Инструкция: расчет ограничения максимального убытка по стратегии HiDeep

Инструкция: расчет ограничения максимального убытка по стратегии HiDeep

Roma U.

Вводные для примера:

Депозит - 0,1 XBT

Максимальный убыток не должен превышать 5% от депозита на одну сделку

Расчет будем вести по паре XRPUSD (за эту пару проголосовали 71% наших подписчиков).

Депозит, максимальный убыток и пара могут быть выбраны любые. Изменение этих параметров приведет к увеличению/уменьшению убытка и прибыли, соответственно!


Примечание:

Этот расчет поможет вам ограничить максимальные потери, но это вовсе не значит, что эти максимальные потери будут возникать с высокой частотой! Как показывает практика в период с 9 июля 2020 г. мной не было получено ни одного такого максимального убытка. Лишь однажды шанс получения такого убытка был вполне реален - в период с 19 по 22 августа на пресете V2 ТФ 30м по паре XRPUSD. Но удача оказалась на моей стороне и до стопа не дотянули - сделка оказалась закрыта в плюс.

Это самый простой вариант расчета ограничения максимального убытка - в последствие планируем сделать Excel-калькулятор, который будет рассчитывать размер первого лота на основании указанного максимального убытка.


Инструкция:

1) Определяем размер максимального убытка:

депозит * % максимального убытка = 0,1*0,05 = 0,0050 XBT

2) Т.к. мы не знаем какая средняя цена будет при максимальном кол-ве доборов - мы определяем ее как текущую. Т.е. мы предполагаем, что на данный момент у нас уже взято максимальное кол-во доборов и цена пошла против нашей позиции.

3) Определяем цену срабатывания стопа (как известно, стоп на данный момент будет стоять на расстоянии 7% движения цены):

текущая цена * 0,93 = 0,2831 * 0,93 = 0,2633

4) Создаем табличку в Excel с расчетом максимального кол-ва контрактов при условии максимального кол-ва доборов:

5) заходим на сайт BitMex и открываем калькулятор:

ВАЖНО! Вам не нужно входить в свой аккаунт перед тем как вы будете делать расчет, т.к. нам нужно чтобы в расчете были чистые данные, без учета ваших текущих позиций!

6) а) в калькуляторе выбираем вкладку "Прибыль/убыток"

б) в "Количество" вносим сумму контрактов из пункта №4

в) в "Цену входа" ставим текущую цену (за время написания статьи цена изменилась, но это не повлияло на расчет)

г) в "Цену выхода" ставим расчетную цену стопа из пункта №3

Если расчет сделан верно, то в строчке "Прибыль/убыток" должно быть указано значение максимального убытка из пункта №1

7) Кредитное плечо в расчете пункта №6 не важно! Если поставить максимальное плечо - это равно кроссу, если другое значение - это равно плечу в изолированной марже.

Кросс-плечо или изолированная маржа влияет только на загрузку маржи и расчет цены ликвидации.

8) Запуск бота с рассчитанными значениями:

а) при использовании кросс-плеча:

"risk x" также участвует в расчете лота, но если он (лот) будет равен первому добору из пунка №4, то величина максимального убытка не превысит расчетный.

б) при использовании изолированной маржи и кастом лота:

По сути вы можете использовать любые настройки, главное, чтобы лот был равен расчету первого добора из пункта №4.


Выводы:

Если вы проведете такой расчет, то ваш максимальный стоп по одной сделке при всех доборах будет очень близок к расчетному максимальному убытку!

Вы можете по аналогии рассчитать любой размер комфортного для вас стопа и использовать любой депозит для расчета. Принцип расчета от этого не меняется.

Ну и естественно, что при снижении первого лота вы будете получать меньшую прибыль в совокупе, при увеличении - бОльшую.