ИЗО-маржа для стратегии HiDeep

В начале своей статьи хотелось бы пояснить очень важное различие изолированной маржи и кросс-маржи.

ИЗО-маржа использует ограниченную часть вашего баланса на сделку и не увеличивает ее куда бы не пошла цена, поэтому есть фиксированная цена ликвидации.

Кросс-маржа использует весь ваш баланс для сделки, и вы сами регулируете нагрузку на баланс кол-вом контрактов. По мере изменения цены использование баланса либо увеличивается, либо уменьшает. На сделку выделяется часть баланса идентичная части баланса при максимальном плече на ИЗО-марже.

ВАЖНО! ИЗО- или кросс-маржа влияет только на принцип использования вашего баланса и цену ликвидации. На PNL выбор маржи не влиет.

Что это значит для торговли по стратегии HiDeep?

Описанная выше особенность для ХД важна с точки зрения двух моментов:

1) какая часть баланса используется для сделки

Рекомендованная командой ХД диверсификация на 2-3 пары при использовании завышенных рисков по каждой паре с ИЗО-маржой может привести к недостатку баланса для входа в сделку. Поэтому нужно рассчитывать маржу по каждой паре, если планируете завышать дефолтные риски.

2) где будет цена ликвидации в случае форс-мажорных обстоятельств (незапланированное отключение сервера, к примеру)

Так как по стратегии ХД мы знаем, что стоп выбрасывается маркет-ордером в момент возникновения условий, то если бот будет оффлайн, то и ордер выброшен на биржу не будет, что теоретически может привезти к ликвидации при использовании кросс-маржи.

Преимущества ликвидации части баланса перед СЛ:

1) отсутствие проскальзывания, т.е. позиция будет ликвидирована по точно обозначенной цене;

2) ликвидация происходит по индексу, а он менее волотилен, чем вертолеты от Артура Хейса;

3) отсутствие комиссии при ликвидации.

В итоге, казалось бы, ликвидироваться выгоднее, чем ловить стоп и в общем-то это так, если стоп статичный - т.е. стоит на расстоянии 7% от средней цены входа, как было в пресетах до 03.09.2020.

Но в пресетах с подписью "release", выпущенных 3 сентября мы сделали динамический СЛ, который приближается к средней цене входа с каждым последующим добором примерно на 4%. В итоге на входе стоп стоит на расстоянии 7%, а при всех 1+6 доборах (пресеты v1, v1+, v2, v2+, v3) он уже на расстоянии в 5,5%.

Это значит, что повторить динамический СЛ с помощью ликвидационного механизма на данный момент невозможно - бот пока не умеет нелинейно увеличивать маржу для приближении ликвидации.

В связи с этим мы предлагаем совместное использование динамического СЛ и ликвидационного механизма при использовании ИЗО-маржи. Это позволит получать снижение риска при смещении динамического стопа (уже реализовано в пресетах "release"), и кратно усилит безопасность в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств в виде выключения бота либо сильного проскользывания путем ликвидации рассчитанной изначально части баланса в соответствии с РМ.

Как настроить ИЗО-маржу на пресетах "release" с динамическим СЛ?

ВАЖНО! Инструкция актуальна только для владельцев лицензии на бота!

1) остановить бота;

2) отключить кросс-плечо - убрать галку из окошка cross;

3) включить кастом лот - поставить галку в окошке custom lot (fixed lot);

4) в окошке с контрактами поставить число контрактов идентичное тому, что было при нажатии на кнопку calculate в настройках "по умолчанию" (это действие актуально, если вы готовы пользоваться дефолтными настройками и РМ. При РМ, отличающемся от дефолтного расчет производится вручную - позже выпустим калькулятор-помощник на этот счет);

5) устанавливаем плечо ИЗО-маржи - ставим значения из списка ниже, его можно проверить через калькулятор BitMex > вкладка "Цена ликвидации".

XRPUSD - плечо х12,4

BCHUSD - плечо х11,1

С указанными плечами вы получите ликвидацию по выделенной части баланса в районе 7% хода цены - это будет в качестве безопасности на случай отключения бота. Динамический же СЛ будет крыть позу, если всё в порядке с ботом в диапазоне от 7 до 5,5% хода цены в зависимости от кол-ва доборов, если не возникло экстремального проскальзывания.

В качестве примера такого экстремального проскальзывания можно привести события 2 сентября:

Если в текущем случае использовался бы механизм ликвидации части баланса, то убыток был бы существенно меньше, т.к. мы бы получили ликвидацию на уровне 7% движения цены вместо 12%.

6) т.к. кастом лот автоматически не перерассчитыватся, то рекомендуем проводить этот перерасчет вручную, к примеру 1 раз в неделю.

Порядок действий для проведения перерасчета первого лота:
1) останавливаем бота;

2) ставим галку на кросс-плече;

3) отключаем галку на кастом лоте;

4) если используете дефолтные настройки РМ, то проверяем % баланса (на v1, v1+, v2, v2+, v3 - 6%, на v4 - 8%);

5) жмем calculate;

6) проделываем все 4 пункта выше кроме 1 в обратной последовательности;

7) запускаем бота.