Анализ современного состояния кредитных рисков в ОАО "Сбербанк России" за 2012-2014 годы - Банковское, биржевое дело и страхование дипломная работа

Главная

Банковское, биржевое дело и страхование
Анализ современного состояния кредитных рисков в ОАО "Сбербанк России" за 2012-2014 годы

Методы оценки управления кредитным риском. Недостатки, выявленные в ходе анализа кредитных рисков в ОАО "Сбербанк России, разработка рекомендаций по их устранению. Описание этапов реализации рекомендаций и расчет затрат, необходимых на их внедрение.


посмотреть текст работы


скачать работу можно здесь


полная информация о работе


весь список подобных работ


Нужна помощь с учёбой? Наши эксперты готовы помочь!
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с
политикой обработки персональных данных

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Активно развивается инфраструктура СбербанкаОфициальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.sberbank.ru/ru/perso
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле всего:
в кредитном портфеле юридических лиц
в кредитном портфеле физических лиц
Применяемые методы и процедуры управления кредитным риском позволили Банку улучшить качество кредитного портфеля. Объем просроченной задолженности за два года снизился на 1,9 млрд. руб. В 2014 году за счет резервов на возможные потери по ссудам было списано 53,4 млрд. руб. (в 2013 году 30,6 млрд. руб.). Удельный вес просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле клиентов снизился с 5,0% до 2,7% и находится существенно ниже среднего уровня по банковской системе.
Расчет реализованных рисков был рассчитан по формуле:
где R - риск; в абсолютных или относительных единицах; L - последствия (потери), которые могут быть выражены как в абсолютных, так и в относительных (по отношению к общему количеству возможных подобных явлений, событий в изучаемой системе) единицах, а так же и в стоимостном выражении; Dt - интервал времени.
Сбербанк формирует резервы в соответствии с требованиями Банка России. При создании резервов по ссудам субъектов малого предпринимательства, оцениваемым не на портфельной основе, применяется индивидуальная оценка качества каждой ссуды в отдельности. По-прежнему особое внимание уделяется анализу финансового положения заемщика, имеющейся долговой нагрузке, источникам погашения кредита и их надежности, качеству и ликвидности обеспечения, другим факторам кредитного риска. Классификация данных ссуд, т.е. отнесение ссуды к соответствующей категории качества, осуществляется на основе индивидуального профессионального суждения об уровне кредитного риска по ссуде.
Риск ликвидности - нарушение ограничений в части обязательных нормативов ликвидности Банка России (нормативы Н2, Н3 и Н4) Банковское дело: под ред. Е.Ф. Жукова, Ю.А. Соколова. - М.: Юрайт, 2012. - 590 с. . Банк осуществляет оперативный прогноз обязательных нормативов ликвидности на периодической основе. В целях снижения риска невыполнения регулятивных требований Банк устанавливает предупреждающие лимиты на нормативы ликвидности Банка России, гарантирующие соблюдение нормативов внутри месяца с учетом возможных колебаний отдельных статей баланса.
Ликвидность была рассчитана по формуле:
где Клт - коэффициент ликвидности, ОК - величина оборотного капитала, ТО - величина текущих обязательств (со сроком возврата в течение года).
При управлении риском ликвидности Банк выделяет риск нормативной ликвидности и риск физической ликвидности (Таблица 3.2).
Таблица 3.2 Выполнение нормативов ликвидности Сбербанка за 2013 - 2014 гг.
На 1 января 2014 года обязательные нормативы ликвидности Банка России соблюдаются. Эффективное управление ликвидностью позволило Банку сократить избыток нормативной ликвидности, увеличив кредитный портфель и снизив стоимость привлекаемых ресурсов. Банк осуществляет ежедневный мониторинг и прогноз нормативов ликвидности на краткосрочную и долгосрочную перспективу, не допуская избытка нормативной ликвидности при одновременном выполнении как обязательных нормативов Банка России, так и внутренних лимитов.
Процентный риск по балансовым активам и пассивам, чувствительным к процентным ставкам - риск падения (роста) процентных доходов и расходов при изменении кривой доходности в результате несовпадения сроков погашения (пересмотра процентных ставок) размещенных и привлеченных средств.
Рыночный риск по торговым позициям, включают в себя: процентный риск по портфелю долговых ценных бумаг, фондовый и валютный риск.
Рыночный риск был рассчитан по формуле:
Где РР - совокупная величина рыночных рисков; ПР - процентный риск; ФР - фондовый риск; ВР - валютный риск.
Таблица 3.3 Сведения о величине рыночного риска Сбербанка за 2012 - 2014 гг.
Рыночный риск по торговым позициям:
Увеличение процентного риска по неторговым позициям на 1 января 2014 года в основном двумя факторами: ростом объема краткосрочных заимствований в Банке России и депозитов Федерального казначейства для фондирования прироста рублевого кредитного портфеля; ростом гэпа на каждом из интервалов периодов изменения процентных ставок следствие увеличения валюты баланса на 30%.
Таким образом Сбербанк показывает положительные результаты по всем показателям и применяет различные методы управления кредитными рисками. Применяемые методы и процедуры управления кредитным риском позволили Банку улучшить качество его кредитного портфеля.
Для любого коммерческого банка кредиты - основной источник дохода и основной источник рисков, связанных с кредитной деятельностью.
Чтобы оградить себя от финансовых потерь и сократить кредитные риски, банк проводит анализ кредитного риска. Чаще всего такой анализ в первую очередь проводится кредитным инспектором, путем изучения информации, про потенциального клиента включая отзывы других банков и предприятий, а так же изучение бизнес-плана клиента.
Анализ кредитного риска по кредитованию предприятий лучше всего проводить на основе информации, полученной исходя из оценки финансового состояния предприятия. Обычно такую оценку проводят на основе разреза статей баланса, отвечающие показателям кредитоспособности предприятия.
Анализ кредитных рисков в банковской системе России. Определение рейтинга кредитоспособности заемщика. Оценка кредитного риска банка с использованием VaR-модели и процедур имитационного моделирования на примере кредитного портфеля ОАО "Сбербанк России". дипломная работа [2,1 M], добавлен 18.01.2015
Нормативно-правовая база регулирующая деятельность кредитных карт. Сущность, виды и назначение кредитных карт. Краткая характеристика ОАО "Сбербанк России". Анализ статистики использования кредитных карт в банке. Расчет кредитоспособности заемщика. курсовая работа [762,9 K], добавлен 03.05.2015
Теоретические основы управления кредитным риском, его основные компоненты. Принципы кредитной политики банка. Организационная структура и экономическая характеристика ОАО "Сбербанк России". Кредитные операции и управление кредитным риском этого банка. дипломная работа [741,4 K], добавлен 02.10.2013
Кредитный риск в системе банковских рисков. Виды и формы проявления кредитных рисков. Классификация ссуд, критерии оценки их качества. Формы обеспечения возвратности кредитов. Система, формы и организация управления кредитным риском в ОАО "Акибанк". курсовая работа [440,7 K], добавлен 26.11.2010
Анализ организации, управления и путей совершенствования кредитного процесса в коммерческом банке ОАО "Сбербанк России". Управление кредитным процессом в организации. Проблемы диверсифицированности кредитных портфелей банков Российской Федерации. курсовая работа [447,3 K], добавлен 08.06.2014
Рассмотрение теоретических основ кредитного риска банка, систем управления им. Организационно-правовая характеристика и финансовый анализ ОАО "Сбербанк России". Разработка мероприятий по минимизации влияния неплатежеспособности или дефолта заемщика. дипломная работа [185,0 K], добавлен 21.07.2015
Сущность кредитного риска и его факторы. Взаимосвязь кредитного и других банковских рисков. Система управления банковским кредитным риском на примере АСБ "Беларусбанк". Невозврат заемщиками кредитов. Оптимизация системы управления кредитным риском. реферат [75,0 K], добавлен 26.01.2011
Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д. PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах. Рекомендуем скачать работу .

