Фигуры продолжения тенденции: почему 90% прогнозов на TradingView неграмотны с точки зрения науки?

Познавая графический анализ как науку, в первое время я постоянно сокрушался: почему мой паттерн не отработал?! И если этот вопрос допускает полезность такого рода анализа, то высказывания многих трейдеров заставляют буквально поставить крест на «художествах» аналитиков. 

Весьма вероятно, жизнь критиков стала бы куда более продуктивной, если бы они попытались разобраться в следующих вещах:

▪️ Какова природа возникновения паттернов?

▪️ Каким требованиям они должны соответствовать?

▪️ А что, если рынок криптовалют манипулируем?

Почему возникают фигуры?

Сегодня мы говорим про фигуры продолжения тренда, поэтому в основном речь будет идти о них, но соль я раскрою так или иначе. Рассмотрим наиболее популярные: это треугольник, флаг и вымпел.

Каждая из этих фигур, по сути, являются ни чем иным, как консолидацией актива после импульсного, либо коррекционного движения. Так или иначе, фигура ПРОДОЛЖЕНИЯ ТЕНДЕНЦИИ не может существовать без ТЕНДЕНЦИИ, независимо от того, краткосрочная она или долгосрочная, ведь согласно теории фрактальности, закономерности подобного характера работают на всех таймфреймах.

Так вот... Консолидация актива - объяснимое с точки зрения науки явление, обусловленное природой человеческой психики: рынок стремительно вырос, но человек не успел войти в позицию. Разумеется, в его голове возникают мысли из разряда: "может уже поздно? А что, если движение себя изжило?". Либо же человек купил актив вовремя, а затем продал. В таком случае большинство трейдеров будут ожидать сигналов на вход в новую позицию и не станут предпринимать каких-либо новых решений.

И лишь только случайные, ведомые FOMO, спекулянты будут покупать хай и продавать лоу, формируя ребра фигуры.

Так что ничего магического в возникновении каждого из перечисленных паттернов нет, всего на всего на рынке снижается активность, но тренд при этом, сохраняется.

Отличаем ложный паттерн от истинного

Если каждый критик откроет книгу, например, уважаемого Джона Мерфи, то сомнений не останется: фигуры продолжения тренда - это не просто художества, а сложноустроенные организмы, которые обладают определенными характеристиками.

▪️Во-первых, в них закономерно должен снижаться столбиковый объем;

▪️Во-вторых, фигуры должны быть сколько-нибудь симметричными и соответствовать своими размерами предшествовавшему тренду; Более того, к анатомии фигур также предъявляются требования;

▪️Ну и в-третьих, после выхода графика из фигуры объем обязан кратно повышаться;

С первым все понятно, а что касается второго, то тут стоит пояснить картинкой, ибо понятно будет не всем

Невооруженным взглядом можно заметить, что второй вариант не соответствует анатомическим характеристикам (минимум 4 волны, перекрывающие друг друга), также наш уродец габаритами сильно уступает предшествующему тренду. Более того, объем в фигуре мог и не снижаться до критических значений к концу ее формирования, как и не повышаться в момент преодоления верхнего ребра.

Треугольник взят в качестве элементарного примера, но такие же требования предъявляются и к другим фигурам: ГИП, двойной вершине и прочим... каждая фигура обязана подвергаться анализу объемов и эстетических составляющих. Например, в случае той же ГИП, объем должен повышаться во время нисходящих движений и понижаться во время восходящих, линия шеи должна быть наклонена под НЕБОЛЬШИМ углом вверх, либо горизонтальной и т.д.

Думаю, теперь сомнений в том, что графический анализ куда сложнее, чем кажется не осталось и можно перейти к заключительной подтеме.

Твой персональный манипулятор

Если вам импонирует тема с манипуляциями на рынке криптовалют, то сейчас начинается самое интересное. Мы поговорим о подвохах, встречающиеся на пути трейдера, решившего торговать обнаруженную на графике фигуру

Наиболее популярные из них - возврат к пробитой границе фигуры, а также выпадение с последующим возвратом внутрь паттерна.

Здесь к нам на помощь придет картинка из презентации второй волны курсов RMNVuniversity. На графике изображен вымпел (да-да, именно вымпел, а не треугольник, ибо его вершина имеет ярко выраженный наклон). Вымпел формировался достаточно долго и соответствовал всем требованиям, но в один прекрасный момент произошел ложный прорыв согласно ожидаемому тренду (1). Это вдохновило трейдеров и заставило большинство открыть позиции в шорт, что оказалось для них роковым решением.

Далее случилась еще более пугающая вещь - возврат к вершине фигуры после ее реализации (2). Здесь мы уже вошли в тренд и большинство участников торгов открыли позиции на повышение. Чтобы их "вытряхнуть" ММ сделал шейкаут, отправив ракету вверх уже без пассажиров. Надо ли говорить, что в традиционном ГА вымпел - фигура продолжения, а в нашем случае - наоборот...

Вывод

Мало того, что графический анализ сложен сам по себе и не каждый соизволит разобраться в теме перед практикой. К нам на "помощь" приходят манипуляторы, давая ход всем грязным приемам, а их, уж поверьте, в арсенале полно. Так что нет ничего удивительного, что 9 из 10 прогнозов на TV не сбываются, но это не значит, что инструмент не работает.