Что такое арбитраж и как его использовать в своих целях

@cryptorians

Пока волатильность многих криптовалют достаточно сильная, одной из стратегий торговли может является арбитраж и/или парный трейдинг. Стратегия последнего основана на хеджировании, когда трейдер открывает сразу несколько сделок на разный результат, обычно две. В таком случае одна сделка позволяет получить прибыль в случае падения цены, а другая в случае роста.

Арбитраж (от фр. «Arbitrage» — справедливое решение) — несколько логически связанных сделок, направленных на извлечение прибыли из разницы в ценах на одинаковые или связанные активы в одно и то же время на разных рынках (пространственный арбитраж), либо на одном и том же рынке в разные моменты времени (временной арбитраж). Арбитражные стратегии по праву считаются одними из самых низкорисковых и стабильных стратегий на финансовых рынках, ими не брезгует заниматься подавляющее большинство мировых финансовых корпораций и банков. Парный трейдинг - это разновидность арбитража.

Проще говоря, трейдер одновременно покупает либо продает один и тот же взаимосвязанный,обладающий положительной корреляцией актив (например btc/bcc, когда один растет, другой падает и наоборот) на одной или разных биржах. Или на одной бирже покупает дешевле и продает на другой дороже.

При таком раскладе убытки по одной из позиций оборачиваются прибылью по второй. Но если б все было так просто, все бы давно арбитражили, но как говорится, есть нюанс!

Стратегию желательно использовать во время тренда. Если цена флетует, то существует вероятность, что в итоге прибыли не будет.
В линейных сделках доход зависит от пройденного ценой расстояния, в арбитраже ЖЕ, доходом считается сальдо между прибыльно и убытком от двух позиций. Соответственно оно должно быть положительным.

ПОЭТОМУ!

• Обязательно учитываем спред.

При арбитраже с биржи на биржу учитываем еще и комиссии с временем транзакций

• Закрываем одну позицию, когда вторая выходит на уровень доходности.

Если просто открыть две противоположных позиции по одному и тому же активу, то прибыль по одной всегда будет компенсироваться убытками по второй и в сумме составит ноль, а если учесть ещё и спред, то трейдер всегда будет в минусе.

Делая ставку на одну из позиций, вторая – подстраховочная.

Например, мы рассчитываем, что цена актива пойдёт вверх, и покупаем его. Вторая позиция (продажа) нужна в качестве подстраховки.

Если цена идёт вверх, то мы как можно быстрее закрываем вторую позицию и продолжаем следовать за восходящим трендом. Если цена пошла вниз, вопреки ожиданиям, то мы закрываем обе позиции, стараясь не получить или минимизировать убытки.

Существует вариант арбитражных стратегий, когда обе позиции закрываются одновременно, но обычно это происходит, если не удалось достаточно долго «провисеть на хвосте» у того или иного тренда.

Есть еще также и внутрибиржевой арбитраж, когда актив как бы проходит "круг" продаж. Например eth>usdt>btc>eth - продали 1 eth за 810 usdt, за которые купили 0.09 btc, за которые снова купили уже 1.01 eth, получив таким образом 1% прибыли за одну операцию.

Использование арбитражных стратегий открывает большие возможности для трейдера, который готов потратить время на их изучение.

Такие стратегии считаются не только наименее рискованными, но и наименее прибыльными. Поэтому целесообразность их использования растет вместе с размером капитала.

Подписывайся на Крипторианца!

Присоединяйся к Крипторианцам!

Читай про #теханализ

Что такое арбитраж и как его использовать в своих целях

Report Page