Инструкция: расчет ограничения максимального убытка по стратегии HiDeep
Roma U.Вводные для примера:
Депозит - 0,1 XBT
Максимальный убыток не должен превышать 5% от депозита на одну сделку
Расчет будем вести по паре XRPUSD (за эту пару проголосовали 71% наших подписчиков).
Депозит, максимальный убыток и пара могут быть выбраны любые. Изменение этих параметров приведет к увеличению/уменьшению убытка и прибыли, соответственно!
Примечание:
Этот расчет поможет вам ограничить максимальные потери, но это вовсе не значит, что эти максимальные потери будут возникать с высокой частотой! Как показывает практика в период с 9 июля 2020 г. мной не было получено ни одного такого максимального убытка. Лишь однажды шанс получения такого убытка был вполне реален - в период с 19 по 22 августа на пресете V2 ТФ 30м по паре XRPUSD. Но удача оказалась на моей стороне и до стопа не дотянули - сделка оказалась закрыта в плюс.
Это самый простой вариант расчета ограничения максимального убытка - в последствие планируем сделать Excel-калькулятор, который будет рассчитывать размер первого лота на основании указанного максимального убытка.
Инструкция:
1) Определяем размер максимального убытка:
депозит * % максимального убытка = 0,1*0,05 = 0,0050 XBT
2) Т.к. мы не знаем какая средняя цена будет при максимальном кол-ве доборов - мы определяем ее как текущую. Т.е. мы предполагаем, что на данный момент у нас уже взято максимальное кол-во доборов и цена пошла против нашей позиции.
3) Определяем цену срабатывания стопа (как известно, стоп на данный момент будет стоять на расстоянии 7% движения цены):
текущая цена * 0,93 = 0,2831 * 0,93 = 0,2633
4) Создаем табличку в Excel с расчетом максимального кол-ва контрактов при условии максимального кол-ва доборов:
5) заходим на сайт BitMex и открываем калькулятор:
ВАЖНО! Вам не нужно входить в свой аккаунт перед тем как вы будете делать расчет, т.к. нам нужно чтобы в расчете были чистые данные, без учета ваших текущих позиций!
6) а) в калькуляторе выбираем вкладку "Прибыль/убыток"
б) в "Количество" вносим сумму контрактов из пункта №4
в) в "Цену входа" ставим текущую цену (за время написания статьи цена изменилась, но это не повлияло на расчет)
г) в "Цену выхода" ставим расчетную цену стопа из пункта №3
Если расчет сделан верно, то в строчке "Прибыль/убыток" должно быть указано значение максимального убытка из пункта №1
7) Кредитное плечо в расчете пункта №6 не важно! Если поставить максимальное плечо - это равно кроссу, если другое значение - это равно плечу в изолированной марже.
Кросс-плечо или изолированная маржа влияет только на загрузку маржи и расчет цены ликвидации.
8) Запуск бота с рассчитанными значениями:
а) при использовании кросс-плеча:
"risk x" также участвует в расчете лота, но если он (лот) будет равен первому добору из пунка №4, то величина максимального убытка не превысит расчетный.
б) при использовании изолированной маржи и кастом лота:
По сути вы можете использовать любые настройки, главное, чтобы лот был равен расчету первого добора из пункта №4.
Выводы:
Если вы проведете такой расчет, то ваш максимальный стоп по одной сделке при всех доборах будет очень близок к расчетному максимальному убытку!
Вы можете по аналогии рассчитать любой размер комфортного для вас стопа и использовать любой депозит для расчета. Принцип расчета от этого не меняется.
Ну и естественно, что при снижении первого лота вы будете получать меньшую прибыль в совокупе, при увеличении - бОльшую.