Гайд по паттерну SFP (swing failure pattern)

crpt♤mrnv.

Огромное количество трейдеров продолжают тешить себя мыслями, мол биткоин невозможно торговать внутри дня, поскольку все эти выносы стопов не дают нормально войти и выйти из рынка.

С другой стороны, эти трудности помогают тщательней изучить функционирование институционального потока ордеров и SFP паттерн в частности.

Что такое SFP?

Swing Failure Pattern — это паттерн, который появляется при ложном пробое уровня максимума или минимума предыдущего свинга.

SFP возникает как следствие крупных участников рынка воспользоваться пулом ликвидности для заполнения своих позиций. Таким образом розничные трейдеры терпят неудачу при повторном тестирование свинг-зон, а институционалы успешно входят в рынок.

Чтобы понять как работает данный паттерн, необходимо понимать как функционирует поток ордеров или другими словами, как институциональные трейдеры входят в рынок? Мы уже разбирали данную тему в нашей статье, по этому вспомним лишь базовые концепции.

Условно разделим основных участников рынка на два типа:

Розничный трейдер — индивидуальная торговля на личном счету, небольшой размер депозита.

Институциональный трейдер — индивидуальная торговля средствами фонда/фирмы/проп-компании.

Напоминание: для каждого покупателя должен быть продавец, а для каждого продавца — покупатель.

Фонды торгующими крупным объёмом не могут позволить себе покупать “по рынку”, потому что это разрушит стакан, а они получат крайне невыгодную цену. Основной проблемой становится заполнение своей заявки. По этому трейдерам торгующим в фонде необходимо конструировать ликвидность.

Пулы ликвидности

Чтобы заполнить свои заявки, крупные трейдера необходимо создать так называемые пулы ликвидности. Мы знаем что ликвидность = объём, чем больше ликвидности, тем легче заполнить заявку на покупку/продажу по необходимой цене.

Каким образом фонды могут конструировать ликвидность?

Отложенные лимитные ордера это неиспользованная ликвидность. Они срабатывают, когда цена проходит через определенную область.

Ордера на покупку = Шорт ликвидность

Ордера на продажу = Лонг ликвидность

На деле все просто. Если все покупают, киту легко продать вам свои позиции. Если никто не покупает, то продажи будут просто опускать цену, а киты терять прибыль / фиксировать убыток.

Как находить пулы ликвидности?

Где излюбленное место для стоп-лоссов у технических трейдеров?

• Ниже минимумов
• Выше максимумов
• Во флете за очевидными уровнями

Розничных трейдеров учат покупать / продавать пробои уровней и трендовых линий. Это излюбленное место для крупных институционалов. В этих местах сосредоточена свободная ликвидность.

Правила формирования SFP паттерна

Выбор таймфрейма для торговли по SFP сугубо индивидуален, поскольку паттерн формируется на любом таймфрейме. Розничных трейдеров привлекает крайне чистое свинг-движение вверх / вниз и с каждым новым витком все больше трейдеров присоединяется к нему. Соответственно их стоп-приказы стоят примерно в одном месте.

Очевидный тренд и коррекция с чётко выраженным тестированием предыдущего минимума / максимума стане главным условием при поиске паттерна SFP. Если на графике сформированы несколько экстремумов, то свеча паттерна в идеале должна пробить все предыдущие значения, либо ближайший экстремум.

Значения стоп-лосса и тейк профита для SFP

Все зависит от волатильности актива и меры риска которую потянет ваша торговая система. Для успешного использования паттерна SFP хорошо подходит динамичный стоп-лосс, размер которого определяется с помощью индикатора ATR. Если вы торгуете на часовом таймфрейме (1h), в таком случае для BTC подходит стоп в размере 1/4 от дневного значения ATR.

Для альтов размер стопа будет варьироваться. Важно иметь в виду, что торговля по SFP не предполагает длительное пребывание в позиции. Средная риск/прибыль по сделки находится в пределах 1:1–1:2. Основная доходность по паттерну достигается за счет винрейта, который в отдельных случаях может достигать 80 %.