Дивергенция

Тех.Анализ рынка

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИЗУЧАТЬ МАТЕРИАЛ С ПК ИЛИ НОУТБУКА

Дивергенция - это торговая стратегия Форекс, регулярно используемая валютными и криптовалютными трейдерами по всему миру. Это относится к расхождению между индикаторами импульса или осцилляторами и ценой. Обычно используемые индикаторы включают индекс относительной силы (RSI), стохастик и конвергенцию/ дивергенцию скользящей средней (MACD).

Что такое дивергенция?

В дневной торговле дивергенция помогает трейдерам распознавать ценовые тенденции и примерно реагировать на них. Дивергенция означает, что цена и импульс не синхронизированы, что означает, что существует более высокий потенциал для коррекции или разворота. Стоимость актива может отклоняться только до определенной степени, прежде чем произойдет значительное колебание цены, и она вернется к тому, что, по мнению рынка, она должна стоить.

Существует два типа дивергенции:

• Обычная / классическая дивергенция, которая возникает, когда ценовой тренд создает более высокие максимумы или более низкие минимумы, в то время как индикатор создает более низкие максимумы или более высокие минимумы соответственно.
• Скрытая дивергенция, которая противоположна обычной дивергенции, когда действие индикатора достигает более высоких максимумов или более низких минимумов, в то время как цена достигает более низких максимумов или более высоких минимумов соответственно.

Регулярная дивергенция особенно полезна для осторожного прогнозирования конца тренда, в то время как скрытая дивергенция может использоваться как индикатор продолжения тренда.

Что такое скрытая дивергенция?

Подобно обычной дивергенции, скрытая дивергенция может быть бычьей или медвежьей:

Что такое бычья скрытая дивергенция?

Бычья скрытая дивергенция возникает, когда стоимость актива достигает серии более высоких минимумов, и в то же время индикатор достигает серии более низких минимумов. Это говорит о том, что восходящий тренд все еще остается сильным и что коррекция стоимости - это просто фиксация прибыли вместо появления сильных продаж. В этом случае трейдеры должны стремиться открывать длинные позиции и покупать актив.

Что такое медвежья скрытая дивергенция?

Медвежья скрытая дивергенция возникает, когда ее ценовое действие формирует прогрессивно более низкие максимумы при наличии прогрессивно более высоких максимумов, развиваемых индикатором. Это означает, что нисходящий тренд продолжается, и реакция направлена просто на фиксацию прибыли, а не на появление сильных покупателей. В этом сценарии трейдеры должны выбрать короткую позицию и продать актив.

Как определить скрытую дивергенцию?

Индикаторы или осцилляторы используются для поиска дивергенций. Большинство криптовалютных бирж и сайтов по ценообразованию поддерживают добавление индикаторов в ценовой график, чтобы зрители могли анализировать движение цен.

Используйте индикаторы RSI и MACD для выявления скрытой дивергенции

Одним из самых надежных индикаторов является RSI. Короче говоря, RSI сравнивает среднюю прибыль и средний убыток за определенный период времени. Этот индикатор обычно используется для определения условий перекупленности и перепроданности на рынке.

Следующим популярным индикатором является MACD, который в основном показывает взаимосвязь между двумя скользящими средними цены актива. Сигналы о дивергенции, создаваемые MACD, обычно похожи на сигналы, создаваемые RSI.

На рисунке ниже показан пример бычьей скрытой дивергенции, выявленной с использованием MACD и RSI. Из рисунка видно, что график цены показывает последовательные более высокие минимумы, в то время как MACD и RSI показывают последовательные более низкие минимумы.

Бычья скрытая дивергенция, выявленная на ценовом графике Ethereum с 1 января 2021 года по 3 февраля 2021 года, временные рамки 4 часа с MACD и RSI (Источник: Phemex, TradingView)

Используйте стохастический осциллятор для выявления скрытой дивергенции

Другим распространенным индикатором является стохастический осциллятор, который был впервые представлен Джорджем Лейном в 1950-х годах. Этот осциллятор в основном используется для сравнения цены закрытия актива с диапазоном его цен за определенный промежуток времени. На рисунке ниже стохастический осциллятор используется для определения скрытой медвежьей дивергенции. На рисунке показано, что на ценовом графике наблюдаются прогрессивно более низкие максимумы, в то время как у стохастического осциллятора наблюдаются последовательные более высокие максимумы.

