Credit Suisse отмечает чистый кредитный риск в России в размере $914 млн

Credit Suisse Group AG заявила, что в конце прошлого года у нее было 848 млн франков ($914 млн) кредитного риска в России, предупредив при этом, что увеличение торговой и хеджирующей активности после вторжения, скорее всего, будет компенсировано увеличением резервов и снижением объема сделок.

Российский кредитный риск включает деривативы и финансирование в инвестиционном банке, торговое финансирование в швейцарском бизнесе, ломбардный и другие кредиты в рамках частного банковского дела, говорится в заявлении кредитора в четверг. Credit Suisse заявил, что у него минимальный риск для лиц, подпадающих под санкции, в рамках управления активами, и заявил, что его подверженность рыночным рискам в России незначительна.

Ломбардный кредит - кредит в фиксированной сумме, предоставляемый банком заемщику на определенный срок под залог имущества, часто под залог ценных бумаг. Обычно ломбардный кредит предоставляется на срок погашения до 1 года.

Кредитор из Цюриха - последний среди множества европейских банков, стремящихся убедить инвесторов в том, что они могут пережить шок от вторжения [России в Украину - прим. пер], после того, как массовая распродажа европейских акций превратила сектор из одного из лучших в этом году в худший. Credit Suisse сохраняет офис в Москве и считается ключевым банком для управления богатством экспатриантов из России.

“Мы пересмотрели наши позиции и считаем, что риски банка в отношении России хорошо регулируются, при этом существуют соответствующие системы для устранения связанных с ними рисков, - сказал главный исполнительный директор Томас Готтштейн. “В соответствии с принципом и политикой Credit Suisse применяет все санкции, в частности санкции, введенные ЕС, Соединенными Штатами и Швейцарией".

Банк является одним из немногих, кто дает представление о влиянии вторжения на бизнес, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, сигнализируя, что спрос на торговлю и хеджирование снова растет, наряду со страхом обесценения кредитов. Это аналогичная динамика, как и в начале пандемии. Однако оживление торговли, скорее всего, будет компенсировано сокращением выпуска на рынке капитала.

Банк заявил, что было бы “преждевременно” оценивать долгосрочные последствия войны для мировой экономики, рынков и склонности клиентов к риску. Credit Suisse отслеживает несколько факторов, которые могут ограничить его способность осуществлять расчеты по сделкам или реализовывать обеспечение, включая открытые сделки с российскими банками и небанковскими контрагентами.

В московском офисе банка около 125 сотрудников работают в сфере управления активами и инвестиционном банке. Фирма заявила, что “запланировала ряд потенциальных сценариев”, не вдаваясь в подробности. Чистые активы, принадлежащие российским операциям банка, по состоянию на 31 декабря 2021 года составляли 195 млн франков.

Торговый глава JPMorgan Chase & Co. Трой Рорбо сказал, что многие клиенты испытывают “чрезвычайный стресс”, связанный с последствиями вторжения, указывая на то, что на доходы американского банка на рынках также влияет волатильность. Deutsche Bank AG также может проинформировать инвесторов о своем ключевом бизнесе с фиксированным доходом.

Богатые россияне, связанные с президентом Владимиром Путиным, увидели, что их активы заморожены по всему миру, в то время как другие богатые клиенты банков, которые брали кредиты под залог российских активов, вынуждены предоставлять больше обеспечения после того, как бумаги упали в цене. Агентство Bloomberg ранее сообщало, что UBS Group AG и Credit Suisse инициируют маржинальные требования к некоторым клиентам, которые используют российские облигации в качестве обеспечения, после снижения стоимости долга, выпущенного страной и ее корпорациями.

Ранее на этой неделе UBS заявил, что имеет доступ к $200 млн российских активов, которые использовались в качестве обеспечения по кредитам для клиентов в его подразделении по управлению активами. UBS также выявил “небольшое число” клиентов по управлению активами, которые подверглись санкциям в ответ на вторжение России в Украину, говорится в его годовом отчете, опубликованном в понедельник. По состоянию на 3 марта общая сумма непогашенных кредитов этих клиентов составляла менее $10 млн.

Переведено: Credit Suisse Flags $914 Million Russia Net Credit Exposure