогают оценить текущие тренды на рынке и в целом принять решение — покупать или продавать, и когда это делать.
По сути это подраздел технического анализа, только тут трейдер не пытается определить фигуру, которая возникает (или не возникает) на графике, а опирается на результат компьютерных расчетов, который “рисует” ему все нужные кривые.
Основные виды индикаторов
- Трендовые индикаторы, которые могут дать информацию о текущем положении дел на рынке и вероятном движении курсов в будущем. Их также иногда называют запаздывающими, так как они почти всегда дают сигнал с небольшой задержкой.
Они основаны на вычислениях различных средних значений цены. С помощью результатов этих вычислений рисуется кривая, которая накладывается прямо на обычный график с свечами. Этот индикатор достаточно слабо работает при боковом движении цен (флете) и хорошо себя показывает при волатильности.
К ним относятся: Moving Average (“Скользящая средняя”), Bollinger Bands, Parobolic SAR и т.д.
- Осцилляторы — индикаторы, которые помогают определить вероятную точку разворота цены (их иногда называют “опережающие индикаторы”).
Строятся они на ценовых данных в сочетании с данными по объемам торгов. Они, напротив, очень хорошо работают во время флета и слабо — во время восходящих или нисходящих трендов, так как могут давать достаточно много ложных сигналов. Рисуются они обычно в отдельном окне.
К ним относятся: RSI, MACD, Stochastic Oscilliator, Ichimoku Kinko Hyo и т.д.
Дополнительные разновидности индикаторов:
- Индикаторы волатильности, оценивающие вероятный потенциал роста или падения курса.
- Неценовые индикаторы, ориентирующиеся на не связанные с ценой показатели торгов (объем, взвешенный объем, открытый интерес и т.д.). В их числе: OBV, Volumes, MFI и т.д.
- Нерыночные индикаторы, в которых для расчета используются значения цен или объема (индикаторы времени, последовательности и прочие).
Мы с вами подробно разберем каждый вид основных индикаторов в последующих статьях — пока просто запомните, какие они бывают.
Откуда берутся индикаторы?
Сейчас возможность мгновенного расчета большинства основных индикаторов встроена прямо в торговые терминалы бирж. К примеру, на иллюстрации выше мы видим выбор индикаторов, который нам предоставляет криптобиржа Binance — некоторые из них мы уже выбрали, и они рисуются в виде цветных линий поверх графика с японскими свечами.
Так что для использования удобного для вас индикатора вам просто достаточно выбрать его в выпадающем меню в торговом терминале и настроить подходящий вам временной шаг графика.
Для получения некоторых (особенно авторских) индикаторов иногда необходимо использовать отдельный софт.
Недостатки индикаторов
Этот инструмент — не всевидящее око, которое точно прогнозирует будущее. Индикатор может быть лишь одним из аргументов, которые подкрепляют ваше желание купить или продать токены. Исключительно на показатель какого-то индикатора в торговой стратегии полагаться нельзя — всегда должны быть другие “за” и “против”, которые вы также имеете в виду. Помимо этого у индикаторов есть и другие слабые места:
- Чувствительность к условиям использования. Как мы уже поняли, некоторые индикаторы хороши на волатильном рынке или при наличии ярко выраженных трендов, а другие лучше работают во флете. В связи с этим на падающем рынке, к примеру, трендовые индикаторы могут давать сигналы на продажу, а осцилляторы наоборот — сигналы на покупку. И такие противоречия достаточно часты, если вы выводите на графики два индикатора разных типов. Кроме того, важно понимать, в каких условиях уместно использовать каждый из них.
- Запаздывание сигнала. Трендовые индикаторы не зря называют запаздывающими, часто они могут сказать о начале тренда уже после его начала. Осцилляторы также сигнализируют о развороте цены спустя некоторое время после произошедшего разворота. Работа индикаторов в унисон с ценой редка. Из-за этого, если полагаться исключительно на индикаторы, есть риск входа и выхода из токена по не такой уж выгодной цене.
- Настройка параметров. Они есть почти у каждого индикатора, и с их настройкой под текущее состояние рынка индикатор будет работать более эффективно. Однако тренд может измениться в любую минуту — и все приходится настраивать заново. Можно, конечно, пользоваться стандартными настройками, но они будут менее эффективны.
Польза индикаторов
Несмотря на все недостатки, индикаторы — это отличный инструмент, который хорошо работает в качестве дополнительного аргумента. Также, если вы уже решили, что собираетесь прикупить определенный токен (например, ждете по нему очень хороший новостной фон в ближайшие дни) — индикатор поможет выбрать более выгодную точку входа (или выхода при продаже).
Также индикаторы достаточно эффективны при трейдинге внутри дня. Особенно важно при этом выбрать монету с хорошим объемом торгов, лучше — какие-то из топовых токенов.
Конкретные индикаторы и варианты их использования мы разберем в цикле статей на эту тему, так что подписывайтесь наши каналы в Telegram: