Как стать крутым трейдером
Disclaimer:
Все ниже написанное не претендует на божественное откровение и является довольно очевидным. Все мысли основаны на тысячах часов исследований и бектестов, громадном опыте и наблюдении за рынком и участниками процесса.
Тезисно о профессии частного трейдера:
1. Зарабатывать можно, какие-то сверх способности не нужны для этого, суровым программистом или технарем быть необязательно, хотя и желательно. Адекватная планка: 10k USD в месяц с депозита в 100k USD, если этого мало (а этого мало) то см п. 5. Трейдинг это обычный бизнес в котором инвестиции в образование, инфраструктуру и, возможно, штат обязательно принесут результат.
2. Шансы на успех повышаются если прокачаны соответствующие умения, есть деньги изначально и представление о том, как конкретно можно зарабатывать, своего рода бизнес план. Со штуки баксов не раскрутиться в большинстве случаев, такие дела.
3. Если умения не прокачаны и денег нет то по некоторым данным можно нарастить себе кучу трейдинговых нейронных связей в мозгу (Система №1 по Канеману*), зависая над графиками 24/7 X лет подряд, и начать разрывать всех на поляне в самом конце. На глазок этот расклад встречается с какой-то небольшой частотой на значительной выборке трейдеров. Смог бы, наверное, назвать пару фамилий, однако, судя по-всему не все депозиты доживают до достаточного количества нейронных связей так что такие трейдеры попадаются нечасто.
Кстати, подозреваю, что сюда можно отнести и поклонников тех. анализа с уровнями Фибоначчи и даже, возможно, парней, которые торгуют по индикаторам и свечному анализу или еще каким-то штукам. Таким макаром можно стать трейдером, но шансы на успех в этом случае сильно понижаются по сравнению с п.2. Это не наш выбор, бро!
4. Чем дольше продержался, тем больше шансов, ничего позорного нет потратить 10 лет, допустим, и в конце заработать свой миллион долларов (не так уж и много) или сколько там дадут унести, таких примеров достаточно.
5. Чтобы заработать прям совсем много, надо масштабироватьcя, открывать фонд привлекать 100m usd+ на старте и вперед вносить свое имя в анналы наравне с Ильинским, Эрни Чаном, Тульчинским и другими монстрами алготрейдинга, сотни их.
6. Непонятно что будет через 3-10 лет, Deep learning придет, порядок наведет. Пока еще машинное обучение не очень хорошо решает задачи трейдинга (возможно это спорный момент), но в любом случае это ненадолго, поверь.
*Необходимо прочитать эту книгу, дружище, как и множество других, список литературы будет позже.
Навыки необходимые для трейдинга. Skills and mind set.
Успешный трейдинг складывается из нескольких факторов и навыков, низкая компетенция в каждом из этим навыков очень серьезно уменьшает ваши шансы на выживание. Можно представить эти навыки в виде умений из компьютерной игры, персонаж со 100% очков в каждом будет прилично зарабатывать на дистанции.
Основной навык необходимый для трейдинга это развитое критическое мышление!
Парни, я серьезно это основа основ! Без наличия критического мышления начинать торговать просто беполезно. Если вы принимаете гомеопатические препараты или вложились в Кешберри, у меня плохие новости, трейдинг пока что не для вас.
Зачем это нужно? Как отличить полезную информацию от бесполезной, как понять кто хороший трейдер и кого можно слушать и на какой канал подписаться, а кого не стоит. Какие источники информации использовать, почему нельзя торговать по чужим прогнозам и так далее. За все это отвечает умение критически мыслить.
Прокачивать критическое мышление можно начать отсюда
Как проверить себя на критическое мышление прямо сейчас? Постарайтесь ответить на каждый вопрос:
- Были ли американцы на луне? Если нет, то почему вы так думаете?
- Нужно ли делать прививки детям?
- Eсли при броске монеты десять раз подряд выпал орел, какая вероятность что орел выпадет при следующем броcке?
- Индикаторы RSI, MACD это фуфло или нет?
Если на все вопросы вы ответили правильно (есть только один правильный ответ) поздравляем, ваш навык критического мышления капельку развит, можно начинать понемногу пилить рисерчи и изучать всякое.
Технический склад ума, навыки программирования
Технический склад ума желателен, но не обязателен. Программирование хотя бы на самом базовом уровне нужно чтобы работать с ценовыми и неценовыми данными, делать бектесты, разрабатывать стратегии и поверять их эффективность.
Если совсем туго и неохота утруждать себя (понимаю, понимаю), то можно попробовать исследовать рынок в экселе, многие недооценивают этот инструмент, причем сильно. Otherwise начинай изучать Python, дружище!
Eще можно нанять программистов, они вам сделают каких угодно роботов и исследования, были бы деньги и грамотно составленное техническое задание с четкими требованиями к функционалу и самое главное понимание что конкретно нужно и почему это будет работать.
Важно: роботов делать желательно но не обязательно, ничего не мешает отбектестать систему в экселе и исполнять модель вручную.
Иногда, впрочем, сильно академический бэкграунд будет мешать.
Понимание как работает индустрия финансов в целом, знания о составе участников, микроструктурные знания, специальные отраслевые знания.
Нужно обладать и постоянно обновлять знания по устройству и функционированию мировых бирж, инструментов которые на них торгуются, видам и аспектам исполнения ордеров, маршрутизации, алгоритмическому трейдингу, составу участников рынка, регламенте их действий, регуляции рынок в разных странах, фундаментальным показателям компаний, квартальной отчетности, понимания как устроен SEC и что такое edgar, видам и структуре ценовых и неценовых данных, брокерской детальности, различать buy side и sell side institutions, отличать hft от low-latency, арбитражу, хеджировании, деривативам в том числе опционам и свопам, маркет-мейкингу. Какие бывают хедж-фонды и что они могут и не могут делать. Даркпулы, otc трейдинг и pink sheets, penny stocks, pump and dump, event-based trading, mergers and acquisitions, dividends, что такое direct market access, prop trading, способах манипуляций, что такое сплиты халты и какие они бывают, как работает премаркет регулярная сессия и постмаркет. Кто такие кванты и что такое quantitative analysis и еще целую кучу всего. При этом информацию желательно черпать не из телеграм каналов и чатов а прямо из первоисточников.
Пример: чтобы понять что такое pump and dump желательно пойти на сайт SEC и почитать пресс релизы с подробным описанием схемы работы манипуляторов и сроках и посадок, а не повторять ерунду из чатов.
Это было для традиционных рынков, для крипты тоже самое плюс кучу специальных знаний о блокчейне и криптовалютах и всем сопутствующем.
Молодежи на заметку: опыт работы в каком-либо профучастнике даст огромное преимущество на старте.
Торговые стратегии и бектест (исследовательский навык)
Сюда входит базовое понимание о том как делать торговые стратегии, их типах, показателей стратегий и их интерпретации, умении распознавать и предотвращать подгонку под кривую (curve fitting), знать почему стратегия работает и почему нет, как работать с параметричными стратегиями.
Еще необходимо четко понимать, что все стратегии имеют ограниченных жизненный цикл, представлять какие программные решения для исследовательской деятельности есть на рынке и как их применять.
Английский
Бегло читать без словаря. Основная инфа на английском как бы.
Уф, вроде основное упомянул, но по-хорошему еще можно столько же написать, продолжение в следующих выпусках! Stay high!
Подписывайся, будет больше годноты: https://t.me/johnnycryptotrader