Анализ объёма и спреда (VSA). Часть 1.
Den13sВ этом цикле статей я наглядно продемонстрирую почему данный инструмент считается одним из самых эффективных, а также прекрасно сочетается со всеми видами анализа и лаконично существует в арсенале каждого трейдера или инвестора
“Пока не изучена основная литература и не проведено определенное время около успешных трейдеров, можно считать, что торговля для начинающего трейдера ограничена пространством супермаркета.” — Эд Сейкота
Перед началом изучения данного вида анализа, разберём как его применять и где он наиболее эффективен:
-С помощью VSA крупными игроками проверяется настроение рынка, а также доминирующая сторона (Быки/Медведи);
-VSA является самым сильным видом анализа потенциального разворота или продолжения тренда;
-С помощью активности объёмов мы можем судить о намерении движения или о его отсутствии, то есть ложных движениях;
-VSA позволяет отслеживать активность объёмов на определённых ценовых участках, что показывает интерес данной цены для институциональных трейдеров, фондов и других крупных участников рынка;
-С помощью анализа объёмов трейдер получает подтверждение наличия уровней поддержки/сопротивления;
-VSA прекрасно показывает периоды накопления и распределения, периоды появление интереса крупных инвесторов к любого рода активам;
-Также VSA имеет очень сильный паттерн, работающий на всех рынках (Несмотря на это всегда стоит быть осторожными и соблюдать риск менеджмент, крупные игроки также знают VSA и догадываются куда вы ставите стоп).
Начнём с простого, определения доминирующей стороны на рынке, путём анализа VSA.
Построим простую аналогию и представим что объём - это сила, которая толкает инструмент вверх или вниз, и постараемся с помощью этого, определить кто-же в данный момент ведёт рынок.
Для этого нам потребуется две свечи, одна из которых будет двигаться вверх, вторая вниз. То есть свеча покупки и свеча продажи (Стоит заметить, что данный метод используется на крупных временных интервалах и теряет силу с уменьшением этого промежутка. То есть на часовом не будет иметь никакой силы, в то время как на недельном графике с ним тяжело не считаться).
И так на рисунке 3 изображён график и индикатор объёма.
Каждая свеча (бар) имеет свой номер от 1 до 8.
Свечи объёма также пронумерованы в соответствии от 1 до 8.
Далее мы берём свечи при нисходящем движении и восходящем, затем на глаз определяем пройденное ими расстояние и объём.
На рисунке 3 взяты свеча 3 и 6, как видно невооружённым глазом расстояние пройденное каждой свечей отличается, свеча 6 прошла практически в два раза больше чем свеча 3, а объём сопутствующий движению был примерно такой-же как у свечи 3.
Фактически мы смотрим на реакцию цены, выраженную в пройденном расстоянии после приложенного объёма.
Следовательно, в данный момент быки (покупатели) лучше сдерживают продажи и имеют явное преимущество при движении в их сторону, прилагая примерно тоже усилие инструмент проходит больше вверх чем вниз.
Для более понятной аналогии представим что, есть две дороги: вперёд и назад. Для движения мы используем бензин, мы едем вперёд и на 20 л бензина проезжаем 200 км. После мы пробуем поехать назад используя те же 20 л, но на пути назад мы проходим лишь 50 км. То есть при движении вперёд (в нашем случае вверх) мы испытываем меньшее сопротивление движению, а при движении назад (вниз) проходим в разы меньше. Исходя из главного правила, что цена всегда идёт по пути наименьшего сопротивления, мы делаем вывод, что с наибольшей вероятностью инструмент пойдёт вперёд (то есть вверх)
Это были только первые шаги в изучении VSA, в дальнейшем, мы научимся определять перелом тренда, начало новых импульсов, а также периоды накопления, распределения и многое другое.
Мы пройдём по тропе “Умных денег”, всё лучше определяя их намерения и максимально приблизимся к пониманию их направления.
Во второй части мы обсудим наиболее популярные паттерны разворота и продолжения, начало нового тренда и перелом восходящих движений при помощи верного и всем доступного помощника VSA.
Всем спасибо за внимание и до новых встреч.