Дивергенция — расхождение признаков

Понятие «дивергенция» пришло в социальные науки из биологии и означает расхождение признаков у родственных организмов в процессе эволюции. Понятия дивергенция и конвергенция противоположны по значению, но находятся в непрерывном взаимодействии. В криптотрейдинге дивергенция и конвергенция (расхождение и схождение) — весьма частые элементы технического анализа. Когда замедляется ценовая активность, возникают ди- или кон-вергенция. Это бывает на нисходящем или восходящем рынке и означает приближающееся завершение падения или роста.

Следует помнить, что дивергенция (расхождение) — это сигнал для медведей, он появляется при растущей тенденции. Это происходит в тот момент, когда цена некоторое время поднимается и достигает новой вершины, а вертикальные линии индикатора MACD идут на спад (то есть верхушки этих черточек вначале импульса выше верхушек черточек в его конце). Такое расширение является сигналом к скорому завершению подъема.

Конвергенция (сужение, схождение) — это сигнал для быков. График цены постепенно падает и находит свой минимум, а индикатор поднимается вверх. И это тоже сигнал к близкому завершению нисходящего тренда, увидев который, вы можете понять, что, вероятнее всего, тренд скоро поменяет направление и цена развернется вверх.

Кстати, если увидите в текстах слово «дивер», не пугайтесь, это на сленге трейдеров та же дивергенция.

В общем, дивергенция и конвергенция — это весьма полезные инструменты в криптотрейдинге. И поскольку они близки между собой, дальше в тексте мы будем использовать термин дивергенция, имея в виду и расхождение, и схождение линий, то есть и дивергенцию, и конвергенцию. Данный вид показателей в сочетании с другими сигналами способен принести хорошую прибыль. Хотя, безусловно, стоит заметить, что эти, как и многие другие, закономерности отрабатываются далеко не в 100% случаев, а потому всегда учитываем риски неотработки показателя индикатора.

Для использования этого сигнала годятся почти все индикаторы, но мы рассмотрим стандартный осциллятор MACD.

Цена — величина колеблющаяся, она постоянно движется, а осцилляторы следуют за ценой: при росте или падении цены столбики гистограммы MACD тоже растут или падают, но нередко случается, что при росте цены значение осциллятора падает. Происходит расхождение, дивергенция цены и индикатора.

Вообще MACD — это схождение и расхождение скользящих средних. При его помощи мы ищем несоответствие в движении цены и индикатора. Это самый простой, понятный и часто используемый трендовый индикатор, используемый для определения дивергенции по вертикальным черточкам осциллятора.

Итак, при растущей тенденции мы строим линию сопротивления, основываясь на вершинах движения цены. Вторую линию получаем при соединении вершин горок осциллятора MACD, соответствующих друг другу по времени. Цена растет — линия сопротивления идет вверх, а линия, соединяющая вершины на осцилляторе, — вниз. В этом случае мы видим расхождение, которое принято называть также бычьей дивергенцией. После этого цена зачастую меняет направление и, как правило, уходит вниз.

В обратной ситуации, соответственно, наоборот: линия поддержки цены направлена вниз, а проведенная по вершинам вертикальных черточек осциллятора линия — вверх. Здесь мы имеем дело с так называемой медвежьей конвергенций, схождением, которое зачастую показывает разворот тренда. Сигнал служит рекомендацией к продаже, если MACD пошла вниз от более низкого уровня, а цена поднялась до более высокого значения. Сигналом же к покупке служит движение MACD вверх от меньшего минимума, а цены — вниз.

Давайте рассмотрим дивергенцию на графиках криптовалютных пар.

Как видим, здесь пара примеров классической дивергенции, то есть расхождения графика цены и индикатора MACD. В обоих случаях состоялась отработка данного сигнала в обратном направлении и цена ушла вниз.

Ниже приведен пример конвергенции для графика криптовалютной пары.

В примерах выше мы видим конвергенцию, то есть сужение, схождение графика цены и вертикальных черточек индикатора MACD. И по закону отработки конвергенции в обоих случаях произошла смена направления движения цены, которая начала повышаться, что послужило бы отличным сигналом для покупки в совокупности с прочими сигналами.

При этом вы всегда должны помнить, что предугадать глубину падения или высоту роста цены после сигналов дивергенции очень сложно, потому что криптовалютный рынок еще очень и очень юн, но есть смысл ориентироваться на размер самого импульса в сигнале.

Типы и виды.

Возможно, не все в криптотрейдинге руководствуются дивергенцией, но все равно следует понимать, что соотношение цены и индикатора может быть трех типов: сильная, средняя и слабая дивергенция. Причем чем больше угол расхождения векторов цены и индикатора, тем более показательным и информативным будет сигнал. И в любом случае не забывайте, что в критпотрейдинге нельзя руководствоваться только одним сигналом. Их должно быть несколько.

Еще бывает дивергенция правильная и скрытая — это ее виды. Для чего это нам нужно? А чтобы понимать, показателями каких именно сигналов следует руководствоваться, а какие просто нужно принять во внимание и продолжать следить дальше за рынком. По поведению дивергенции трейдер может определить разворот цены прежде, чем он случится, так как она сигналит об изменениях на рынке. Увидев эти тенденции, следует задуматься о сделках в противоположном направлении от направления тренда. Кроме того, необходимо учитывать таймфреймы. Помните, что чем выше таймфрейм, тем более правильным будет сигнал, но на высоком таймфрейме разворот графика займет больше времени. Обнаружив сигнал дивергенции, вы должны определить точку, где лучше всего будет начать торги, возможную прибыль и стоп-лосс (подстраховку от серьезных потерь) и момент окончания сделки. Проанализировав таймфреймы, вы определяете дивергенцию, а когда цена пробьет линию тренда, начинаете торги.

Удачных вам приобретений!