Медвежья скрытая дивергенция, выявленная на графике цен на биткойны с 4 августа 2020 года по 19 сентября 2020 года, 4-часовой временной интервал со стохастическим осциллятором (Источник: Phemex, TradingView)

Как торговать скрытой дивергенцией

Прежде чем торговать скрытой дивергенцией, вот несколько правил, которым нужно следовать:

Правило 1: ищите "Четыре ценовых сценария”

Для существования скрытой дивергенции ценовой тренд должен сформировать одно из следующих:

• Более высокий минимум, чем предыдущий минимум
• Более низкий максимум, чем предыдущий максимум
• Двойная вершина
• Двойное дно

В ценовом действии должен произойти один из этих четырех сценариев, прежде чем имеет смысл проверять сигнал индикатора. Первые два сценария не требуют пояснений и были показаны ранее в медвежьей и бычьей скрытой дивергенции. Двойная вершина и двойное дно - это модели, которые формируются из-за изменений стоимости актива. Короче говоря, паттерн с двойной вершиной образует букву “M”, в то время как двойное дно образует букву “W". Пики и впадины ценового графика не обязательно должны достигать одних и тех же точек, чтобы появилась модель с двойной вершиной и двойным дном.

Модели двойной вершины и двойного дна. (Источник: BabyPips)

Правило 2: соединяйте минимумы только для бычьей скрытой дивергенции

Для бычьей дивергенции соедините минимумы ценового действия и минимумы индикатора. Как показано на рисунке ниже, минимумы на ценовом графике должны вертикально совпадать с минимумами на индикаторе.

Для бычьей скрытой дивергенции выровняйте по вертикали соединенные более высокие минимумы на ценовом графике с подключенными более низкими минимумами на индикаторе. (Источник: Phemex, TradingView)

Правило 3: соединяйте максимумы только для медвежьей скрытой дивергенции

Для медвежьей дивергенции соедините максимумы на ценовом графике и проделайте то же самое с максимумами на индикаторе. Как показано на рисунке ниже, максимумы на ценовом графике должны вертикально совпадать с максимумами индикатора.

Для медвежьей скрытой дивергенции, вертикально выровняйте нижние минимумы на ценовом графике с подключенными более высокими максимумами на индикаторе. (Источник: TradingView)

Правило 4. Градиент линии указывает на силу дивергенции

Как упоминалось в Правиле 1, дивергенция может существовать только при наличии восходящего или нисходящего наклона ценового тренда или индикатора. Чем круче наклон, тем выше вероятность разворота цены или шанс получить прибыль.

Правило 5: не удваивайте ставку на дивергенцию

Тенденции не длятся вечно, и разумно торговать на расхождении, как только оно обнаружено. Если дивергенция была замечена, но цена уже развернулась и находится на приличном расстоянии от своего недавнего максимума / минимума колебания, тогда наберитесь терпения. Лучше всего дождаться следующей дивергенции.

Совет по использованию скрытой дивергенции

Чтобы уменьшить ложные сигналы, один совет заключается в том, что дивергенция, особенно скрытая дивергенция, имеет тенденцию быть более точной на более длительных временных рамках. На более длительных временных рамках рынок движется не так быстро, и легче определить закономерности максимумов и минимумов. Недостатком является то, что более длительные временные рамки приводят к меньшему количеству сделок и меньшим расхождениям.

Заключение

Дивергенция - это одна из многих торговых стратегий, которые профессиональные трейдеры используют для зарабатывания денег. Помимо упомянутых выше индикаторов, для торговли на дивергенции можно использовать множество других. Как и все торговые стратегии, индикаторы дивергенции также имеют определенную степень риска, независимо от того, используете ли вы RSI, MACD или стохастический осциллятор. Самое главное - определить, какие индикаторы использовать, понять их, а затем потренироваться с ними, прежде чем использовать их в сделках.

Помните, что дивергенция не гарантирует прибыли. Это всего лишь индикатор, который предупреждает о возможном изменении направления текущего ценового тренда. Трейдерам рекомендуется учитывать рыночный контекст, прежде чем торговать на обычной или скрытой дивергенции.