Как пользоваться Шпионом РЦБ: руководство по ключевым функциям

В Шпионе за рынком акций доступны следующие функции:

1. Аномальные объемы
2. Аномальные лимитки
3. Отслеживание сделок в закрытых каналах
4. Раскрытие корпоративной информации
5. Индикатор чистых покупок и продаж
6. Индикатор шорт-сквиза

А также быстрые новости из первоисточников и уникальная аналитика по сигналам Шпиона. Рассказываем, как работают эти функции и как использовать их в торговле.

————————————————————————————
❗️ Подключить Шпиона тут: https://t.me/stockspy_bot
————————————————————————————

Аномальные объемы и изменение цены

Аномальные объемы и изменение цены — самый частый тип уведомлений в Шпионе РЦБ, позволяющий увидеть необычные сделки на бирже. Это могут быть покупки и продажи инсайдеров, крупных игроков, реакция на конкретное событие.

Функция помогает вовремя обратить внимание на конкретную акцию — используется как дополнительный инструмент анализа рынка.

Как работают аномальные объемы

Шпион с открытия торгов и до закрытия вечерней сессии анализирует данные торгов и фиксирует аномальные события на минутных интервалах:

• Аномальный объем — объем заключенных сделок с начала минуты превышает 99.75-99.9% (для каждой акции свой параметр) сделок за каждую минуту на протяжении последних трех месяцев.
• Аномальное изменение цены — изменение цены с начала минуты превышает 99.75-99.9% минутных изменений цены за последние три месяца.

Типы сигналов об аномальных сделках

1. Аномальный объем с аномальным изменением цены
2. Аномальный объем без аномального изменение цены
3. Аномальное изменение цены без аномального объема

О чем говорят аномальные объемы и как на них реагировать трейдеру

Аномалии + теханализ

Технический анализ. Информация об аномальных сделках эффективна не только с торговлей по новостям. Она также может применяться с теханализом. Например, сообщения позволят вовремя заметить отработку важных технических уровней. 

Например, 29 февраля Шпион РЦБ заметил аномальные покупки в акциях МТС. В этот день акция закрепилась выше важного сопротивления, что подтверждает бычий настрой. После этого за два месяца акции выросли на 11%.

Аномалии в преддверии события

Аномальные объемы покажут возможные сделки инсайдеров в преддверии корпоративных событий 

Аномальные объемы и лимитки часто проходят за несколько дней или недель до выхода отчетности компании или другого важного корпоративного события. Зная примерную дату выхода события, такие сигналы Шпиона могут указывать на возможные сделки инсайдеров.

Например, Globaltrans показал сильную отчетность – рост прибыли на 55% г/г. При этом Шпион заранее сигналил о регулярных крупных покупках акций.

Аномальные лимитки

Аномальные лимитки показывают крупные заявки на покупку или продажи в стакане

Как это использовать в торговле

🟢 Аномальная лимитка на покупку

• Крупная заявка повышает спрос на акцию, покупки идут активнее, цена, вероятно, будет расти

• Цена лимитной заявки становится уровнем поддержки для бумаги. Чем больше объем, тем сильнее уровень

• Вы можете продать свой объем крупному игроку, если цена вас устраивает

🔴 Аномальная лимитка на продажу

• Крупная заявка повышает предложение, продажи идут активнее, цена, вероятно, продолжит снижение

• Цена лимитной заявки служит уровнем сопротивления.

• Вы можете выкупить акции в нужном объеме у крупного игрока, если цена вас устраивает.

Крупные игроки могут переставлять лимитные заявки, поддерживая спрос или предложение на акцию.

Отслеживание сделок в закрытых каналах

80% объема на Мосбирже генерируют физлица. Поэтому лидеры мнений способны влиять на котировки акций через продвижение идей в своих закрытых каналах.

Шпион РЦБ следит за крупными закрытыми каналами и автоматически сообщает о выходе идеи в них.

Как использовать сигналы в торговле

1. Войти в сделку сразу после сообщения. Чем выше влияние, тем быстрее приходят объемы, поэтому реагировать нужно быстро. 

2. Дождаться отката после первого импульса, после чего войти. Обычно после выхода идеи в канале с высоким влиянием цена сразу показывает импульс, после чего корректируется. На коррекции можно открыть сделку.

3. Зафиксировать свою позицию. Если у вас уже открыта сделка в акциях, по которым вышла идея, вы можете использовать приток объема, чтобы закрыться по лучшей цене

❗️ Полезно

— Принимайте решение самостоятельно. Если сомневаетесь в идее автора, возможно, не стоит открывать позицию, особенно долгосрочную.

— Продажа, как правило, оказывает меньшее влияние на котировки в моменте на дистанции. А срок таких идей обычно короче.

— Если у канала нет влияния, это не значит, что у него плохие идеи. Мы тщательно отсеиваем закрытые каналы. Шпион не следит за авторами, у которых нет влияния и понимания рынка.

Раскрытие корпоративной информации

Шпион замечает ключевые корпоративные решения: 

• рекомендации и решения по дивидендам

• объявление о выкупе акций с рынка

• совершение инсайдерских сделок топ-менеджментом

• выход отчетности

• проведение M&A сделок

Многие такие события могут стать источником информации для успешного трейда.

