Функции Excel для финансовых расчетов по ценным бумагам - Программирование, компьютеры и кибернетика контрольная работа

Главная

Программирование, компьютеры и кибернетика
Функции Excel для финансовых расчетов по ценным бумагам

Логические и статистические функции программа Microsoft Excel, задание формул и расчеты по ним. Выполнение финансово-экономических расчетов с помощью программы и построение диаграммы по полученным результатам. Разработка оптимальных решений производства.


посмотреть текст работы


скачать работу можно здесь


полная информация о работе


весь список подобных работ


Нужна помощь с учёбой? Наши эксперты готовы помочь!
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с
политикой обработки персональных данных

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Функции EXCEL для финансовых расчетов по ценным бумагам: функции для расчетов по ценных бумагам с нарушением периодичности выплаты процентов (ДОХОДПЕРВНЕРЕГ(), ДОХОДПОСЛНЕРЕГ()).
Рисунок 1. - Окно аргументов функции
Функция ДОХОДПЕРВНЕРЕГ() возвращает доход по ценным бумагам с нерегулярным (коротким или длинным) первым периодом.
Если данная функция недоступна или возвращает ошибку #ИМЯ?, установите и загрузите надстройку «Пакет анализа».
ДОХОДПЕРВНЕРЕГ (дата_согл; дата_вступл_в_силу; дата_выпуска; первый_купон; ставка; цена; погашение; частота; базис)
Даты должны вводиться с использованием функции ДАТА или как результат вычисления других формул и функций. Например, для 23_го мая 2008 года следует использовать ДАТА (2008; 5; 23). Проблемы могут возникнуть, если даты вводятся как текст.
Дата_согл - дата расчета за ценные бумаги (более поздняя, чем дата выпуска, когда ценные бумаги были проданы покупателю).
Дата_вступл_в_силу - срок погашения ценных бумаг. Эта дата определяет момент истечения срока действия ценных бумаг.
Дата_выпуска - дата выпуска ценных бумаг.
Первый_купон - дата первого купона для ценных бумаг.
Ставка - процентная ставка для ценных бумаг.
Погашение - выкупная стоимость ценных бумаг за 100 грн. номинальной стоимости.
Частота - количество выплат по купонам за год. Для ежегодных выплат частота = 1; для полугодовых выплат частота = 2; для ежеквартальных выплат частота = 4.
Базис - используемый способ вычисления дня.
· Microsoft Excel хранит даты как ряд последовательных номеров, что позволяет выполнять над ними вычисления. По умолчанию день 1 января 1900 года имеет номер 1, а 1 января 2008 - номер 39448, так как интервал в днях между этими датами составляет 39448.
· Дата соглашения является датой продажи покупателю купона, например облигации. Срок платежа представляет собой дату истечения срока действия купона. Пусть, например, облигация со сроком действия 30 лет выпущена 1 января 2008 года и была приобретена покупателем через шесть месяцев после своего выпуска. Датой выпуска будет являться 1 января 2008 года, датой соглашения - 1 июля 2008 года, а сроком погашения такой облигации - 1 января 2038 года, то есть дата через 30 лет после даты выпуска.
· Дата_согл, дата_вступл_в_силу, дата_выпуска, первый_купон и базис усекаются до целых.
· Если дата_согл, дата_вступл_в_силу, дата_выпуска или первый_купон не является допустимой датой, то функция ДОХОДПЕРВНЕРЕГ возвращает значение ошибки #ЗНАЧ!.
· Если ставка < 0 или цена ? 0, то функция ДОХОДПЕРВНЕРЕГ возвращает значение ошибки #ЧИСЛО!.
· Должны быть выполнены следующие условия, в противном случае функция ДОХОДПЕРВНЕРЕГ возвращает значение ошибки #ЧИСЛО!:
дата_вступл_в_силу > первый_купон > дата_согл > дата_выпуска
· Microsoft Excel вычисляет функцию ДОХОДПЕРВНЕРЕГ методом итераций. Используется метод Ньютона на основе формулы для функции ЦЕНАПЕРВНЕРЕГ. Доход вычисляется за 100 итераций, до тех пор, пока вычисляемая цена для заданного дохода не станет близкой к значению аргумента цена.
Чтобы просмотреть числа в виде процентов, выделите ячейку и выберите в меню Формат команду Ячейки . На вкладке Число выберите в списке Числовые форматы вариант Процентный .
Возвращает доход по ценным бумагам с нерегулярным (коротким или длинным) последним пери одом.
ДОХОДПОСЛНЕРЕГ (дата_согл; дата_вступл_в_силу; последняя_выплата; ставка; цена; погашение; частота; базис)
Даты должны вводиться с использованием функции ДАТА или как результат вычисления других формул и функций. Например, для 23_го мая 2008 года следует использовать ДАТА (2008; 5; 23). Проблемы могут возникнуть, если даты вводятся как текст.
Дата_согл - дата расчета за ценные бумаги (более поздняя, чем дата выпуска, когда ценные бумаги были проданы покупателю).
Дата_вступл_в_силу - срок погашения ценных бумаг. Эта дата определяет момент истечения срока действия ценных бумаг.
Последняя_выплата - дата последнего купона для ценных бумаг.
Ставка - процентная ставка для ценных бумаг.
Погашение - выкупная стоимость ценных бумаг за 100 грн. номинальной стоимости.
Частота - количество выплат по купонам за год. Для ежегодных выплат частота = 1; для полугодовых выплат частота = 2; для ежеквартальных выплат частота = 4.
Базис - используемый способ вычисления дня.
· Microsoft Excel хранит даты как ряд последовательных номеров, что позволяет выполнять над ними вычисления. По умолчанию день 1 января 1900 года имеет номер 1, а 1 января 2008 - номер 39448, так как интервал в днях между этими датами составляет 39448.
