Что такое ГЭП (разрыв, окно). Виды. Применение в торговле.

Спартак Македонский

Никто не знает будущего, в том числе и тот, кто это будущие творит!

✅ Серия из 6 статей. Ликвидность. Волатильность. Сквизы

СОДЕРЖАНИЕ:

1) Что такое Гэп (окно).

2) Как и почему формируются окна (Гэпы).

3) Классификация гэпов-разрывов (окон) Джека Швагера.

1) Обычный Гэп.

2) Гэп при пробое уровня.

3) Гэп ускорения.

4) Гэп истощения.

4) Как применять гэпы на практике.

5) Полезная информация о гэпах.

6) Примеры гэпов на графиках.

1) Что такое Гэп (окно).

Гэп (окно, разрыв) - это ценовой разрыв между двумя последующими свечами. Между закрытием первой свечи и открытием второй возникает значительное расстояние, хорошо видное на графике. Цена как будто совершает прыжок и мгновенно меняется в момент, когда заканчивается начертание прежней свечи и начинается следующей. Гэпы на графиках представляют собой некий незаполненный промежуток в кривой линии цены. Многие трейдеры называют эту модель самой сильной, которая дает не только сигнал для торговли, но и указывает потенциальные уровни коррекции цены актива. Геп – явление достаточно редкое.

Гэпы есть и на восходящем и на нисходящем графике. Так же имейте в виду, что ценовой разрыв не всегда виден на разных таймфреймах, потому что диапазон колебаний цен у разных таймфреймов разный. Например, на дневном графике вы можете наблюдать геп, а на месячном уже не видно.

Чаще всего Окна образуются на дневных графиках, т.к. цена открытия нового периода — это потенциальная возможность образования Окна. Вероятность наблюдения Окна на ежедневных графиках выше по той простой причине, что каждый период является потенциальным Окном, это в тех случаях, если финансовый инструмент торгуется на тех биржах которые закрываются на выходные.

2) Как и почему формируются окна (Гэпы).

Что можно сказать о гэпах с точки зрения технического анализа? На поверхности лежат несколько основных тезиса:

1) Для биржевой торговли (фондового, товарного и др. рынка) гэп явление понятное и закономерное. В промежутке между закрытием биржи вечером и ее открытием на следующее утро могут произойти значимые события (например, выйдут новости о природных катаклизмах, состоятся выступления ведущих политиков и финансистов и т. д.). В результате акции предприятия (или цена фьючерса на какой-либо товар) могут подняться или упасть. Так следующая торговая сессия открывается с гэпа — значительного скачка цены вверх или вниз.

2) Новости + манипуляции бирж. Гэп, конечно, может возникнуть и не только после выходных, а на одной из торговых сессий, это можно увидеть при очень значимых новостях. Окна свидетельствуют, что какая-то новость очень серьезно повлияла на данный актив.

3) На крипторынке Гэп это очень редкое явление, как множество бирж крипторынка работают круглосуточно и не закрываются на выходные. Чаще всего на крипторынке такое явление появляется во время ухода биржи на "техническое обслуживание" на длительное время или чаще всего определенной торговой пары на временное техническое обслуживание. Зачастую это чистой воды манипуляции.

3) Классификация гэпов-разрывов (окон) Джека Швагера.

1) Обычный Гэп — происходит в рамках торгового диапазона и не особо важен. Это те гэпы, которые происходят в повседневной торговле. Как правило, они оказывают наиболее слабую поддержку и сопротивление, поскольку они являются частью большого движения рынка.

Обычные гэпы чаще всего встречаются в краткосрочной торговле на графиках с временным периодом от 1 до 10 минут, на открытии или закрытии основной торговой сессии или в ночь с недели на понедельник на тех рынках, где биржи закрытые на выходные. Их не стоит рассматривать особо для торговли.

2) Гэп при пробое уровня — наблюдается в момент "вылета" цен за пределы торгового диапазона. Котировки уходят из области, где велась активная торговля. Незаполненный в течение нескольких дней разрыв при пробитии уровня диапазона считается одним из самых надежных сигналов.

