Junior data-scientist / statistician / model validator в Forte Bank

Работа связана с проверкой текущих математических моделей банка с помощью статистических инструментов, а также с оценкой риска в рамках валидации моделей. Помимо этого много интересных аналитических ad-hoc задач. 

Задачи:

- Валидация моделей – бэктест output’ов модели, критический обзор и статистическое тестирование компонентов модели, челлендж разработчиков и их подходов в модели

- Разработка альтернативных моделей или отдельных ее компонентов, которые можно улучшить (например, предложить концептуально новую модель, другое распределение, сместить доверительный интервал, заменить метод калибровки классификационной модели и тд)

- Оценка модельного риска

- Контроль уровня модельного риска

Требования:

- Высшее образование в области компьютерных наук, математики, статистики, экономики/финансах

- Знание Python, R (хотя бы одного из них)

- Знание статистики и методов анализа данных, создания статистических моделей и методов их анализа (распределения, моменты, корреляция)

- Понимание методов машинного обучения и их применение в различных задачах, таких как классификация, регрессия и т. д. (логистическая/линейная регрессии, бустинг, LASSO/RIDGE/Elastic Net, метрики и тесты моделей GINI, ROCAUC, Precision, Confusion matrix, R squared / adjusted, p-value, binomial test, chi-squared test, PSI)

- Здорово, если Вы понимаете, как работает банк и процесс кредитования, а также если есть опыт работы с моделями оценки риска - PD, LGD, EAD, CCF, скоринг, рейтинговая модель, VaR

Контакт:
@ikapan