Двухкритериальные модели управления портфельными инвестициями с учетом риска

⚡⚡⚡ ПОДРОБНЕЕ ЖМИТЕ ЗДЕСЬ 👈🏻👈🏻👈🏻

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Июня 2014 в 17:25, курсовая работа
Описание работы
Цель исследования – разработать оптимальную стратегию портфельных инвестиций для предприятий с учетом рисков.
Задачи исследования: 1. Провести сравнительный анализ моделей и методов управления портфелем ценных бумаг.
2. Разработать модель управления портфельным инвестированием.
3. Разработать рекомендации по оптимизации портфеля ценных бумаг для предприятий на основе разработанной модели.
В условиях нестабильного рынка, характеризующегося высокой степенью неопределенности, риск представляет собой основную проблему при принятии инвестиционных решений.
Риск, как и доходность, может принимать различные значения: как низкие, так и высокие, причем он имеет тенденцию к повышению в условиях инфляции, что приводит к увеличению риска вложений в ценные бумаги.
Для снижения риска обычно используют несколько вариантов портфельных инвестиций.
Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Ноября 2013 в 20:48, курсовая работа
Описание работы
Цель данной работы – изучить двухкритериальную модель управления инвестиционными портфелями с учетом фактора риска.
Задачи данной работы: 1) Описать понятие портфеля ценных бумаг.
2) Описать двухкритериальный метод управления портфелем ценных бумаг с учетом факторов риска и неопределенности.
3) Определить основные характеристики портфеля.
4) Охарактеризовать основные факторы, влияющие на портфель.
Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Ноября 2012 в 09:28, курсовая работа
Описание работы
Целью курсовой работы является разработка методики управления портфельным инвестированием с учетом фактора риска.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 1.Рассмотреть сущность и виды инвестиционных рисков; 2.Рассмотреть методы управления портфелем ценных бумаг с учетом рисков; 3.Разработать методику управления портфельном инвестировании с учетом факторов риска;
Как рассчитать величину корректировки балансовой прибыли.
В каких случаях необходимо назначить экспертизу промышленной безопасности.
Какой из методов исследования позволяет провести анализ на всех этапах развития.
Смета на укладку дорожных плит.
Инструкция по охране труда при работе с кислотами, щелочами, флюсами.
Двухкритериальные модели управления портфельными инвестициями с учетом риска.
В настоящее время одним из наиболее распространенных методов оценки инвестиционных проектов является метод расчета индекса доходности.
Индекс доходности (ИД) - это отношение суммы дисконтированных доходов к сумме инвестиций.
Если ИД больше единицы, то проект считается прибыльным.
При расчете индекса рентабельности инвестиций (ИРИ) учитывается только та часть инвестиций, которая может быть направлена на создание производственных фондов.
1. Формирование инвестиционного портфеля с учетом двухкритериальных моделей управления.
1.1. Формирование инвестиционного портфеля при использовании модели Блэка-Шоулза.
1.2. Формирование инвестиционного портфеля на основе модели Марковица.
1.3. Формирование инвестиционного портфеля в условиях неопределенности.
2. Особенности формирования инвестиционного портфеля по модели Марковиц с учетом фактора риска.

Автор: Пользователь скрыл имя, 06 Мая 2012 в 15:31, курсовая работа
Краткое описание
Цель работы - изучить особенности двухкритериальных моделей управления портфельным инвестированием с учетом уровня риска.
и доходности
Анализ и оценка рисков инвестиционного проекта.
Расчет эффективности методов взыскания задолженности.
Как определить продолжительность операционного цикла.
Двухкритериальные методы анализа и оценки проектов.
Оценка качества работы персонала анкета.
Скачать правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.
Пример оформления акта скрытых работ на установку спускников теплотрассы.
Правила охраны труда на автомобильном транспорте. п.п. 3.2.1-3.2.3.
Для решения задачи оптимального управления портфелем ценных бумаг необходимо установить критерий оптимальности – оптимальную цену портфеля.
В качестве критерия оптимальности может быть принята, например, среднеквадратичная ошибка, которая характеризует отклонение ожидаемой доходности портфеля от среднего значения доходности ценных бумаг.
При этом в качестве оптимального портфеля может использоваться портфель с наибольшей среднеквадратической ошибкой.
Реферат Синдром Профессионального Выгорания
Моделирование Транспортных Процессов Курсовая Работа
Демоверсия Итоговых Контрольных Работ 9 Класс