Эти гэпы встречаются тогда, когда цена пробивает основные уровни поддержки и сопротивления так как возле этих уровней расположено большое количество ордеров, которые при пробитии срабатывают и вызывают сильное движение. Гепы при пробоях обычно подтверждаются более высоким объемом торгов и сильным движением цены в течение короткого периода времени.

Образуются пробойные гэпы (окна) когда заканчивается уравновешенность между спросом (быками) и предложением (медведями), при этом термин "уравновешенность" не означает равные силы. Иными словами, когда спрос или предложение резко и сильно набирают мощь, то быстрое и значительное изменение направления и значения цены приводят к пробойным гэпам.

3) Гэп ускорения — появляется при ускорении движения по тренду. Характеризует "бычий" или "медвежий" рынок как сильный. Чем больше разрывов, тем сильнее тренд. Такие гэпы часто появляются после разворота, до которого происходило сильное движение по предыдущему направлению.

4) Гэп истощения также наблюдается после значительного движения цен, после которого следует разворот. Этот вид гэпа возникает, когда торговая пара находится в понятно восходящем или нисходящем тренде, который длится достаточно долго. Если гэп закрывается с другой стороны, то это обычно свидетельствует об окончании тренда и начале крупных продаж или покупок. Как правило, гэп истощения служит показателем того, что в скором времени на рынке произойдет разворот тренда. А поскольку возникший гэп находится очень высоко или очень низко, то поле его заполнения он служит очень слабой поддержкой или сопротивлением в будущем.

Окна (гэпы) истощения отличаются резким возрастанием объема торгов на ярко выраженном тренде, и предвещают разворот. Они истощают текущий тренд. Если вы наблюдаете на тренде существенное окно (гэп) в время которого удвоился объем, будьте готовы к развороту текущего тренда. Такого рода гэпы истощения сопровождаются резким возрастанием объема торгов.

Главная причина возникновения гэпов истощения психология игроков рынка. Если тренд восходящий, то покупатели входят в состояние некого возбуждения и эйфории. Если рынок движется вниз, то продавцами, как правило, овладевает паника и пессимизм. В состоянии эффекта, продавцы еще больше продают, а покупатели еще больше покупают, и тем самым увеличивают объем торгов и образуют такие большие окна на графике. Но когда рынок выходит из опьянения, все понимают, что цена слишком завышена или занижена, и тогда тренд истощается и наступает резкий разворот.

4) Как применять гэпы на практике.

Практическое применение окон (гэпов) очень просто. Они говорят о продолжении тренда, а сам диапазон формирования разрыва выступает в качестве сильного уровня (зоны) коррекции.

Поэтому при появлении такой модели нужно не прост открывать позиции по направлению тренда, но и чертить уровни, от которых следует ожидать повторного догона тенденции.

Кроме уровней (зон окон) следует обращать внимание на объемы. Если появление окна сопровождается большим всплеском объемов — сигнал сильный. Если окно большими объемами не сопровождается — скорее всего сильного движения не последует.

В техническом анализе есть правило "Все гэпы должны закрыться". Но на практике это не всегда может быть правдой. Хотя подавляющие большинство Гэпов закрывается. Если посмотреть историю некоторых графиков, то до сих пор остаются незакрытыми многие разрывы и в случае движения рынка в данном направлении обвал может составить более 90%, что выглядит маловероятным. Поэтому очень важно различать виды гэпов, чтобы понимать – какие из них важные, а какие нет.

5) Полезная информация о гэпах.

1) Сильный уровень. Гэп часто выступает в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, так как на этом уровне трейдеры выставляют свои ордеры. Если настроение на рынке в момент гэпа было медвежьим, и цена пошла вниз, сформировав гэп, то после закрытия гэпа можно ожидать нового роста продаж.

2) Подтверждение. Гэп может служить сильным подтверждением сломанного тренда. Когда ценовой разрыв выступает уровнем поддержки или сопротивления, то в течение нескольких баров можно ожидать продолжение движение в направлении гэпа. Бычий гэп может служить подтверждением восходящего тренда, а медвежий разрыв подтверждением нисходящего тренда.

3) Обычные гэпы. Этот вид разрывов не стоит воспринимать слишком серьезно. Но если на одном и том же уровне разрывы случаются часто, то знайте, что это формируется серьезный будущий уровень поддержки или сопротивления.