Анализ поведения финансовых индексов с помощью методов математической статистики на примере курса Центрального банка валютной пары евро/рубль - Экономико-математическое моделирование курсовая работа

Главная

Экономико-математическое моделирование
Анализ поведения финансовых индексов с помощью методов математической статистики на примере курса Центрального банка валютной пары евро/рубль

Статистический анализ курса Центрального банка валютной пары евро/рубль, построение соответствующих гистограмм. Выполнение описательной статистики выборочных данных, проверка гипотезы о нормальном распределении, равенстве средних и равенстве дисперсий.


посмотреть текст работы


скачать работу можно здесь


полная информация о работе


весь список подобных работ


Нужна помощь с учёбой? Наши эксперты готовы помочь!
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с
политикой обработки персональных данных

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Ростовский государственный строительный университет»
Институт информационных систем и технологий
Кафедра прикладной математики и вычислительной техники
по дисциплине « Теория вероятностей и математическая статистика »
на тему: « Анализ поведения финансовых индексов с помощью методов математической статистики на примере курса Центрального банка валютной пары евро/рубль »
Выполнила студентка группы ПИ-223 В.С. Самарина
к.ф.-м.н., с.н.с., доцент В.В. Мисюра
1.1 Описание входных данных. Получение ряда доходностей (случайной величины (СВ)Х). Построение графика доходностей
1.2 Построение интервального статистического ряда и гистограммы
1.3 Выявление грубых ошибок в выборке. Исключение аномальных значений
Целью данной работы является практическое закрепление теоретических данных статистического анализа вариационных рядов.
1. Произвести наблюдения над курсом ЦБ валютной пары евро/рубль;
2. Вычислить логарифмы изменения цен;
3. Выполнить первичный анализ данных;
4. Вычислить основные характеристики выборки;
5. Произвести проверки статистических гипотез;
6. Интерпретировать полученные результаты.
Получили выборку, состоящую из 48 элементов. Для дальнейшей работы с данными преобразуем их в доходности, то есть найдем функцию отражающую поведение изменения цен. Значение натурального логарифма, при аргументе равным единице, равен нулю. Если цены акций при закрытии равны, то доходность равна нулю, = 1, а = 0, при, следовательно , является доходностью (См.[6]). Преобразуем цены акций в доходность.
Каждый элемент выборки заменили на логарифм отношения текущего значения к предыдущему:
Sn- цена рискового актива, n = 1, 2, 3,.., N.
Таким образом рассчитали финансовые индексы.
По полученным индексам курса рубля построили график доходностей, который наглядно отражает динамику изменения валютной пары евро/рубль (Рисунок 2) (См.[8]).
Таблица частот при этом имеет вид (Рисунок 4):
Рисунок 4 . Интервальный с татистический ряд
Первый столбец полученной таблицы -- это квантиль данного для распределения доходностей/убытков, второй- частота попадания доходностей в тот или иной интервал.
Для наглядного изображения интервального ряда распределения построим гистограмму доходностей, с помощью всторенного модуля Анализ данных/ Гистограмма (Рисунок 5). Гистограмма доходностей представлена на Рисунке 6 (См.[2]).
При решении задач статистического анализа проблема наличия в выборке аномальных измерений имеет чрезвычайно важное значение. Присутствие единственного аномального наблюдения может приводить к оценкам, которые совершенно не согласуются с выборочными данными.
Самым простым методом обнаружения грубых ошибок считается метод, на основании Т - Критерия Граббса:
- среднее значение, x - аномальное значение, s - выборочное среднеквадратическое отклонение СВ.
Данный критерий можно использовать для выделения аномальных результатов измерений только в случае нормального закона.
Так как выборка распределена нормально, мы можем найти Тк, и проверить наличие грубых ошибок в выборке.
Результаты расчетов по выборке представлены на Рисунке 8:
Полученные значения сравнивают с табличными значениями процентных точек критерия Смирнова Граббса (Таблица 1). В том случае, если >, мы может утверждать, что проверяемое значение является грубой ошибкой и относится к классу выбросов.
Таблица 1. Значения процентных точек критерия Смирнова Граббса
Сравним полученные значения с табличным (при = 0,01) при числе наблюдений равном 48, а Ткр = 0,5789.
Так как Тк(1) =1,9> = 0,5789, то проверяемое значение является грубой ошибкой и относится к классу выбросов.
Аналогично Тк(2) =3,33> = 0,5789, что подтверждает, что рассматриваемое значение является аномальным значением.
Критерий Граббса имеет некоторые недостатки. Он не точен, и не чувствителен к засорениям, когда ошибки группируются на расстоянии от общей совокупности.
Далее подтвердим наличие грубых ошибок на основании L- критерия Титьена-Мура (См.[9]).
Решающее правило для исключения k наибольших членов вариационного ряда основано на статистике:
Воспользовавшись формулами, было найдено значение L-критерия Титьена-Мура для рассматриваемой выборки (Рисунок 9)
Рисунок 9 . Значение L -критерия Титьена-Мура
Сравниваем полученное значение с критическим пределом (Таблица 2). При наличии выбросов статистика Lk должна быть меньше критического предела. В данном случае Lk = 0,67887 Анализ поведения финансовых индексов с помощью методов математической статистики на примере курса Центрального банка валютной пары евро/рубль курсовая работа. Экономико-математическое моделирование.
Сочинение Можно Ли Научиться Управлять Своим Временем
Реферат: Расчистка и обрезка нормальных и деформированных копыт и копытец у животных
Курсовая работа: Колебания и волны. Оптика. Квантовая и ядерная физика 2
Почему Я Самая Лучшая Сочинение
Курсовая работа по теме Формирование имиджа предприятия
Курсовая работа: Основные направления современной прикладной политологии. Скачать бесплатно и без регистрации
Курсовая Вопросы Раскрытия И Расследования Компьютерных Преступлений
Реферат: Злочини проти власності
Реферат На Тему Тип Инфузории
Средства И Методы Развития Физических Качеств Реферат
Реферат: Планета Юпитер и ее спутники. Скачать бесплатно и без регистрации
Сочинений Про Как Я Провел Каникулы
Почва и её загрязнение
Коррупция Как Угроза Национальной Безопасности России Дипломная
Курсовая работа по теме Методы и средства измерений
Дипломная работа по теме Воздействия горно-обогатительного комбината на окружающую среду
Пикуль Собрание Сочинений Скачать Торрент
Научное Исследование Курсовая Работа
Курсовая работа: Алгоритрм исследования систем управления. Скачать бесплатно и без регистрации
Курсовая работа по теме Технология развивающего обучения
Гроші - Финансы, деньги и налоги курсовая работа
Планировка и застройка населенных мест - Строительство и архитектура методичка
Ботаническая характеристика семейства ивовых - Биология и естествознание реферат