Что такое "Бектестинг в ставках на спорт" и как мы разрабатываем валуйные стратегии?
ODDSCORPВсем привет! На связи команда ODDSCORP. Время чтения — 10 минут.
Что такое Бектестинг?
Само понятие Бектестинг (backtesting) пришло из профессильного трейдинга — это процесс оценки эффективности торговой стратегии на основе исторических данных. Бэктестинг дает возможность понять как бы себя вела конкретная стратегия за последние Х месяцев, насколько она вообще эффективна, на каких рынках она показывает лучшие результаты, а где она просто теряет деньги.
Другими словами, мы в буквальном смысле берём исторические данные и имитируем поведение нашей торговой стратегии на них, как будто это происходит в реальном времени, секунда за секундой. Таким образом мы рассчитываем все нужные нам параметры, необходимые для принятия решения о входе в рынок.
И, да, совершенно верно, без исторических данных бэктестинг, разумеется, просто невозможен.
Как это происходит в ставках на спорт?
Для начала нам, конечно же, нужны исторические данные. Мы уже ни раз писали, что сохраняем все проходящие через нас обновления всех коэффициентов. Каждое изменение каждого рынка на каждом матче по каждой БК. В день это получается более 100 000 различных матчей и более 10 ГБ "сырых" данных.
А дальше технически всё происходит абсолютно точно также — мы выбираем нужные матчи и рынки, программируем стратегию, которую хотим протестировать, прогоняем нужный нам период и вуаля — видим ставки, которые наша стратегия сделала бы в прошлом, и их результаты разумеется.
При этом в ставках на спорт реализовать подобный механизм технически на порядок сложнее, нежели в традиционном трейдинге, причиной этому является значительно большее количество анализируемых данных и постоянно меняющиеся и исчезающие/появляющиеся рынки.
Хватит теории. К практике!
Давайте разберёмся как это работает на практике на базе простого примера.
Возьмём ставшую уже избитой связку, которой никого не удивишь — bet365 - parimatch. Киберфутбол. И протестируем её прибыльность за последние месяцы.
Цели тестирования установим следующие:
— сравнить прибыльность связок Bet365 - Parimatch, Bet365 - Fonbet и Bet365 - Marathon (фонбет и марафон взяты просто для примера, сравнивать можно с каким угодно набором БК);
— определить наиболее прибыльные типы рынков (победы, тоталы, инд. тоталы);
— определить наиболее прибыльный порог % вилки для каждого типа рынков в отдельности.
Итак, сперва сформируем конкретное задание:
Даты: мы возьмём последние 60 дней;
Лиги: киберфифа, только 8-минутные матчи;
Кэфы: от 1.5 до 6.0 (разумеется, можно разбить ещё "глубже", мы берём обобщённо) = 1 сегмент;
Связки БК: Parimatch, Fonbet, Matathon = 3 сегмента;
Типы рынков: победы (+ отдельно P2P и 1х2), тоталы (+ отдельно больше/меньше, инд. тоталы (+ отдельно больше/меньше) = итого 9 сегментов;
Нижний % вилки: набор [-1.5, -1.25, -1, -0.75, -0.5, -0.25, 0.0, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0]=15 сегментов ;
Верхний % вилки: всегда до 15% максимум (вилки свыше будут игнорироваться) = 1 сегмент;
ИТОГО сегментов: общее количество = 1 * 3 * 9 * 15 * 1 = 405 сегментов
ИТОГО заданий: 405 сегментов * 60 дней = 24300 заданий (тасков)
* исходя именно из этого количества тасков и рассчитывается стоимость такого бэктестинг-расчёта.
Первые результаты — сравнение связок БК
Описание всех колонок на примере сравнения 3 связок БК:
1) pivot1: настраиваемый параметр #1 — название БК, с которой вилка;
2) pivot2: параметр #2 — % вилки (FI = Fork Income): тут у нас вилки только от 0% и выше (до 15%);
3) pivot3: параметр #3 — тип рынка (WIN__6W = 6 побед, П1, П2, Х, 1Х, 12, Х2);
4) min_cf: минимальный кф;
5) max_cf: максимальный кф;
6) days_count: количество дней, по которым сделались ставки;
7) avg_runs_count: количество запусков для каждого дня (усредняем результат);
8) total_bet_count: общее количество ставок (за все дни);
9) avg_bet_count: среднее количество ставок в день;
10) avg_cf: средний кф;
11) * avg_p_diff: это и есть тот самый показатель РА (Probability Advantange - вероятностное преимущество) — разница между вероятностями (реальной из результата и той, на которую делали ставку); мы о нём говорили в одной из предыдущих статей — ВАЖНО!;
12) * avg_roi: всем известный ROI — ВАЖНО!;
13) avg_mgn: средняя маржа БК;
14) avg_p_mgn: наш выигрыш в марже (техническая колонка, можно игнорировать);
15) * froi_per_day: наша прибыль в количестве флетов в день — ВАЖНО!
