"Двойная бухгалтерия" в трейдинге.
TIL Group
Всем привет. Предлагаю поговорить о таком понятии, как "Двойная бухгалтерия" в трейдинге.
Трейдинг - это профессия для настоящих трудяг. Кто-то однажды подметил: "Среднестатистический менеджер чувствует себя гораздо комфортнее, чем среднестатистический трейдер". Вот прям в яблочко. Столько конкурентная среда не терпит дилетантского подхода. Я подчеркну: именно подхода, а не дилетантов. Ведь мы все с чего-то начинали. Но продолжать топтаться на месте в расчете получения прибыли - это, согласитесь, наивно.
При этом, должен заметить, что многие ошибочно полагают, будто больше работать - это с родни чаще нажимать на кнопки и усерднее заходить в сделки. Это не так. Мы - финансисты. Мы анализируем рыночные возможности. Это и есть наша работа. И, если возможностей в рынке нет, мы не заходим. Это тоже наша работа: не заходить. И тут у многих горят файлы. Ведь в любой другой профессии больше движений - больше прибыли. Что же мы хотим посоветовать неугомонным трейдерам. Попробуйте сделать следующее:
- Ведите двойную бухгалтерию.
- Привыкайте расслабляться, как только вошли в сделку.
Двойная бухгалтерия подразумевает двойную, или параллельную статистику по вашей торговой системе. Как это выглядит у нас в пропе. Каждый день мы готовим список акций для торговли. В конце дня каждый видит свой наторгованный результат. И этот результат не всегда радует, как вы понимаете. Допустим, трейдер показал -40 долларов в конце дня. Это - результат трейдера. Далее, весь список акций проверяется на предмет наличия точек входа по системе и записывается в торговом журнале. Допустим, результат составляет +150 долларов прибыли. Это - результат торговой системы.
Итак, у нас явное несоответствие. Ведь 150 долларов определенно лучше, чем минус 40. Это и есть "Двойная бухгалтерия".
Для чего же нам это нужно и как с этой информацией работать? Тут все просто: трейдер показал не системный результат. Доподлинно известно, что на длинной дистанции всех интересует именно системная торговля, так как это единственный вариант состояться в мире трейдерского бизнеса. Так вот, любая сделка либо системная, либо нет. Профит может быть не системным, а значит опасным в перспективе. Стоп лосс же наоборот системным, а значит его нужно принять как данность. Ведь любая ТС дает стопы, верно?
У среднестатистического трейдера в этом вопросе обычно полный каламбур. Профит - хорошо! Стоп - плохо. Профит - моя система прекрасна! Стоп - нужно срочно менять ТС, добавлять фильтры и тд. В долгосрочной перспективе с таким подходом максимум на что можно рассчитывать - торговля в ноль. А это уже не работа, а хобби какое-то.
Итак, мы имеем следующую картину: любая сделка заканчивается либо стопом, либо профитом. А любой стоп/профит, в свою очередь, либо системный, либо нет. И вот тут мы подошли к самому интересному: полюбите системные стопы.
ps Продолжение следует...