· Дата соглашения является датой продажи покупателю купона, например облигации. Срок платежа представляет собой дату истечения срока действия купона. Пусть, например, облигация со сроком действия 30 лет выпущена 1 января 2008 года и была приобретена покупателем через шесть месяцев после своего выпуска. Датой выпуска будет являться 1 января 2008 года, датой соглашения - 1 июля 2008 года, а сроком погашения такой облигации - 1 января 2038 года, то есть дата через 30 лет после даты выпуска.
· Дата_согл, дата_вступл_в_силу, последняя_выплата и базис усекаются до целых.
· Если дата_согл, дата_вступл_в_силу или последняя_выплата не является допустимой датой, то функция ДОХОДПОСЛНЕРЕГ возвращает значение ошибки #ЗНАЧ!.
· Если ставка < 0 или цена ? 0, то функция ДОХОДПОСЛНЕРЕГ возвращает значение ошибки #ЧИСЛО!.
· Если базис < 0 или базис > 4, то функция ДОХОДПОСЛНЕРЕГ возвращает значение ошибки #ЧИСЛО!.
· Должны быть выполнены следующие условия, в противном случае функция ДОХОДПОСЛНЕРЕГ возвращает значение ошибки #ЧИСЛО!:
дата_вступл_в_силу > дата_согл > последняя_выплата
· ДОХОДПОСЛНЕРЕГ вычисляется следующим образом:
Ai = количество накопленных дней для i_го или последнего квазикупонного периода в нерегулярном периоде, отсчитанное вперед от даты последней выплаты перед погашением.
DCi = количество дней, сосчитанных для i_го или последнего квазикупонного периода, разделенное на продолжительность фактического купонного периода.
NC = количество квазикупонных периодов, укладывающихся в нерегулярный период. Если это число является дробным, то оно округляется с избытком до ближайшего целого.
NLi = нормальная продолжительность в днях i_го или последнего квазикупонного периода в нерегулярном купонном периоде.
Рисунок 2. - Формулы для нахождения вступительного балла
Рисунок 3. - Расчет вступительного балла
1 Предприятие приобрело станок на сумму 3 млн. грн., период отчислений в амортизационный фонд составляет 6 лет. Остаточная стоимость станка составит 1,8 тыс. грн.:
- Рассчитать величину амортизации актива линейным методом за один год, за один квартал и за один месяц.
- Рассчитать величину амортизации актива методом «суммы чисел» и методом двойного уменьшения остатка за четвертый год, за девятнадцатый квартал и за пятьдесят шестой месяц.
- Рассчитать величину амортизации актива методом двойного уменьшения остатка за следующие периоды: 1-3 год, за 14-23 квартал и за 45-66 месяц.
- Рассчитать величину амортизации актива методом фиксированного уменьшения остатка за 2_й год и 5_й год, если только в течение 11 месяцев в году происходит амортизационное отчисление.
2 Необходимо накопить 5600 тыс. грн. за два года, откладывая постоянную сумму в конце каждого квартала. Какой должна быть эта сумма, если норма процента по вкладу составляет 17% годовых.
С помощью функции Excel АПЛ найдем годовую амортизацию имущества для указанного периода.
АПЛ (стоимость; остаточная_стоимость; время_эксплуатации)
Нач_стоимость - это начальная стоимость имущества.
Ост_стоимость - это стоимость в конце периода амортизации (иногда называется остаточной стоимостью имущества).
Время_эксплуатации - это количество периодов, за которые собственность амортизируется (иногда называется периодом амортизации).
Рассчитаем величину амортизации актива линейным методом за один год, за один квартал и за один месяц.
=АПЛ (3000; 1800; 6) = 200 тыс. грн. - величина амортизации актива за один год
=ФУО (3000; 1800; 6; 1; 3) = 61,5 тыс. грн. - величина амортизации актива за один квартал
=ФУО (3000; 1800; 6; 1; 1) = 20,5 тыс. грн. - величина амортизации актива за один месяц
Амортизации актива методом «суммы чисел»:
За четвертый год - =АСЧ (3000; 1800; 6; 4) = 171429 грн.
За девятнадцатый квартал - АСЧ (3000; 1800; 24; 19) = 24000 грн.
За пятьдесят шестой месяц - АСЧ (3000; 1800; 72; 56) = 7763 грн.
За четвертый год - =ДДОБ (3000; 1800; 6; 4) = 0
За девятнадцатый квартал - ДДОБ (3000; 1800; 24; 19) = 0
За пятьдесят шестой месяц - ДДОБ (3000; 1800; 72; 56) = 0
Первый год - ДДОБ (3000; 1800; 6; 1) = 1000000 грн.
Второй год - ДДОБ (3000; 1800; 6; 2) = 200000 грн.
Третий год - ДДОБ (3000; 1800; 6; 3) = 0
Величина амортизации актива методом двойного уменьшения остатка за 14-23 кварталы - 0 грн. и за 45-66 месяц - 0 грн.
Величина амортизации актива методом фиксированного уменьшения остатка за 2_й год и 5_й год, если только в течение 11 месяцев в году происходит амортизационное отчисление.
За 2_й год - ФУО (3000; 1800; 6; 2; 11) = 227509 грн.
За 5_й год - ФУО (3000; 1800; 6; 5; 11) = 176006 грн.
2. Необходимо накопить 5600 тыс. грн. за два года, откладывая постоянную сумму в конце каждого квартала. Какой должна быть эта сумма, если норма процента по вкладу составляет 17% годовых.
=ПЛТ (17%/4; 8; 0; 5600; 0) = 602,36 грн.
Задание 3. Сортировка. Фильтрация. Команда итоги. Анализ данных с помощью ди а грамм
Таблица Б.13 - Структура доходов коммерческого банка
Комиссионные за услуги и корреспондентские отношения
Доходы по операциям с ценными бумагами и на валютном рынке
Доходы от участия и деятельности предприятий, организаций и банков
1 Выполнить сортировку документа по возрастанию наименований статей доходов коммерческого банка.
2 Выполнить сортировку таблицы в алфавитном порядке по наименованиям статей доходов и по убыванию % к итогу.