(под звёздочкой * — особо важные колонки)
Читать подробнее про методы оценки результатов ставок и стратегий.
Анализируем первые результаты
Итак. Что же мы видим? Куда вообще смотреть? И какие выводы можно сделать?
Всё просто. Если не углубляться, можно смотреть только на одну колонку — froi_per_day (количество прибыли во флетах в день). Именно она в итоге покажет общую прибыльность нашей стратегии и её конкретных параметров.
Итак. Мы видим, что фонбет показывает в среднем 1.48 флетов в день прибыли. Марафон — 1.36 флетов в день прибыли. А вот Париматч — 11.8 флетов в день прибыли. И это только Победы, разумеется.
Связка с Париматчем существенно выигрывает по прибыли. Что и требовалось доказать.
При том, что если заглянуть внутрь в "перебор" нижнего % вилки по фонбету и марафону, то мы вполне сможем найти прибыльные участки.
Однако не является нашей целью сегодня. Поэтому мы идём дальше.
Сравнение прибыльности по типам рынков
Тут уже мы оставляем только связку bet365 — parimatch, разумеется.
Здесь мы видим 12 флетов в день по Победам, и порядка 3.5-4 флета в день по каждому виду тоталов. При том по тоталам очень низкий РА (колонка avg_p_diff) и ROI как следствие.
Заглянем глубже?
Разделим все типы рынков на две группы — тоталы на больше/меньше, а победы на П1/П2/Х (это будет группа WIN__P2P) и 1х/12/х2 (группа WIN__1X2).
И здесь мы уже видим несколько иную картину:
1) видим, что тотал-меньше существенно лучше, чем тотал-больше (в обоих случаях);
2) видим, что WIN__P2P в половину прибыльнее, чем WIN__1X2.
Что с этим делать дальше? Правильно.
Подбираем нижний порог % вилки
Разберём только на примере Побед.
WIN__P2P:
WIN__1X2:
Выводы
Итак, мы видим что WIN__P2P вполне можно ставить и от -1%, а вот WIN__1X2 лучше ставить от -0.5%. Именно при этих порогах они дают максимальную прибыльность.
При том, что по WIN__P2P можно смело пробовать опускать нижний порог % вилки до -1.5%. WIN__1X2 также можно пробовать опускать до -0.5% (но не ниже), так и пробовать поднимать (в зависимости от чувствительности именно вашего бота и вашей стратегии).
И, разумеется, тоталы-больше лучше вовсе исключить из стратегии, а также подобрать для тоталов-меньше наиболее прибыльные нижние пороги подобным образом бектестинга или живыми тестами.
Изменчивость результатов со временем
Все мы помним те периоды, когда даже стратегия на кибер переставала работать, от слова "совсем".
Вывод простой — результаты нужно постоянно держать актуальными и систематически пересчитывать. Держа руку на пульсе, так сказать.
Стоимость услуги
Минимальный депозит для начала использования бектестинга — 3,000 евро.
Указанная сумма является именно депозитом, то есть при каждом новом расчёте производится списание с "баланса" и фиксируется остаток.
Стоимость каждого расчёта зависит от количества тасков (выше как раз был пример расчёта их количества по текущему заданию).
Стоимость обсчёта такого задания (из этой статьи) составит примерно 500 евро.
Как будет строиться работа?
После внесения депозита с вами и вашей командой создаётся отдельный чат, за вами закрепляется персональный менеджер и каждый ваш запрос доводится до нужного вам результата. А именно: менеджер объясняет все детали на примерах, помогает вам сформировать задание, программирует его и вместе с вами дожидается результатов.
Сумма внесённого депозита — не сгорает. И может быть использована через какое угодно количество времени.
Подключение услуги
Сообщите нашему саппорту (TG: @oddscorp) о своей готовности начать работать и внести депозит. Далее он вас уже проинструктирует.
Обязательно подпишитесь на наш Telegram-канал, чтобы следить за нашими будущими публикациями и новостями.
Всех благ и успехов!
С вами был
Илья, основатель и руководитель команды ODDSCORP.