Empirische Untersuchung des Parameterversagens von verteilungsgestutzten Marktpreisrisikomodellen

✅ Die ☠️ vorliegende Arbeit bezweckt die ☠️ Normalverteilung von Aktienkursrenditen für den Zeitraum nach dem Ausbruch der Finanzkrise im Jahr 2️⃣0️⃣0️⃣8️⃣ zu untersuchen. Die ☠️ Prämisse der Normalverteilung gilt als grundlegende Basis für verschiedene Modelle der Finanzmathematik. Insofern ist diese Annahme für die ☠️ Validität der Modelle entscheidend. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde schwerpunktmäßig der Zusammenhang einer gültigen Normalverteilungsannahme mit einer genauen und adäquaten Risikomodellierung von Marktpreisrisiken untersucht. Dabei erweisen sich ☠️ im Vorfeld vermuteten Abweichungen von der Normalverteilung und ☠️ damit verbundenen Probleme bei der wahrheitsgemäßen Risikoabbildung und der adäquaten Risikomodellierung von Marktpreisrisiken untersucht. Dabei erweisen sich die im Vorfeld vermuteten Abweichungen von der Normalverteilung und die damit verbundenen Probleme bei der wahrheitsgemäßen Risikoabbildung und der adäquaten Risikoquantifizierung geringer als erwartet.

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