CHIMERA
CHIMERA - стратегия, совмещающая в себе торговлю сеточным ботом и усреднения по сигналам
Стратегии-бэктесты доступны по подписке. Также есть возможность получить тестовый доступ на 1 месяц и бессрочный доступ ко всем существующим и будущим скриптам.
По поводу доступа пишите https://t.me/azgard_trade , подписывайтесь на канал https://t.me/azgards_codes и вступайте в группу со всей документацией к бэктестам https://t.me/AzgardTS
Ютуб-канал
Актуальность скриптов и цены
Подборка видео для изучающих алготрейдинг и ботов
Обновление 18/04/24
1
В стратегии увеличено количество страховых ордеров до 20
2
Условия сравнения во всех блоках переведены на английский язык для улучшения работы с оптимизатором, так как в некоторых случаях он сбрасывает настройки в условия по умолчанию.
3
Расширена настройка усреднений после срабатывания всей сетки
1 - можно устанавливать размер усреднения в USDT
2 - или выбрать % от позиции после срабатывания всей сетки
4 - установка %
Дальше - обновления:
3 - или выбрать % от размера последнего ордера в сетке
5 - использовать значение мартингейла, установленное в блоке настроек торговли, для определения размера 1-го усреднения в зависимости от пп. 2 и 3
6 - для автоматической установки размеров усреднений 2 и 3, используя мартингейл и размер первого усреднения.
4
В раздел "Данные" (бывш. "Таблица") добавлен пункт "Режим глубокого тестирования"
Этот уникальный режим позволяет видеть часть важных данных из таблицы, в которой есть торговые данные только с графика, в отчете по глубокому тестированию за любой период.
Бэктест в обычном режиме показывает минимальное расстояние цены до ликвидации, которое позволяет оценить риск конкретных настроек торгового бота. Также в таблице показываются (в полном виде) данные о длительности сделок и срабатывании страховых ордеров с усреднениями.
Однако в отчете о глубоком тестировании таких данных нет, либо для их получения необходимы дополнительные манипуляции с данными.
Теперь при включении режима глубокого тестирования в отчет о глубоком тестировании (и на график - как следствие) будет добавлена информация о минимальном расстоянии до ликвидации за весь период глубокого тестирования, продолжительность самой длинной сделки и количество сработавших усреднений.
В данном примере в отчете показано, что за почти 4000 сделок цена актива приближалась к цене ликвидации до 31%, самая долгая сделка была 26 дней, первое усреднение сработало 4 раза, второе - 1 раз и 3-е усреднение не срабатывало ни разу.
Данные по всем сделкам находятся в строке с последним тейк-профитом и доступны без пролистывания в большинстве случаев.
Для более подробного изучения данных после экспорта есть возможность разделить этот столбец на 6 с данными по отдельности, используя разделитесь "-" (дефис).
Общие принципы анализа данных глубокого тестирования показаны в видео:
Автор предупреждает: торговля на бирже сопряжена с риском потери денег. Никакая информация не может считаться инвестиционным или торговым советом. Не используйте в торговле суммы, потеря которых для вас будет ощутимой. Скрипты для платформы TradingView предоставляются "как есть" и могут быть изменены без уведомления. Автор не несет ответственности за любой ущерб, полученный в период доступа к данному скрипту. Результаты, полученные на исторических данных, не гарантируют таких же результатов в будущей реальной торговле.