Как торговать на корпоративных событиях

Самый очевидный способ — быстро реагировать на рекомендацию совета директоров компании. Как правило, если компания рекомендует выплатить дивиденд, акция растет. При этом рост может даже превысить размер рекомендуемого дивиденда. Чем ниже ликвидность, тем выше вероятность сильного роста. Если СД рекомендует не выплачивать дивиденд, акция снижается.

Например, совет директоров Мечела 2 июня рекомендовал не выплачивать дивиденды. Обыкновенные акции в моменте упали на 2%, а течение нескольких часов после выхода сообщения в Шпионе снижение достигло 3%

В этот же день вместе с Мечелом рекомендацию о дивидендах выпустил и совет директоров Русгидро. Компания рекомендовала выплатить дивиденд. После выхода события акция показала импульс вверх, а затем продолжила рост. Внутри дня котировки росли более чем на пять процентов.

На решении акционеров, когда утверждается рекомендация совета директоров, реакция рынка может быть такой же, но импульс будет меньше. Поскольку решение акционеров обычно совпадает с рекомендацией СД, рынок уже готов к объявлению акционеров. Например, после утверждения дивидендов акционерами Мосбиржи акция бумаги в моменте выросла, на чем можно было заработать, если бы вы быстро среагировали на событие.

Но поскольку событие было ожидаемым, импульс оказался краткосрочным.

Отыгрыш ожидаемых событий может быть отдельной стратегией торговли. Когда выходит ожидаемое событие, рынок в моменте реагирует на него, а затем возвращается к норме. Примером может стать упомянутое выше решение акционеров Мосбиржи. После выноса акций вверх на ожидаемом событии произошел откат. Шорт на выносе вверх, мог бы принести прибыль.

Это может сработать и на решении совета директоров. Например, ВТБ рекомендовал не выплачивать дивиденды. Но последние годы от банка уже и не ждут выплат акционерам.

На выходе события акции упали, но восстановились уже в течение часа.

Подобная стратегия работает не только на объявлении байбэка. Например, компания сообщила, что выкупила часть своих акций с рынка. В моменте акции выросли на пару процентов, но доля сам эмитент мог выкупить только 0.2% акций. В таком случае вероятен откат в ближайшее время.

Учтите, что эта стратегия рискованнее предыдущей. Ловить разворот опаснее.

Индикатор чистых покупок и продаж

Показывает соотношение агрессивных покупок и продаж в бумагах. Также указывает на повышенный интерес к акции.

Что показывает

• Покупки — агрессивные покупки с офферов в стакане

• Продажи — агрессивные продажи в биды в стакане

• % — как долго текущие объемы находятся выше значений за последние несколько месяцев. Например, 90% значит, что 90% времени объемы были ниже текущих показателей.

• Объем в млн руб — разница между покупками и продажами. Значение со знаком плюс — преобладают покупки. Со знаком "-" — преобладают продажи.

Как использовать

1. Оцените уровень оптимизма и пессимизма в акции. Покупки могут быть интерпретированы как выражение уверенности или оптимизма со стороны трейдеров относительно будущего движения цен. 

2. Определите силу спроса и предложения в акциях. Анализ чистых покупок и продаж может помочь в определении, где на рынке сосредоточены силы спроса и предложения.

3. Совмещайте с другими источниками информации в Шпионе РЦБ. А также техническим анализом

Стратегии торговли

Видеоинструкция с готовыми торговыми стратегиями по индикатору: https://t.me/SpyFAQ/61

Индикатор шорт-сквиза

На основе ставок на шорт рассчитываем собственный индикатор, который показывает бумаги с повышенным спросом. Это позволяет рассчитывать вероятность шорт-сквиза в акциях.

Что показывает

• Индикатор — значение индикатора. Значение выше 1.0 уже считается отклонением. Чем выше значение, тем больше, предположительно, шортистов в бумаге

• % — как долго текущее значение индикатора находится выше значений за последние несколько месяцев. Например, 90% значит, что 90% времени значение индикатора было ниже текущих показателей.

Столбец Индикатор здесь основной. 

Как использовать

• Следить за рынком. На бычьем рынке акция может расти быстрее остальных

• Следить за новостным фоном, объемами, сделками влиятельных участников рынка. Все это также есть в Шпионе РЦБ Премиум. 

• Совмещать с теханализом

Стратегия торговли

1. Дождаться появления акции в топе списка со значением индикатора более 10

2. Акция должна продержаться в топе в течение всего дня и остаться в нем на следующий день, сохранив высокое значение индикатора

4. Войти в лонг по акции 

5. Закрыть позицию, когда акция выпадет из топ 5 или даже из топ 10 претендентов на шорт сквиз.

Важно! Индикатор шорт-сквиза — полезный источник данных. Но он не дает сигналы на вход и выход. Используйте его как инструмент анализа рынка.

__________________________________________

❓ Остались вопросы: пишите в @cbr_support
❗️ Подключить Шпиона тут: @StockSpy_bot