Добро пожаловать в матрицу
Eugene CryptoЧто такое Китобойская ИНС и для чего она нафиг сдалась?
Искусственная нейронная сеть (ИНС), которую мы разработали и продолжаем модернизировать - это компьютерная математическая модель. И работает она вот так:
- Мы зарядили ИНС серией индикаторов, реагирующих на манипулятивное движение рынка.
- Мы предоставили ИНС доступ к большой кластерной дате рыночных котировок.
- На истории котировки мы показали ИНС, где нужно вставать в лонг, а где нужно вставать в шорт (на битке), т.е. "обучили".
Теперь ИНС, используя наш алгоритм, анализирует ситуацию на рынке и принимает решение вставать в Long или Short.
Нахера она вообще нужна?
А очень просто, в том состоянии, в котором она сейчас находится, это - помощник для нас. ИНС анализирует намного больше данных (в овердохуя раз больше), чем даже очень умный гуманоид, и делает это быстрее и точнее. И в результате мы имеем нейронный индикатор на short/long и дистанцию, в течении которой данный индикатор сохраняет актуальность.
Какие результаты?
Ты наверное уже читал мой пост у нас на канале про ИНС. Если нет, то мы провели эксперимент, отправили ИНС в начало 2016 года, дали ей теоретический биток и сказали "торгуй всем депо". Сегодня она сделала из 1 битка - 12,36. И 3 битка из 12,36 она сделала на падении после 20к, что отдельно доставляет.
И вот последние три сделки нашей ИНС:
- С 17 мая по 16 июля, ИНС сидела шорте, заработав 23,6% за 2 месяца.
- С 16 по 31 июля, ИНС сидела в лонге, заработав 20,6% за 15 дней.
- С 31 июля по сей день (3 августа), ИНС сидит в шорте, заработав уже 5,55% за 3 дня.
Итого, за почти 2,5 месяца, ИНС заработала 49,75% на падающем рынке.
Где подвох?
А очень просто, ИНС занимается сейчас пейпер трейдингом, то есть не торгует на реальной бирже. И по одной причине - мы дорабатываем портфель-менеджмент. Как доработаем, насыпим ей битка, и отправим воевать.
А пока что она - инициатор сигналов на разворот. То есть она работает на наших аналитиков.
Что мы сейчас пилим?
Сейчас мы ведем теоретическую и практическую работу по части:
- Улучшения показателей автокорреляции первого порядка по серийному тесту зависимых испытаний.
- Улучшения показателей доверительного уровня в результате Z-преобразования Фишера.
- Доведение показателя доверительного уровня по счету Z до трех сигм.
- Доведение f-делителя наибольшего предполагаемого убытка до значения оптимального TWR (Terminal Wealth Relative).
- И прочее.
Если ты нихуя не понял:
- Мы учим ИНС определять % от депо для инвестирования в покупку/продажу позиции для достижения максимальной прибыльности в дистанции.
- Мы учим ИНС прогнозировать свои риски в дистанции.
- Мы учим ИНС выставлять и переставлять уровни на графиках, а также пользоваться фиксированными и трейл-стопами.
- Мы учим ИНС принимать максимальное количество прибыльных решений на любых ТФ.
- И прочее.
Когда мы ее научим, тогда она и будет торговать "живыми" деньгами.