Базисы торговой системы
igorshvetssВ данной статье опишу все свои параметры торговой системы, на что обращаю внимание во время торговли. Распишу кратко и по делу.
Главный акцент был на качество сделок и поиска потенциально эффективных сделок.
Начнем с главного - с отбора инструмента. По факту правильно найденная котировка это уже 50 процентов успеха в потенциальной сделке. Очень многие пытаются отторговать тот же пробой или другую стратегию на многих инструментах и не понимают почему на одной котировки они смогли заработать, а на другой получили убыток. Хотя графически они оба смотрелись точь в точь. Но многие упускают важный момент - ликвидность в котировке. Наличие активных участников в котировке способствуют более понятным движением. Поэтому выделил для себя главный параметр в отборе инструмента, который отбрасывает лишний мусор с глаз и не дает отторговать "шлак", - это проторгованный объем в монете. Чем больше объем в котировке - тем более понятна лента в стакане и понимание участников. Чем больше участников, тем больше глаз которые видят ту же ситуацию, что и Вы. Поэтому процент успешно закрытой сделки будет потенциально выше, чем отторговывая "шлак" с переменной лентой. Также для тех кто торгует с приличным объемом, для них ликвидность это первостепенное! Вход и выход должен быть с минимальным проскальзыванием, а это может обеспечить только ликвидный инструмент. Поэтому когда Вы торгуете шлак, не удивляйтесь если вы отстопитесь на вкатах перед пробоем (учитывая что Вы увидите активность ленты перед уровнем и через пару секунд будет обратная реакция, эффект переменной ленты) или Вас размажет и Вы выйдете с проскальзывание - потому что в котировке нету каких-то активных участников, а участвуют мелкие трейдеры.
Поэтому мой список котировок фильтруется с проторгованным объемом свыше 500.000.000$. Это первое мое правило, я не должен лезть в инструмент с объемом меньше заявленного выше. Но есть исключение! Исключение распишу ниже.
Во вкладке "MAIN" - отфильтрованные котировки по объему свыше 500.000.000$
Во вкладке "IP" - In PLAY котировки, монеты которые показывают рост за текущую сессию от 10% и выше.
Во вкладке "FAVOUR" - монеты которые отторговываю после пампов или выхода новостей. По ним распишу чутка ниже более подробно, как я их отторговываю.
Во вкладке "LIST TODAY" - отобранные инструменты по своим формациям, которые интересны для торговли.
Какие ситуации я беру в учет?
Работа в монетах IN PLAY
В большинстве своем, лонговые позиции торгую только в монетах которые в игре. Такие монеты не коррелирует с BTC, у них есть свой собственный характер движение. На них и отработка больше и потенциал движение привлекателен. В них я отрабатываю как и горизонтальные уровни, так и каскады. Как выглядят горизонтальные уровни и как их отторговывать Вы прекрасно понимаете. На счет каскадов распишу ниже :
Каскады после выхода цены в IN PLAY монетах
1 Вариант
Рассмотрим данный вариант выхода из наклонной в пробитие каскадов (каскады это локальные экстремумы - отмечены красной линией). Каскады несут за собой цепную реакцию срабатываю стоп ордеров (за каждым экстремумом есть стоп-лоссы другим участников) , за счет чего происходит и импульс. На картинке ниже, каскады находятся далеко друг от друга, поэтому цепная реакция будет затяжной и возможно с множествами вкатами - тестируя каждый из экстремумов.
Примеры :
Как вы можете увидеть выход из таких наклонных уровней без наличия каскадов на минимальном расстоянии друг от друга выходят "запилом", нету той самой цепной реакции и ускорения цены.
2 Вариант. Мой.
Самый приемлемый для меня, горизонтальные уровни находятся на минимальном расстоянии друг от друга, цепная реакция будет моментальной и без вкатов.