3 Выполнить фильтрацию сформированного документа, оставив в нем только статьи доходов, значения сумм в тыс. грн. которых больше среднего значения. Вернуть таблицу в исходное состояние.
5 С помощью средства Расширенный фильтр сформировать новый документ, в который поместить только те статьи доходов коммерческого банка, сумма каждой из которых меньше среднего значения этого показателя по всему исходному документу или равна 100 354 тыс. грн.
6 Добавьте в ведомость новую графу «Вид дохода», присвоить вид - «По операциям», для доходов коммерческого банка полученных от различных операций, а всем остальным присвоить вид «Иной». Создайте итоговые строки с подсчетом среднего удельного веса дохода по одинаковым видам статей.
7 Построить на новом рабочем листе EXCEL смешанную диаграмму, в которой представить в виде гистограмм суммы доходов банка, а их удельные веса показать в виде линейного графика на той же диаграмме. Вывести легенду и название графика «Анализ доходов коммерческого банка».
8 Показать в виде графика суммы доходов коммерческого банка, вывести линию тренда с уравнением.
Таблица 1. - Сортировка документа по возрастанию наименований статей доходов коммерческого банка
Комиссионные за услуги и корреспондентские отношения
Доходы по операциям с ценными бумагами и на валютном рынке
Доходы от участия и деятельности предприятий, организаций и банков
Таблица 2. - Сортировка таблицы в алфавитном порядке по наименованиям статей доходов и по убыванию, % к итогу
Комиссионные за услуги и корреспондентские отношения
Доходы по операциям с ценными бумагами и на валютном рынке
Доходы от участия и деятельности предприятий, организаций и банков
3. Статьи доходов, значения сумм в тыс. грн. которых больше среднего значения
5. С помощью средства Расширенный фильтр сформировать новый документ, в который поместить только те статьи доходов коммерческого банка, сумма каждой из которых меньше среднего значения этого показателя по всему исходному документу или равна 100 354 тыс. грн.
Комиссионные за услуги и корреспондентские отношения
Доходы по операциям с ценными бумагами и на валютном рынке
Доходы от участия и деятельности предприятий, организаций и банков
Таблица 3. - Итоговые строки с подсчетом среднего удельного веса дохода по одинаковым видам статей
Комиссионные за услуги и корреспондентские отношения
Доходы по операциям с ценными бумагами и на валютном рынке
Доходы от участия и деятельности предприятий, организаций и банков
7. Построить на новом рабочем листе EXCEL смешанную диаграмму, в которой представить в виде гистограмм суммы доходов банка, а их удельные веса показать в виде линейного графика на той же диаграмме. Вывести легенду и название графика «Анализ доходов коммерческого банка».
8 Показать в виде графика суммы доходов коммерческого банка, вывести линию тренда с уравнением.
Рисунок 4. - График суммы доходов коммерческого банка, линию тренда с уравнением
Нормы расхода сырья, т. на 1т карамели
Итак, решение найдено: «барбариса» выпускаем 140 т, «дыни» - 561,33 т, «Дюшеса» - 160 т. Максимальная прибыль - 3 910 400 грн.
Процессор электронных таблиц Microsoft Excel - прикладная программа, предназначенная для автоматизации процесса обработки экономической информации, представленной в виде таблиц; применение формул и функций для производства расчетов; построение графиков. реферат [2,4 M], добавлен 03.02.2013
Формулы как выражение состоящее из числовых величин, соединеных знаками арифметических операций. Аргументы функции Excel. Использование формул, функций и диаграмм в Excel. Ввод функций в рабочем листе. Создание, задание, размещение параметров диаграммы. реферат [315,9 K], добавлен 08.11.2010
Вычисления в Excel. Формулы и функции: Использование ссылок и имен, перемещение и копирование формул. Относительные и абсолютные ссылки. Понятиеи и типы функций. Рабочая книга Excel. Связь между рабочими листами. Построение диаграмм в EXCEL. лабораторная работа [39,1 K], добавлен 28.09.2007
Возможности программы Microsoft Excel. Принципы применения операторов сравнения и текста для активизации вычислительной функции. Создание ссылки на объединение ячеек диапазонов. Этапы разработки таблиц расчетов депозитов и начисления заработной платы. лабораторная работа [17,2 K], добавлен 20.12.2011
Формирование и расчет таблиц в табличном процессоре Excel. Расчет таблицы с использованием "Мастера функций". Построение диаграмм на основе табличных данных. Работа с базой данных "Книжный магазин" в Excel. Выручка по книгам, относящимся к одному типу. контрольная работа [329,2 K], добавлен 26.09.2012
Анализ программы Microsoft Excel. Способы оформления элементов таблицы различными цветами. Этапы подготовки табличных документов. Характеристика табличного процессора EXCEL. Особенности проведения однотипных расчетов над большими наборами данных. реферат [565,9 K], добавлен 14.09.2012
Создание электронных таблиц в MS Excel, ввод формул при помощи мастера функций. Использование относительной и абсолютной ссылок в формулах. Логические функции в MS Excel. Построение диаграмм, графиков и поверхностей. Сортировка и фильтрация данных. контрольная работа [2,3 M], добавлен 01.10.2011
Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д. PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах. Рекомендуем скачать работу .

