Инструменты экспертного метода оценки рисков
Инструменты экспертного метода оценки рисковСкачать файл - Инструменты экспертного метода оценки рисков
Анализ портфельных рисков англ. Управление рисками портфеля проектов состоит из следующих этапов: На этапе анализа рисков должны быть определены вероятность возникновения и вклады определённых рисков отдельных проектов, принимая во внимание опыт и исторические данные. Должны быть выполнены качественный анализ и количественный. Анализ уровня риска является одним из важнейших этапов, так как для управления риском его необходимо, прежде всего, проанализировать и оценить. В экономической литературе существует множество определений этого понятия, однако в общем случае под оценкой и анализом риска понимается систематический процесс выявления факторов и видов риска и их количественная оценка, то есть методология анализа рисков сочетает взаимодополняющие количественный и качественный подходы. При проведении анализа, на входе мы имеем реестр портфельных рисков и план по управлению портфелем, в то время как на выходе получаем обновленный реестр портфельных рисков и таблицу экспозиций портфельных рисков. Качественный и количественный анализы портфельных рисков осуществляются для проведения приоритезации идентифицированных рисков. Полученная информация важна для дальнейших этапов управления рисками, а также для последующих процессов селекции и мониторинга. Организации могут более эффективно улучшить показатели портфеля, фокусируясь на рисках с более высокой приоритетностью. Процесс анализа портфельных рисков определяет приоритет идентифицированных рисков, используя вероятность их возникновения и соответствующее влияние на цели портфеля. Анализ принимает во внимание терпимость организации и всех заинтересованных лиц к риску. Процесс анализа рисков должен периодически повторяться на протяжении жизненного цикла портфеля. План по управлению портфелем. Если подобные данные не доступны, то они должны быть разработаны в ходе анализа. Оценка вероятности риска определяет вероятность возникновения каждого конкретного риска. Влияние оценки риска исследует потенциальный эффект, как положительные, так и отрицательные, на одну цель портфеля или более. Вероятность и влияние оцениваются для каждого идентифицированного риска. Риск может быть оценен посредством интервью и встреч с участниками, которые были выбраны из-за сходства категорий риска. Члены команды по управлению портфелем и другие осведомленные лица, не занимающиеся портфелем, также вовлечены. Требуется экспертное мнение, так как может иметься небольшое количество информации о рисках из базы данных организации о предыдущих проектах, программах и портфелях. Кроме того, может понадобиться опытный координатор для того, чтобы вести переговоры, так как участники могут иметь малый опыт в оценке рисков. Уровень вероятности каждого риска и его влияние на каждую цель оценивается во время интервью или митинга. Пояснительные детали, включая предпосылки, обосновывающие присвоенный уровень, также записываются. Вероятность и влияние рисков классифицированы в соответствии с определениями, данными в плане по управлению рисками. Иногда риски с очевидно низким рейтингом вероятности и влияния не вовлекаются в дополнительные исследования, но включаются в общую категорию для мониторинга. Задачей качественного анализа риска является выявление источников и причин риска, проектов, при выполнении которых возникает риск, то есть:. Преимущество такого подхода заключается в том, что уже на начальном этапе анализа руководитель предприятия может наглядно оценить степень рискованности по количественному составу рисков и уже на этом этапе отказаться от претворения в жизнь определённого решения. Итоговые результаты качественного анализа риска, в свою очередь, служат исходной информацией для проведения количественного анализа, то есть оцениваются только те риски, которые присутствуют при осуществлении конкретной операции алгоритма принятия решения. На этапе количественного анализа риска вычисляются числовые значения величин отдельных рисков и риска портфеля в целом. Также выявляется возможный ущерб и даётся стоимостная оценка от проявления риска и, наконец, завершающей стадией количественной оценки является выработка системы антирисковых мероприятий и расчет их стоимостного эквивалента. Количественный анализ можно формализовать, для чего используется инструментарий теории вероятностей, математической статистики, теории исследования операций. Наиболее распространенными методами количественного анализа риска являются статистические, аналитические, метод экспертных оценок, метод аналогов. Достоинствами статистических методов является возможность анализировать и оценивать различные варианты развития событий и учитывать разные факторы рисков в рамках одного подхода. Основным недостатком этих методов считается необходимость использования в них вероятностных характеристик. Возможно применение следующих статистических методов: Метод анализа вероятностных распределений потоков платежей позволяет при известном распределении вероятностей для каждого элемента потока платежей оценить возможные отклонения стоимостей потоков платежей от ожидаемых. Поток с наименьшей вариацией считается менее рисковым. Деревья решений обычно используются для анализа рисков событий, имеющих обозримое или разумное число вариантов развития. Предполагает пошаговое разветвление процесса реализации проекта с оценкой рисков, затрат, ущерба и выгод. Имитационное моделирование является одним из мощнейших методов анализа экономической системы; в общем случае под ним понимается процесс проведения на ЭВМ экспериментов с математическими моделями сложных систем реального мира. Кроме того, часто практически невыполним или требует значительных затрат сбор необходимой информации для принятия решений, в подобных случаях отсутствующие фактические данные заменяются величинами, полученными в процессе имитационного эксперимента то есть генерированными компьютером. Базируется на пошаговом нахождении значения результирующего показателя за счёт проведения многократных опытов с моделью. Позволяют определить вероятность возникновения потерь на основе математических моделей и используются в основном для анализа риска инвестиционных проектов. Возможно использование таких методов, как анализ чувствительности, метод корректировки нормы дисконта с учетом риска, метод эквивалентов, метод сценариев. Анализ чувствительности сводится к исследованию зависимости некоторого результирующего показателя от вариации значений показателей, участвующих в его определении. Другими словами, этот метод позволяет получить ответы на вопросы вида: Метод корректировки нормы дисконта с учетом риска является наиболее простым и вследствие этого наиболее применяемым на практике. Основная его идея заключается в корректировке некоторой базовой нормы дисконта, которая считается безрисковой или минимально приемлемой. Корректировка осуществляется путём прибавления величины требуемой премии за риск. С помощью метода достоверных эквивалентов осуществляется корректировка ожидаемых значений потока платежей путём введения специальных понижающих коэффициентов а с целью приведения ожидаемых поступлений к величинам платежей, получение которых практически не вызывает сомнений и значения которых могут быть достоверно определены. Метод сценариев позволяет совместить исследование чувствительности результирующего показателя с анализом вероятностных оценок его отклонений. С помощью этого метода можно получить достаточно наглядную картину для различных вариантов событий. Он представляет собой развитие методики анализа чувствительности, так как включает одновременное изменение нескольких факторов. Рассчитываются пессимистический сценарий возможного изменения переменных, оптимистический и наиболее вероятный. Представляет собой комплекс логических и математико-статистических методов и процедур по обработке результатов опроса группы экспертов, причем результаты опроса являются единственным источником информации. В этом случае возникает возможность использования интуиции, жизненного и профессионального опыта участников опроса. Метод используется тогда, когда недостаток или полное отсутствие информации не позволяет использовать другие возможности. Метод базируется на проведении опроса нескольких независимых экспертов, например, с целью оценки уровня риска или определения влияния различных факторов на уровень риска. Затем полученная информация анализируется и используется для достижения поставленной цели. Основным ограничением в его использовании является сложность в подборе необходимой группы экспертов. Метод использует базу данных аналогичных осуществленных проектов для выявления общих зависимостей и переноса их на исследуемый проект. Материал из Википедии — свободной энциклопедии. Эту статью следует викифицировать. Пожалуйста, оформите её согласно правилам оформления статей. Пожалуйста, улучшите статью в соответствии с правилами написания статей. Статьи к викификации Википедия: Навигация Персональные инструменты Вы не представились системе Обсуждение Вклад Создать учётную запись Войти. Пространства имён Статья Обсуждение. Просмотры Читать Править Править вики-текст История. На других языках Добавить ссылки. Эта страница последний раз была отредактирована 13 июня в Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike ; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия. Свяжитесь с нами Политика конфиденциальности Описание Википедии Отказ от ответственности Разработчики Соглашение о cookie Мобильная версия. Эта статья или раздел нуждается в переработке.
Использование управленческих данных для оценки рисков
Методы оценки рисков
Установите последовательность этапов решения задачи
Способы управления производством
2.3. Экспертные методы оценки риска
Процесс измерения оценки рисков является важным этапом анализа рисков предприятия и осуществляется с целью: Решение проблемы измерения рисков предприятия требует формирования соответствующей информационной базы для диагностики возможных рисков, содержащей прежде всего информацию о динамике показателей, характеризующих результаты, прогнозируемые в рамках стратегического плана, и степень их чувствительности к идентифицированным рискам. Информация, которая характеризует факторы риска, может быть условно разделена на следующие группы: В процессе измерения оценки рисков предприятия могут использовать следующие методы: Статистический метод предполагает использование методов математической статистики и математического программирования и моделирования. Он позволяет анализировать частоту возникновения той или иной рисковой ситуации, определить величину возможных потерь, степень отклонения от заданных параметров и вероятность наступления той или иной рисковой ситуации. Для определения величины рисков предприятия необходимо исследовать совокупное влияние факторов, которые образуют определенное множество случайных переменных или многомерную случайную величину. Распределение многомерной случайной величины задается функцией распределения. Распределение вероятности на основании полученных исходных данных позволяет установить диапазон возможных значений для каждой рисковой переменной. Поскольку все факторы действуют в определенной взаимосвязи друг с другом, постольку характеристикой вероятностной взаимозависимости является коэффициент вариации, который можно риска. Cтатистический метод измерения риска дает высокую степень достоверности оценки только при достаточно большом объеме наблюдений. Поскольку опыт оценки макроэкономических рисков в нашей стране весьма незначителен, а информационная инфраструктура слабо развита, пока не представляется возможным статистическими методами оценивать риски внешней дальней окружающей среды. Метод аналогий предполагает изменение уровня риска по аналогии с уже имевшими место событиями. Вместе с тем для изменения риска в процессе реализации стратегии развития предприятий данный метод представляется малоэффективным вследствие сложности выбора подходящего аналога. Возможно лишь проводить выбор аналога по воздействию отдельного фактора на прогнозируемый результат. Поэтому такое изменение риска является лишь частичным в процедуре стратегического анализа рисков. Метод экспертных оценок целесообразно использовать при отсутствии достоверной информации, он позволяет статистическими методами измерять возможные риски. Проведение экспертной оценки может осуществляться в следующей последовательности: Метод экспертных оценок предполагает идентификацию факторов риска, присвоение балльной приоритетности степени влияния факторов риска и оценку влияния каждого из них. MANAGER SYSTEM Взгляд на современный менеджмент. На главную Все статьи.
Быстрое достижение результатов колесов
Статистический и экспертный методы оценки инвестиционных рисков
Проблема объектаи предмета исследованийв науке