Примеры:
Главное правило торговли наклонных уровней - это наличие экстремумов на очень минимальном расстоянии друг от друга. То бишь угол наклонной будет в минимальных значениях. И чтобы до этого был памп цены как на картинке, если искать наклонную в пустом месте без вылета цены до проторговки и пытаться ее отторговывать - Вы лишь наловите стоп-лоссов, потому что только Вы ее видите и нафантазировали.
!Примечание. Такая же отторговка идет и для шортовых формаций.
Как я торгую монету после пампа?
Монета после резкого взлета цены имеет свойство стекать, если отсутствует активность в продолжение роста. Если тренд у нас сменяется, но в монете есть активные участники, даже с уменьшением проторгованного объема, почему ее не торговать? Я любитель торговать шорты, особенно на монетах после INPLAY. В таких ситуациях я могу снизить планку проторгованного объема как критерий, вплоть до 350.000.000$ если до этого она была в топе по объему длительное время. (!ИСКЛЮЧЕНИЕ!) Отличительной разницей от остальных монет это отсутствие сильной корреляции с нашим поводырем (BTC). При торговле ее в шорт, мне не обязательно оценивать график BTC.
Возьмем в пример нашу весьма любимую #1000LUNCBUSD. Ниже мы видим график на более старшем тайм-фрейме. Монета активно росла, но монета не может бесконечно расти, есть цикл как и роста так и коррекции.
Конечно когда монета у нас INPLAY и активно растет, мы работаем в продолжение тренда. Поэтому для поиска шортовых формаций при таком сильном тренде, я обращаю внимание на уровни на старшем ТФ, локальные мелкие уровни я не беру в учет.
Чтобы более детально рассмотреть график (ПКМ - открыть изображение в новой вкладке). Первым признаком смены тренды на активно растущей монеты - является резкий слив с цены с экстремумов (1). Дальше мы видим что после резкого падение цены после затяжного роста у нас сформировалась "база-наторговка" с четко выделенными уровнями по низам. Так как у нас до этого было резкое падение цены (что показывает наличие явных продаж), я буду работать по локальному тренду вниз.
Ну и работаем по классике, в пробой горизонтального уровня. То бишь в таких монета которые активно растут, нам нужно увидеть резкий удар по цене вниз и длительную проторговку с "набитыми" уровнями снизу.
Какие монеты или ситуации я не торгую?
● Монеты которые не подходят по параметру проторгованного объема. В таких монетах непонятная логика ленты с переменными задергами. Невозможность зайти повышенным объемом, и самое главное это - частые проскальзывание.
● Монеты которые "рванно и дерганно" ходят. Я учитываю характер движения каждой отобранной монеты, провожу "backtest" за прошедший отрезок времени. Смотрю как на графике монета себя вела, как пробивала локальные уровни. Я пропускаю такие монеты, как TRB к примеру. На графике ниже видны задерги и шпили при подходе к уровню и резкий вкат. По факту, лента в данной котировке будет очень дерганной, ваш стоп-лосс может быть закрыт с проскальзыванием, также и со входом с отложенной заявкой в сам уровень - Вас может открыть в самый хай и за считанные секунды Вы увидите двойной убыток, не успев зафиксироваться даже в свой фиксированный стоп-лосс. Поэтому присматривайтесь как ведет себя котировка у уровней в прошедшее время , даже на графике это заметно видно.
● Контр-тренд сделки (*c short на long)
Если мы в нисходящем тренде, я не буду стараться заходить после резкого движения вниз в пробой наторгованного горизонтального уровня в противоположную сторону. По моим наблюдениям такие уровни часто запиливают, и мат.ожидание слабое от них. В большинстве случаев мы просто набираем стопы шортистов делая задерг и продолжаем движение вниз вслед за нисходящим движением. Поэтому нисходящее движение я отрабатываю только по тренду в пробой локальных минимумов.
Надеюсь чутка ширму своей торговой системы я приоткрыл, попытался вкратце и без воды.