© 2000 — 2021



Анализ современного состояния кредитных рисков в ОАО "Сбербанк России" за 2012-2014 годы дипломная работа. Банковское, биржевое дело и страхование.
Реферат По Математике 1 Курс
Курсовая работа по теме Планування обсягу виробництва продукції на швейному підприємстві
Контрольная работа по теме Стратегічний аналіз у системі управління підприємством
Контрольная Работа 5 Класс Unit 1 Consolidation
Контрольная работа по теме Управление муниципальным имуществом
Реферат: Речь Черчилля в Фултоне
Практическое задание по теме Конституционное право
Реферат: Тест по Информатике 2
Экологические Требования Охраны Земель Реферат
Реферат На Тему Использование Специальных Знаний При Расследовании Преступлений
Сочинение по теме "Казанская история"
Реферат На Тему Развитие Русской Культуры
Реферат: Roosevelt Corollary Essay Research Paper The Roosevelt
Реферат по теме Духовно-нравственное воспитание личности, особенности его реализации в современных условиях
Примеры Музыкальных Сочинений Разных Композиторов
Курсовой Проект Устройства
Астрид Эсс
Реферат по теме "Глобальная деревня" Маклюена. Роль и место в философии ХХ в.
Реферат: Изучение работы полевого транзистора. Скачать бесплатно и без регистрации
Реферат по теме Гісторыя эканамічнага развіцця Беларуссю ў канцы XVII - пачатку 18 ст.
Реферат: Federalist Essay Research Paper The Constitution came
Курсовая работа: Новотвори Хмельницької області
Дипломная работа: Діалектна лексика у творчості письменників Сумщини