© 2000 — 2021



Функции Excel для финансовых расчетов по ценным бумагам контрольная работа. Программирование, компьютеры и кибернетика.
Реферат: Рабочие процессы и экологическая безопасность автомобильных двигателей
Курсовая работа по теме Архитектурно-строительные чертежи гражданских зданий
Реферат: Кубанские казаки в ВОВ
Эссе Французская Революция
Реферат по теме Анализ демографической ситуации в Ханты-Мансийском АО
Курсовая работа по теме Контент-анализ корпоративного издания на примере анализа содержания журнала 'Аэрофлот'
Реферат: Тактика следственного эксперимента 3
Курсовая работа по теме Организация единого технологического процесса функционирования баз и складов (на примере инженерно-технического имущества Вооруженных Сил Республики Беларусь)
Дипломная работа: Инвестиционная деятельность банка
Реферат по теме Государство Само
Реферат: Брактеат Vg 207, Грумпан
План Контрольной Работы Образец
Курсовая Работа На Тему Пошиття Жіночого Одягу
Курсовая работа: Динамика развития геополитического пространства мира
Реферат: Расчёт себестоимости ГРЭС
Реферат по теме Тварини. Загальні відомості
Курсовая работа по теме Система каналов реализации сельскохозяйственной продукции и пути повышения ее эффективности
Контрольная Работа На Тему Память Пк
Курсовая работа по теме Возможности сетей, построенных в соответствии с концепцией Smart Grid для индивидуализации потоков мощности от поставщиков к потребителям
Реферат На Тему Порядок Прохождения Воинской Службы
Государственные пособия гражданам, имеющим детей - Государство и право дипломная работа
Механизм функционирования предприятий - Государство и право курсовая работа
Совершенствование корпоративных информационных систем - Менеджмент и трудовые отношения курсовая работа