FIBONACCI

Фибоначчи — сеть чисел, выступающих уровнями поддержки или сопротивления цены. Фибоначчи является важнейшим инструментом как для входа в позицию, так и для анализа контекста нахождения цены в разных промежутках трендового движения.

Сетка Фибоначчи подразумевает использование инструмента чисто по тренду, чтобы оценить потенциальную зону коррекции.

Базовые уровни - 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%.

Графически соотношения отображаются в измерении от 0 до 1 соответственно получаем 0.382, 0.5, 0.618, 0.786

Данные значения имеют классическую трактовку, но быстрее всего математическое ожидание достигается путем округления до целых чисел 0.5, 0.62, 0.79. Повышение четкости работы уровней прибавляется еще одно значение - 0.705, достигаемое арифметическим средним 0.62 и 0.79.

Оптимальной точкой входа ( OTE — optimal trade entry ) — будем рассматривать уровни 0.705 и 0.79, поскольку они являются уровнями с наибольшим потенциалом окончания коррекции и зарождения нового движения.

Уровень 0.62 – чаще всего оказывается шумом, цена показывает коррекцию, но краткосрочную, что приводит к финальному тесту зоны OTE .

Главное правило состоит в использовании по рыночной структуре. Сетка растягивается между последним свинг лоу и свинг хай. Две точки обозначаются 1 и 0.

Определение коррекции восходящего движения тяниться от лоя к хаю, для нисходящего — наоборот.

В контексте

Рыночная структура имеет основное правило – зоны распределяется на дискаут и премиум. Распределение зон происходит за счет уровня 0.5 , поскольку это справедливая цена и рынок будет стремиться всегда протестировать этот уровень.

Считается, что цены ниже 0.5 для восходящего движения занижены , выше 5 завышены.

Пропорционально наоборот для нисходящего движения цены выше 0.5 завышены и склонны к открытию позиции в шорт, ниже 0.5 занижены.

Фильтрация позиций и открытие только с дискаута – значительно повышает винрейт – это обусловлено усиленной зоной спроса к активу в области предварительного зарождения движения. RTO ( return to origin ).

1.

После начала коррекции и захода цены ниже/выше 0.5 в зависимости от тренда — все внимание идет на реакцию цены на 0.5 при возврате.

Если цена встречает 0.5, как сопротивление и любая попытка закрепиться выше – заканчивается неудачей – стоит ожидать повторного теста зоны OTE или попытки сломать структуру в целом.

В условиях 0.5 следует рассмотреть, как зону закрытия позиции в случае неудачи либо переставить позицию безубыток.

2.

Сетка выступает промежуточными уровнями цены после их преодоления и можно рассматривать как дополнительный фактор открытия позиции.

3.

Фибоначчи можно использовать также как инструмент для закрытия позиции, но этот метод лучше использовать, когда цена находится на историческом максимуме без информации слева. Используются отрицательные уровни –0.27, –0.62, –1.

Получаем полную сетку Фибоначчи.

4.

Фибоначчи является главным инструментом фильтрации РОІ , поскольку большинство позиций в зоне 0.5 или выше дают лишь краткосрочный процент, а не полноценное движение, что приводит позицию к безубытку.

РОІ всегда в зоне ОТE стоит на первом месте, так как вероятность такой позиции перейти в полноценный трейд или свинг позицию гораздо выше.